Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 . - page 98
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Je viens de regarder ces formules et je n'y comprends rien. Peut-être discuté ici, mais je ne vais pas lire 98 pages.
Veuillez me dire ce que signifientminBalance,minDrawdown,minRec.Factor ?
Et si la différence est de 0, alors ce sera une division par 0.
De plus, j'ai l'habitude de négocier sans pertes et une période d'un mois n'est pas un problème pour cela. Le facteur de récupération (RV) sera alors toujours égal à 0.
Pouvez-vous imaginer combien deviendra FS si je ferme un seul ordre avec -0.01 ? Et pourquoi le coefficient de Sharp n'est pas pris en compte quand il montre la stabilité du trading ?
Et cette expression doit être comprise comme suit
- Balance=(Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1,5
P.S. Bien sûr, tout est clair, mais on ne peut pas l'écrire comme ça.Salutations
Ajoutez-moi aussi.
Je suis impatient d'ouvrir un nouveau compte avec un effet de levier de 1:200 maximum.
Je viens de regarder ces formules et je n'y comprends rien. Peut-être discuté ici, mais je ne vais pas lire 98 pages.
Veuillez me dire ce que signifientminBalance,minDrawdown,minRec.Factor ?
Et si la différence est de 0, alors ce sera une division par 0.
De plus, j'ai l'habitude de négocier sans pertes et une période d'un mois n'est pas un problème pour cela. Le facteur de récupération (RV) sera alors toujours égal à 0.
Pouvez-vous imaginer combien deviendra FS si je ferme un seul ordre avec -0.01 ? Et pourquoi le coefficient de Sharp n'est pas pris en compte quand il montre la stabilité du trading ?
Et cette expression doit être comprise comme suit
- Balance=(Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1,5
P.S. Bien sûr, tout cela est compréhensible, mais vous ne pouvez pas l'écrire de cette façon.Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas oublié les mathématiques, cette notation des formules devrait être vraiment ennuyeuse.
A mes demandes similaires de clarification des formules, une version plus détaillée (et légèrement plus saine) des formules a été donnée dans le post #851. Et il y avait d'abord une sorte de facteur de Sharpe, mais il a ensuite été remplacé par un facteur de récupération. Il s'avère que le facteur de récupération ne fait qu'analyser les signaux, d'où les zéros qui sortent.
En réponse à ma suggestion d'apporter de petites modifications qui tiendraient compte des particularités des valeurs non normalisées du facteur de récupération (qui ne devraient être comparées que sur une échelle logarithmique) et supprimeraient les contradictions existantes - aucun enthousiasme n'a été manifesté.
Ce n'est pas bon :(
Ma suggestion d'apporter de petites modifications qui tiendraient compte des particularités des valeurs non normalisées du facteur de récupération (qui ne devraient être comparées que sur une échelle logarithmique) et supprimeraient les contradictions existantes n'a suscité aucun enthousiasme.
Il semble y avoir une réaction, mais il n'y a pas eu de réfutation.
Il semble y avoir une réaction, mais il n'y a pas eu de réfutation.
Qu'y a-t-il à réfuter ? Je parle de Thomas et l'homme parle de Yeroma.
Voici mon post expliquant le problème de la formule et précisant que je peux proposer une solution.
Personne n'a proposé de solution.
https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page87#comment_5410431
Rien de tout cela n'est surprenant.
Si un tel signal est classé dans le top 10, il s'avère alors que cette ressource ne sait pas comment classer un signal.
Rien de tout cela n'est surprenant.
Si un tel signal est classé dans le top 10, il s'avère que cette ressource ne sait pas comment déterminer le classement du signal.
Selon le même principe, un participant ici a également essayé de percer dans la "fusée" avec le signal qui avait déjà des trades réussis sur les nouvelles du vendredi avant que le signal ne soit enregistré dans la compétition.
C'est bien que les organisateurs aient pris la sage décision de le disqualifier.
Et le signal du camarade que vous avez cité est son principe d'entrer dans le TOP. Bien sûr, ce n'est pas un calcul correct, puisque la rentabilité du signal doit être calculée à partir du moment de l'enregistrement, et non pendant que le trader était "dans la brousse".
http://prntscr.com/fthv6w
Qu'y a-t-il à réfuter ? Je parle de Thomas et l'homme parle de Yeroma.
Voici mon post expliquant le problème de la formule et précisant que je peux proposer une solution.
Personne n'a proposé de solution.
https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page87#comment_5410431
C'est-à-dire que je peux supposer que si FS est "0", alors il doit être remplacé par le nombre minimum, par exemple 0,000001.
Est-ce correct, ou dois-je recalculer quelque chose ?
C'est-à-dire que je peux supposer que si le FS est "0", il doit être remplacé par un nombre minimum, par exemple 0.000001
Est-ce correct, ou dois-je recalculer quelque chose ?
Le facteur de recouvrement est le rapport entre la valeur du pourcentage de bénéfice actuel
au pourcentage du tirage relatif maximal.
Je vous suggère de le calculer vous-même, les données sont déjà dans le tableau, alors la valeur est plus précise que dans l'onglet des signaux. Voici la formule
Facteur de restitution = Pourcentage de profit / MaxRelativeDrawdown,
où
Pourcentage de profit - pourcentage de profit ;
MaxRelativeDrawdown - pourcentage du drawdown relatif maximum.