Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 . - page 15
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A qui parlais-tu ? :-)
Seulement après P.S. J'ai déjà compris quand j'ai fini de lire le fil de discussion jusqu'à cette page. IMHO, c'est de la connerie pour celui-ci.
P.P.S. Tout est volé avant vous. Voyez comment les gagnants sont déterminés dans d'autres concours... par exemple notre concours régulier qui commence en septembre et se termine à la fin de cette année sur l'échange...
Les conneries sont des conneries...
Mais seule cette absurdité, à savoir le coefficient de Sharpe, est prise en compte pour déterminer les gagnants du concours mensuel. Et c'est de la connerie au carré.
.
Pouvez-vous répondre à la première question posée ?
Quemesure le ratio de Sharpe ?
Et ainsi de suite :
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Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 .
Elena Kukharets, 2017.05.15 01:57
Pouvez-vous donner des réponses claires et concises aux questions :
Que mesure le ratio de Sharpe ?
À quelles fins est-il utilisé ?
Quelles surprises peut-elle nous réserver ?
À quel intervalle de temps ses lectures deviennent-elles significatives plutôt que d'être du bruit sans signification ?
Est-ce même approprié pour une compétition d'un mois ?
La formule de calcul du ratio de Sharpe et la définition des valeurs qui le composent se trouvent ici.
Je suis même curieux de savoir qui a fait de ce ratio de Sharpe l'un des indicateurs déterminants de la compétition mensuelle ? Cette personne ne saisit pas l'essentiel, ne comprend pas où, comment, quand et pourquoi coller ce ratio de Sharpe.
Selon les conditions du concours : il doit y avoir au moins dix (10) transactions. Et c'est très bien pour un concours mensuel.
Mais pour calculer le coefficient de Sharpe, il faut définir un écart-type, et cela vient de la section des statistiques, si vous ne le savez pas. Ainsi, pour travailler avec des valeurs statistiques, il faut au moins 30 - 50 - 100 (trente - cinquante - cent) points, et plus il y en a, mieux c'est. Si les points sont inférieurs, l'approche statistique est inapplicable, et toute tentative de l'appliquer dans un tel cas se révélera être un non-sens. Il s'agit d'un fait statistique bien connu et généralement accepté. (et ici c'est apparemment inconnu ou non reconnu...) Mais plutôt une pensée à ce sujet n'a même pas surgi, en vertu, pour ainsi dire, de "l'analphabétisme statistique" et de l'amalgame irréfléchi de tout).
C'est le non-sens qui sera émis par ce Sharpe sur les comptes du concours avec 10 - 20 - 30 transactions, --- un nombre tout à fait normal pour un concours mensuel --- et tout à fait normal, les bons comptes seront jetés à la poubelle par ce Sharpe sans considération.
Mais il n'y a pas que les merveilles de Sharpe.
Par exemple, même avec un nombre suffisamment important de transactions, un compte présentant une bonne croissance exponentielle et aucune transaction perdante selon Sharpe sera moins bon qu'un compte présentant de maigres bénéfices (avec des transactions rentables et perdantes) et un écart type proche de zéro.
Tout cela est visible à partir de la formule de calcul de ce ratio de Sharpe miracle. Mais pour le voir, il faut comprendre ce qui se cache derrière les lettres de la formule (ce qui n'est apparemment pas le cas...).
zy.
Je peux démontrer les "surprises" de ce miracle Sharpe.
Oooh ! Heureux de vous lire.
Vous écrivez intelligemment...
En général... :-)
En parlant de "principalement" - les gens ici ont des options pour déterminer les "GAGNANTS" du concours...
mais pas la surveillance des signaux...
Je peux clairement démontrer les "surprises" de ce miracle.
Pour ma part, cet indicateur est facilement manipulable.
Par exemple, un investisseur moyen qui prend un petit montant de profit, mais rigidement fixé, aura un chiffre de Sharpe exorbitant, d'un ordre de grandeur supérieur à celui de ceux qui négocient du côté positif et traduisent avec compétence les transactions en N/B (en obtenant un écart assez important).
Mais dans la formule finale, cela n'a pas trop d'impact.
De plus, le taux de prélèvement pris en compte dans la compétition, est facilement manipulable.
Je n'ai pas réussi à le montrer correctement en mai (dans le respect des règles), mais il y avait une idée. J'ai fermé mon profit sur le premier trade après avoir obtenu un petit drawdown de 0.8% et retiré des fonds propres de +20% de la croissance et j'ai tradé avec un plus grand drawdown, mais il n'était pas visible, car le profit n'était pas fixé.
De la façon dont je le vois, cet indicateur est facilement manipulable.
Par exemple, un investisseur moyen qui prend un montant de profit faible mais rigidement fixé aura un chiffre de Sharpe exorbitant, un ordre de grandeur plus élevé que ceux qui négocient dans le plus et convertissent avec compétence les transactions en b/w (en obtenant un spread plutôt important).
Mais dans la formule finale, cela n'a pas trop d'impact.
De plus, le taux de drawdown pris en compte dans le concours est facilement manipulable.
Je n'ai pas réussi à le montrer correctement en mai (dans le respect des règles), mais il y avait une idée. J'ai clôturé mon profit sur le premier trade après avoir obtenu un petit drawdown de 0.8% et retiré des fonds propres avec +20% de croissance et tradé avec un plus grand drawdown.
Je ferais deux nominations - et 3 prix dans chacune, pour un total de 6 prix. Plus il y a de gens qui reçoivent des certificats et des fanions, mieux c'est. Ce sera quelque chose dont vous vous souviendrez quand vous serez vieux)))). Puis les petits-enfants vont fouiller dans le tiroir - Oh, merde ! Grand-père était un commerçant ! Ahahahah))))
La première nomination - Absolue, le calcul est stupidement équilibré - qui a un plus haut et le gagnant peu importe les risques et les drawdowns.
La deuxième nomination - La meilleure gestion du risque, le calcul se fait par le solde moins le drawdown (mais lequel prendre - le maxi, absolu ou relatif ?).
par exemple :
le premier participant a gagné 100 $ avec un drawdown de 30 %, moins le drawdown de 100 $ - (100 $ * 30/100), ce qui laisse un honnête 70 $.
Le deuxième participant a gagné 80 $ avec un drawdown de 10%, soustraire le drawdown de 80 $ - (80 $ * 10/100), restant un honnête 72 $,
C'est la méthode la plus équitable et la plus simple, d'autant plus que le règlement du concours exige au moins dix transactions ! Pourquoi calculez-vous une sorte de dièse par sinusoïdes)))) Qui en a besoin ?
Déchiffrez-moi, s'il vous plaît, ce que sont ces drawdowns dans les rapports de terminaux tels - pourquoi il y a 3 types à la fois ?
Retrait absolu 9,88 Retrait maximal 27,66 (14,23%) Retrait relatif 16,16% (17,37)
Je suis même curieux de savoir qui a fait de ce ratio de Sharpe l'un des indicateurs déterminants de la compétition mensuelle ? Cette personne ne saisit pas l'essentiel, ne comprend pas où, comment, quand et pourquoi coller ce ratio de Sharpe.
Selon les conditions du concours : il doit y avoir au moins dix (10) transactions. Et c'est très bien pour un concours mensuel.
Mais pour calculer le coefficient de Sharpe, il faut définir un écart-type, et cela vient de la section des statistiques, si vous ne le savez pas. Ainsi, pour travailler avec des valeurs statistiques, il faut au moins 30 - 50 - 100 (trente - cinquante - cent) points, et plus il y en a, mieux c'est. Si les points sont inférieurs, l'approche statistique est inapplicable, et toute tentative de l'appliquer dans un tel cas se révélera être un non-sens. Il s'agit d'un fait statistique bien connu et généralement accepté. (et ici c'est apparemment inconnu ou non reconnu...) Mais plutôt une pensée à ce sujet n'a même pas surgi, en vertu, pour ainsi dire, de "l'analphabétisme statistique" et de l'amalgame irréfléchi de tout).
C'est le non-sens qui sera émis par ce Sharpe sur les comptes du concours avec 10 - 20 - 30 transactions, --- un nombre tout à fait normal pour un concours mensuel --- et tout à fait normal, les bons comptes seront jetés à la poubelle par ce Sharpe sans considération.
Mais il n'y a pas que les merveilles de Sharpe.
Par exemple, même avec un nombre suffisamment important de transactions, un compte présentant une bonne croissance exponentielle et aucune transaction perdante selon Sharpe sera moins bon qu'un compte présentant de maigres bénéfices (avec des transactions rentables et perdantes) et un écart-type proche de zéro.
Tout cela est visible à partir de la formule de calcul de ce ratio de Sharpe miracle. Mais pour le voir, il faut comprendre ce qui se cache derrière les lettres de la formule (ce qui n'est apparemment pas le cas...).
zy.
Je peux démontrer visuellement les "surprises" de ce miracle.
De la manière dont je le vois, cet indicateur est facilement manipulable.
Par exemple, tout opérateur de moyenne qui prend un petit montant de profit, mais rigidement fixé, aura un ratio de Sharpe exorbitant, d'un ordre de grandeur supérieur à celui de ceux qui négocient sur le côté positif et traduisent avec compétence les transactions en N/B (en obtenant un écart assez large).
Mais dans la formule finale, cela n'a pas trop d'impact.
De plus, le taux de prélèvement pris en compte dans la compétition, est facilement manipulable.
Je n'ai pas réussi à le montrer correctement en mai (dans le respect des règles), mais c'était mon idée. J'ai clôturé mon bénéfice sur le premier trade avec un petit drawdown de 0.8% et j'ai fixé l'équité avec +20% de croissance et tradé avec un plus grand drawdown.
Avez-vous des exemples ?
Je ne me souviens pas qui a suggéré que k.sharp fasse partie de la formule, mais personnellement je ne pense pas que ce soit important/nécessaire. Je le remplacerais par un facteur de récupération.
Des exemples ?
Je ne me souviens pas qui a suggéré que le coefficient de Sharpe fasse partie de la formule, mais personnellement je ne le considère pas comme important/nécessaire. Je le remplacerais par un facteur de récupération.
hmmm... Un simple coup d'œil à la formule de Sharpe ne suffit-il pas pour voir tout ce qui précède ? Un "optimiseur" devrait être capable de le voir sans trop en dire... ou est-ce le cas ?
Vous voulez des exemples ? Bien sûr. Beaucoup d'entre eux.
Pour cela, je vais ouvrir un fil de discussion séparé où je montrerai le comportement et les résultats absurdes du facteur de Sharpe sur un grand nombre d'exemples, mais encore une fois, vous devez comprendre à quelles fins il est destiné.
(Je le ferai pendant le week-end).
Entre-temps, répondez à la question suivante :Quemesure le ratio de Sharpe ?
j'écris mt5
Je ne comprends toujours pas, qu'est-ce qu'il y a sur l'épaule ?
500 ?
La devise du compte est-elle le dollar ?
j'écris mt5
Je ne comprends toujours pas, qu'est-ce qu'il y a sur l'épaule ?
500 ?
La devise du compte est-elle le dollar ?
Non, 1:100 pour tous