Les résultats du test de mon EA - quelle est l'accroche et l'illusion ?
Bon après-midi.
Je suppose que beaucoup de gens sont déjà partis en vacances, etc. Mais j'espère que certains TRADERS expérimentés seront en mesure de donner des commentaires critiques sur les résultats des tests de mon conseiller expert pour 2007-2013. Je suis moi-même sceptique à ce sujet, et j'attends des conseils de la part de personnes expérimentées - quel est le piège de la prochaine variante ? Je pense que c'est la fin de mes tentatives d'inventer le "Graal" :)
La taille du lot n'a pas changé pendant la période d'essai. L'augmentation progressive de la taille du lot conduit à un "vol dans l'espace" - des dizaines de millions de dollars :))))
Merci d'avance à tous ceux qui écriront sur le fond.
Pas beaucoup de données sur le TC. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul endroit qui peut aider :
vous utilisez probablement un stop loss très proche (ou un stop suiveur proche). Les minutes sont déjà insuffisantes si l'arrêt est inférieur à 10p (4 chiffres), et l'émulation du tick n'est pas pertinente.
Merci. Je pense aussi que la raison est le stop loss sur le testeur. J'utilise des graphiques horaires mais, le stop loss n'est que de 1 pip + spread.
Bon après-midi.
Merci d'avance à tous ceux qui écriront sur le fond.
De ce que l'on peut voir sans médiums :
1) Depuis un an et demi, TC n'a rien gagné. Ce n'est pas une bonne tendance.
2) Il y a une période d'environ un an où le TS s'effondre, allez-vous attendre un an et subir des pertes sur un compte réel?
3) Les transactions rentables sont moins nombreuses que celles qui ne le sont pas, ce n'est peut-être pas un gros problème, mais 44 000 transactions, sur toutes celles qui ne sont pas vraiment rentables, pas plus de 50.
4) Bien et se débarrasser des erreurs d'appariement (repasser l'historique, recalculer les cadres, vérifier les trous, etc.)
J'utilise des graphiques horaires, mais, le stop loss est seulement de 1 pip + spread.
De ce que l'on peut voir sans médiums :
1) Depuis un an et demi, TC n'a en fait rien gagné. C'est une mauvaise tendance.
2) Il y a une période d'environ un an où le TS s'effondre, allez-vous attendre un an et subir des pertes sur un compte réel ?
3) Les transactions rentables sont moins nombreuses que celles qui ne le sont pas, ce n'est peut-être pas un gros problème, mais 44 000 transactions, sur toutes celles qui ne sont pas vraiment rentables, pas plus de 50.
4) Bien et se débarrasser des erreurs d'appariement (repasser l'historique, recalculer les cadres, vérifier les trous, etc.)
Vous ne pouvez pas du tout tester ce genre de choses dans le testeur, malheureusement.....Merci pour cette réponse informative. Veuillez clarifier - pourquoi ne puis-je pas le testersur des graphiques horaires avec un stop loss de seulement 1 pip + spread ? Quels sont les paramètres à maintenir ?
Merci pour cette réponse informative. Veuillez clarifier pourquoi je ne peux pas tester sur desgraphiques horaires avec un stop loss de 1 pip + spread ? Quels sont les paramètres qui doivent être maintenus ?
Pas sur le graphique horaire, mais juste avec des prises et des arrêts si courts. Il n'y a pas d'offres et de demandes dans l'histoire, pas d'écarts en conséquence. Il n'y a que l'OHLC, et :
1) le testeur lui-même génère une séquence de tic-tac, et le stop est sensible aux tic-tac.
Il y a quelque temps, j'ai accidentellement créé le Graal en utilisant des ticks de testeurs, parce qu'un simple NS pouvait partiellement saisir cet algorithme.
3) pour tester sur les anciennes données, lorsque l'écart, par exemple, EURUSD était de 2-4 points à 4 (20-40 à 5) avec le courant 7-10 points - est incorrect. Et le testeur prend les valeurs actuelles de l'environnement commercial. En 2007, vous ne pouviez tout simplement pas placer un stop à 1 point. Les arrêts y étaient beaucoup plus grands et les devis étaient en conséquence légèrement différents. Il n'y a pas de cotation unifiée sur le Forex, les sociétés de courtage livrent ce qu'elles peuvent se permettre en fonction de leurs conditions de trading.
Le testeur est un bon outil, mais pour des stratégies plus "épaisses" qui ne touchent pas aux tics. Je devrais l'utiliser pour analyser les dessins.
Pas sur le graphique horaire, mais juste avec des prises et des arrêts si courts. Il n'y a pas d'offres et de demandes dans l'histoire, pas d'écarts en conséquence. Il n'y a que l'OHLC, et :
1) le testeur lui-même génère une séquence de tic-tac, et le stop est sensible aux tic-tac.
Il y a quelque temps, j'ai accidentellement créé le Graal en utilisant des ticks de testeurs, parce qu'un simple NS pouvait partiellement saisir cet algorithme.
3) pour tester sur les anciennes données, lorsque l'écart, par exemple, EURUSD était de 2-4 points à 4 (20-40 à 5) avec le courant 7-10 points - est incorrect. Et le testeur prend les valeurs actuelles de l'environnement commercial. En 2007, vous ne pouviez tout simplement pas placer un stop à 1 point. Les arrêts y étaient beaucoup plus grands et les devis étaient en conséquence légèrement différents. Il n'y a pas de cotation unifiée sur le Forex, les sociétés de courtage livrent ce qu'elles peuvent se permettre en fonction de leurs conditions de trading.
Le testeur est un bon outil, mais pour des stratégies plus "épaisses" qui ne touchent pas aux tics. Le minimum que vous devez baisser dans le testeur est la minute OHLC
Merci beaucoup pour ces informations. Je pense qu'il est peu probable que je trouve autre chose.
Il est impossible de battre le casino et vous devez accepter cette idée. Tôt ou tard, il faut renoncer à l'illusion de "voler" :(
Merci beaucoup pour ces informations. Je pense qu'il est peu probable que je pense à autre chose.
Il est impossible de battre le casino, et je dois accepter cette idée. Tôt ou tard, vous devez abandonner l'illusion de "voler" :(
Il ne s'agit pas du "casino", mais de l'écart entre les citations des testeurs et les citations réelles.
Où se trouvent dans le testeur les requêtes, les dérapages, les "pas de prix", les "pas de connexion" ?
Merci beaucoup pour ces informations. Je pense qu'il est peu probable que je trouve autre chose.
Il est impossible de battre un casino, et vous devez accepter cette idée. Tôt ou tard, vous devez abandonner l'illusion de "voler" :(
IMHO, l'un des axiomes dans ce domaine - ne pas prendre la parole de quelqu'un. Vérifiez tout et tirez vos propres conclusions.
À propos de votre système - essayez de charger de vrais ticks dans le testeur et testez-les - les résultats seront plus raisonnables. Sinon, vous ne pouvez pas tester un testeur de tuyaux.
À mon avis, l'un des axiomes dans ce domaine est de ne pas croire les gens sur parole. Vérifiez tout et tirez vos propres conclusions.
À propos de votre système - essayez de charger de vrais ticks dans le testeur et testez-les - les résultats seront plus raisonnables. Sinon, le testeur de tuyaux ne testera pas.
Le fait est que je ne suis pas un pipsitter au sens du ratio pertes/bénéfices. Mon ratio P&L est d'environ 2 (cela dépend du spread) / 150-1500, c'est-à-dire que le Pipsing est hors de question. S'il vous plaît, conseillez-moi, où puis-je obtenir de vrais devis ?
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Bon après-midi.
Je suppose que beaucoup de gens sont déjà partis en vacances, etc. Mais j'espère que certains TRADERS expérimentés seront en mesure de donner des commentaires critiques sur les résultats des tests de mon conseiller expert pour 2007-2013. Je suis moi-même sceptique à ce sujet, j'attends des personnes expérimentées qu'elles me conseillent - quel est l'intérêt de la prochaine variante ? Je pense que c'est la fin de mes tentatives d'inventer le "Graal" :)
La taille du lot n'a pas changé pendant la période d'essai. L'augmentation progressive de la taille du lot conduit à un "vol dans l'espace" - des dizaines de millions de dollars :))))
Merci d'avance à tous ceux qui écriront sur le fond.