Donald - Nathanson - page 3

 
prikolnyjkent:


А... Ouais, eh bien... Cette stratégie ne consiste pas à faire de l'argent... Il s'agit de discuter...


Que voulez-vous de moi ? Que j'impose votre système ? Faites un sujet et discutez de vos stratégies... Je m'en fiche...

Encore une fois, ce sujet ne porte pas sur les stratégies en général et sur le fait qu'elles soient bonnes ou mauvaises... il existe des branches plus générales pour cela... il y en a des millions...

il s'agit d'une discussion sur cette stratégie particulière...

Si vous n'avez rien à dire sur le sujet, allez gazouiller ailleurs... et gagnez votre propre argent.

 
nowi:


... Allez gazouiller ailleurs... et gagnez votre vie.


Eh bien, merci...

Je m'en vais.


 

Je ne comprends pas ici...


"3. Si la mise atteint zéro, .......".

 
Younga:

Je ne comprends pas ici...


"3. Si la mise atteint zéro, .......".


Regardez, si la mise unique est de 0,01 et que nous avons commencé avec 0,1, alors en gagnant nous avons mis 0,09, puis 0,08 et ainsi de suite.

Avec un grand changement vers le côté gagnant, le pari arrivera à 0 ou plus précisément au pari minimum de 0.01 à la fin...

 
avez-vous joué avec les chiffres dans excel ?
 
Younga:
avez-vous joué avec les chiffres dans excel ?


Je l'ai déjà fait dans mql... j'aurais aimé sauvegarder l'expert... c'était purement aléatoire... mais les graphiques se sont avérés très intéressants, avec une coloration unique, propre à ce système de pari... quelque chose comme la martingale... la même manière, mais plus lente, tirant tout compte vers le plus...

mais en raison de l'important déplacement des taux négatifs, elle ne peut pas résister à la pression sur le dépôt... et ferme sur la mise...

La question était donc de savoir comment éviter ce biais... même 40% aurait été suffisant... remarque ! avec les mêmes arrêts 1:1

 
nowi:


Je l'ai déjà fait dans mql... j'aurais aimé sauvegarder l'expert... c'était purement aléatoire... mais les graphiques se sont avérés très intéressants, avec leur propre coloration unique, propre à ce système de pari... quelque chose comme la martingale... la même chose, mais plus lente, elle tire tout compte vers le plus...

mais en raison de l'important déplacement des taux négatifs, elle ne peut pas résister à la pression sur le dépôt... et ferme sur la mise...

La question était donc de savoir comment éviter ce biais... même 40% aurait été suffisant... note ! avec des arrêts identiques 1:1


40% de quoi ? de résultats négatifs ? avec les mêmes arrêts ?
 
Aleksey Vakhrushev:

40% de quoi ? de résultats négatifs ? avec les mêmes arrêts ?


hahaha) très drôle.... Vous me prenez pour un imbécile... la stratégie sera rentable avec 60% de trades positifs et des stops identiques c'est évident....

Je voulais dire 40% de résultats positifs et des arrêts 1:1... ce n'est pas si évident... mais ça reste un fait...

si vous aviez lu le fil de discussion vous n'auriez pas posé des questions aussi stupides... comme c'est le cas, vous devez commencer à poser des questions... vous êtes trop paresseux pour lire

 

Tout de même je vais écrire, j'ai fait un EA de la même manière, seulement avec les barres horaires, si la bougie à 12h (pour chaque heure dans le tableau de la journée) est haussière, alors ajouter une offre si baissière, puis diminuer l'offre si le signe est positif, respectivement acheter si négatif, puis vendre avec beaucoup de modulo, de 2000 à 2008 ou 2012 est une très belle courbe ascendante puis bavardage autour de zéro (peut-être associé avec le temps de transition, ce paramètre n'est pas pris en compte), mais il ya un gros MAIS obtenir m.o. plus de propagation ne pouvait pas

Dossiers :
D.zip  832 kb
 
Il me semble qu'il y a trois façons de s'en sortir.
Soit rendre votre lot initial (que vous aviez 0,1) dynamique.
Ou rendre dynamique la fonction de diminution/augmentation des lots.
Ou les deux.
Ce qui est essentiellement aussi difficile que de créer un trader rentable avec un lot fixe et sans martin.
En substance, il s'agira de la même négociation de tendance - acheter bas, vendre haut. La seule différence est la tendance des transactions rentables qui auront un type de fonction et la tendance des transactions perdantes qui auront un autre type de fonction.
Nous remplacerons la recherche de signaux d'achat/vente par la recherche de points de basculement des fonctions lors d'entrées aléatoires avec des glissements égaux et ainsi de suite.
Ceux qui plaident pour martin en disant qu'il n'a pas d'importance où ouvrir, le marché est aléatoire, s'ils parviennent certainement à faire un profit (un gars cool par exemple, s'il ne ment pas), en fait, ils ne réalisent tout simplement pas qu'ils négocient les mêmes tendances, seulement ce n'est pas les tendances "habituelles" du graphique, et la rentabilité dans leur cas, même si pas beaucoup, indique que le marché n'est pas purement un processus aléatoire.
Amen.