Je propose une nouvelle formule pour l'indicateur de volatilité - page 7

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Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça. La volatilité est stationnaire. Enfin, ou presque. Pseudo fera l'affaire aussi.
Si quelqu'un ne sait pas comment tirer parti de la situation critique d'une fille, c'est son problème éthique. Je n'ai pas d'inhibitions morales.
 

Désolé de vous déranger tous ! Comme on dit, c'est mieux le matin, donc ma matière grise travaille plus fructueusement pendant le sommeil. Je me suis passé de l'indicateur et des formules. Je suis récemment passé des nouvelles barres à tous les ticks et une condition d'entrée a été laissée sur Open, ce qui a ralenti l'ouverture. Je l'ai changé en Close et tout s'est mis en place. Bonne humeur à tous !

 
TheXpert:

En quoi est-ce différent ?

L'ATR normalisé est comme un cobaye :)

Ce n'est pas seulement un RTM, c'est aussi 

0-ATR, 1-Volume, 2-TrueRange, 3-TrueRange Volume, 4-Log, 5-stdDev

Le plus intéressant est la combinaison de la formule ATR améliorée, que j'appelle TrueRange, avec la volatilité par volume. Cela vous permet de constater une hausse de l'activité du marché à temps avant le départ du train. Sinon, je devrais analyser les deux valeurs.


ATRNorm est juste un nom qui ne dit pas grand-chose.

 
borilunad:


Au fait, vous n'avez pas ouvert les parenthèses correctement : MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(High[i] - Low[i])

Et la manière correcte est :

MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]) ;

Et il a ajouté, en excluant le résultat négatif :

Je ne suis pas convaincu par votre indicateur, j'arrive au même résultat et de manière plus fiable par la limitation de temps. Et nous avons besoin d'un filtre qui soit réactif à n'importe quelle TF.

J'ai ouvert les parenthèses exactement comme vous l'avez écrit - il semble que vous ayez simplement oublié de les ajouter lorsque vous avez écrit ce message.
 
borilunad:


Tout mouvement a une inertie. Plus le mouvement est fort, plus l'entrée est fiable.

Ou bien attendez-vous que les choses se calment, faites des pauses des deux côtés, et puis quoi ?

Personnellement, je pense qu'il est plus important pour nous de prédire la croissance de la volatilité (c'est-à-dire de savoir qu'un fort mouvement est à venir), mais ce sont les produits dérivés qui nous permettent d'être en avance de quelques mesures. Une sorte de macdi sur la volatilité.
 
excelf:
J'ai ouvert les parenthèses exactement comme vous l'avez écrit - il semble que vous ayez simplement oublié de les ajouter lorsque vous avez écrit ce message.

Vous l'avez écrit correctement, mais en conséquence vous n'avez pas remplacé les 2 moins par des plus lorsque vous avez ouvert les parenthèses, donc vous avez obtenu un résultat ridicule. Ce n'est pas grave, car seul celui qui ne fait rien a tort. :)
 
excelf:
Personnellement, je pense qu'il est plus important pour nous de prévoir la croissance de la volatilité (c'est-à-dire de savoir qu'un mouvement brusque est à venir), à savoir les produits dérivés - cela nous permettra d'être en avance de quelques barres. Une sorte de macdi sur la valutilité.

Tu as raison ! J'entre dans les périodes de hausse de la volatilité lorsqu'elle a atteint un niveau suffisant. Mais personne n'est à l'abri d'un repli, et un dépassement est inévitable. L'optimisation aide, mais surtout la pratique sur Real. L'expérience et les statistiques sont très importantes !
 
borilunad:

Vous avez écrit correctement, mais en conséquence, vous n'avez pas remplacé les 2 moins par des plus lorsque vous avez ouvert les parenthèses, donc vous avez obtenu un résultat ridicule. Ce n'est pas grave, car "seul celui qui ne fait rien n'a pas tort". :)
Je suis vraiment stupide.
 
Roman.:
OK ! :-)
 
jelizavettka:

Tu m'as fait rougir... :-)

Ce n'est pas encore l'heure...

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