Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 2
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Vous pouvez essayer deux options : une prédiction au-dessus de la valeur réelle et une prédiction au-dessus de la prédiction précédente.
Vous avez besoin de la certitude que le mouvement ira dans la bonne direction et qu'il sera plus étendu .
A quoi sert le testeur ? C'est pour ça qu'il a été inventé.
L'astuce est différente ici - votre astuce est un curvafitter, qui réduit automatiquement les chances de pertinence du modèle à presque zéro.
prévision pourpre, ébauche de réseau de l'ancien.
EconModel, votre résultat ne m'enchante pas. J'ai également obtenu des courbes similaires avec des grilles de nerfs ordinaires. Mais il n'y a pas eu de bénéfices. Donc ils ne me disent pas grand chose.
Vous ne pouvez aller nulle part sans conseiller : si vous vous contentez de regarder ces courbes "presque assorties" et de les considérer comme un graal, vous n'obtiendrez aucun résultat.
1) Examiner la différence entre les prédictions et la réalité, et essayer (mieux - avec un raisonnement statistique) expérimentalement de trouver un stop-loss et un take-profit raisonnables, de sorte que le système soit rentable.
2. Une autre option : essayez de prévoir non pas un pas en avant, mais quelques pas en avant. Et ensuite, faites le premier point ci-dessus.
P.S. Je sais qui devrait être là bientôt... Ce sera encore plus amusant.
J'ai obtenu des courbes similaires avec des grilles de nerfs ordinaires également.
siii-fact, yellow-forecast, oos après vertic black...
Et le testeur de quoi ? C'est pour ça qu'il a été inventé.
L'astuce est ici différente - votre métier est un curvafitter, ce qui réduit automatiquement les chances de pertinence du modèle à pratiquement zéro.
Le mot " curwafitter" ne m'est pas familier et google a donné un lien retour vers ce fil de discussion.
Si vous aviez l'amabilité d'énoncer votre pensée en des mots connus de moi (ou au moins de google), je vous répondrais certainement.
Je parle de la façon d'utiliser les prévisions. Je veux dire qu'un homme a fait une prévision mais ne sait pas quoi en faire. J'ai déjà écrit que ce modèle fonctionne bien lorsque le marché est plus ou moins calme. Mais je me préoccupe depuis longtemps de la recherche du haut et du bas )))). Donc personnellement pour moi, ma version sur la capture d'écran - un hirnya.
La taille de la fenêtre doit être réduite, mais je ne connais pas les critères de choix de la taille de la fenêtre.
EconModel, votre résultat ne m'enchante pas. J'ai eu des courbes similaires avec des nerfs normaux. Mais il n'y a pas eu de bénéfices. Donc ils ne me disent pas grand chose.
Vous ne pouvez aller nulle part sans conseiller : si vous vous contentez de regarder ces courbes "presque identiques" et pensez que c'est un graal, vous n'obtiendrez aucun résultat.
1. rechercher la différence entre la prédiction et la réalité et essayer (mieux - avec une justification statistique) de trouver expérimentalement un stop-loss et un take-profit raisonnables pour rendre le système rentable.
2. Une autre option : essayez de prévoir non pas un pas en avant, mais quelques pas en avant. Et ensuite, faites le premier point ci-dessus.
P.S. Je sais qui devrait être là bientôt... sera encore plus amusant.
Le modèle est réalisé sur R. Il y a donc un tas d'informations connexes. Voici l'erreur de prévision MSE - Mean Square Error - Erreur RMS. C'est le carré de l'erreur. Vous trouverez ci-dessous le graphique, mais une erreur comparable au niveau de l'eurusd peut être obtenue en extrayant la racine.
C'est-à-dire que pour l'erreur maximale, l'erreur comparable est de 0,001871.
Maintenant je comprends : il faut entrer, si la prévision dépasse ces 18 pips ? Ou la moyenne ? Ou est-ce un sko ?
sélectionner manuellement. En général, cela dépend du nombre de variables