Formule de marché. - page 7
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Par exemple, découvrez l'avenir, la valeur de la 20ème mesure à venir.
Au préalable, créez un fichier avec Close pour le connaître.
Et puis nous mettons en œuvre la stratégie avec des arrêts minimaux.
Par exemple, reconnaître le futur, la valeur de la 20ème barre en avant.
Comment voulez-vous connaître l'avenir ? ...... Le problème est seulement ceci : .......
Un ensemble de prévisions (trajectoires de prix) se réduit à une prévision probabiliste. Il est possible de construire une distribution des prix après un certain temps, et donc d'obtenir une espérance mathématique positive. Mais cela n'est possible que si le processus de fixation des prix est non-markovien, c'est-à-dire s'il a une mémoire.
Un processus markovien est un processus aléatoire dont l'évolution après une valeur donnée du paramètre temporel t ne dépend pas de l'évolution qui précède t, à condition que la valeur du processus à cet instant soit fixe ("le futur" du processus ne dépend pas du "passé" si le "présent" est connu ; autre interprétation (Wentzel) : le "futur" du processus ne dépend du "passé" que par le "présent").
Si le processus est markovien, alors votre distribution sera toujours avec mo=0 et changera à chaque étape en même temps que le prix. C'est-à-dire que la meilleure prédiction sera le prix actuel pour un nombre quelconque de pas en avant. C'est-à-dire que vous recevrez une martingale sur laquelle vous ne pouvez pas faire de profit.
Le processus de changement de prix est non-marting, donc votre formule est un graal)) Cela ne signifie pas pour autant que toutes les transactions doivent être positives, car il existe une variance dans la distribution des prix futurs. La variance indique l'erreur de la prévision.
Ce qui est également important dans cette interprétation, c'est la profondeur de la mémoire. Et à quelle vitesse les prévisions changent. Cela détermine combien de temps dans le futur il faut prévoir (combien de temps il faut tenir une position).
Pas nécessairement un graal, il y a toujours un écart après tout. De plus, le ratio trade_including_spread/forecasting_error doit être suffisamment élevé pour être acceptable (ce ratio détermine le degré de confiance dans la croissance de la courbe des actions et le risque de drawdowns).
Oui, je l'ai déjà terminé)) Je devrais effectuer des transactions lorsque la mo/dispersion est satisfaisante et maintenir une position en conséquence. Et la diffusion, bien sûr.
Il est également important de savoir si le marché possède effectivement une mémoire [détectable] à tout moment. Il est tout à fait possible d'avoir une formule de marché qui permet de prédire avec un MO positif seulement parfois, mais à des moments également détectables.
Par exemple, découvrez le futur, la valeur de la 20ème mesure à venir.
Comment j'aimerais connaître l'avenir...... Le seul problème est le suivant : .......
Il n'y a donc aucun problème dans le testeur pour trouver...
Il est également important de savoir si le marché possède effectivement une mémoire [détectable] à chaque instant. Il est tout à fait possible d'avoir une formule de marché qui ne permet de prédire avec un MO positif qu'occasionnellement, mais à des moments qui sont également détectables.
c'est vrai, mais le starter a une formule qui marche tout le temps))Eh bien, je doute fort qu'il existe une telle formule. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'un seul cas de trading réussi à long terme en utilisant le système "toujours sur le marché".
Supposons que le marché possède une mémoire détectable. Pour simplifier, supposons également qu'elle est toujours active et que sa force est constante. Et ensuite ? Comment pouvons-nous en tirer de l'argent ?
Mathématiquement, l'expression "il existe une mémoire" correspond à l'affirmation "il existe une équation de différence (pas nécessairement linéaire) qui décrit la dépendance de l'espérance des prix à un moment donné par rapport aux précédents". Et théoriquement, cette équation peut être devinée "calculée" sur la base de considérations générales sur la nature du comportement du marché à de tels moments (c'est-à-dire en construisant un modèle mathématique du système).
Eh bien, je doute fort qu'il existe une telle formule. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'un seul cas de trading réussi à long terme en utilisant le système "toujours sur le marché".
L'industrie des investissements de type fonds mutuels est toujours sur le marché. C'est juste qu'au cours du siècle dernier, les actions ont surtout augmenté. En ce qui concerne ce fil de discussion, les prévisions ont toujours eu un effet positif sur des intervalles suffisamment longs (long terme).
Mais pour les petits spéculateurs, cela n'a aucune importance. C'est pourquoi je n'y crois pas non plus))
Mathématiquement, l'expression "il existe une mémoire" correspond à l'affirmation "il existe une équation de différence (pas nécessairement linéaire) qui décrit la dépendance de l'espérance des prix à un moment donné par rapport aux précédents". Et théoriquement, cette équation peut être "calculée" à partir de considérations générales sur la nature du comportement du marché à de tels moments (c'est-à-dire en construisant un modèle mathématique du système).
Construit dans le testeur.
Il y aura une fonction ToBarFuture(20), Nous obtenons la valeur de Close 20 bar dans le futur.
Comment faire du commerce avec profit en utilisant ces connaissances ?
Construit dans le testeur.
Il y aura une fonction ToBarFuture(20), Nous obtenons la valeur de Close 20 bar dans le futur.
Comment puis-je faire du commerce avec profit en utilisant ces connaissances ?
1. Fixez le niveau de risque acceptable (par exemple, considérez que si la probabilité de bousiller la totalité du dépôt est de 1 %, alors c'est OK).
2) Sur la base du niveau de risque, de la quantité d'argent disponible et de la variation moyenne du prix sur une période de 20 barres pour un certain historique (disons un an), déterminez le volume de la position de trading.
3. Il y a 99% de probabilité que vous soyez milliardaire.