Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 76
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Non, vous vous trompez. Lisez-le plus attentivement. La probabilité d'atteindre 4 queues avant qu'une série de trois aigles ne tombe. Ce sont
Ouais, ça a l'air vraiment foireux... Qu'est-ce que cela a à voir avec la probabilité de l'OD ? La probabilité est toujours la même. Pour toute série de 4 tirs, c'est 0,5^4 =1/16, quel que soit le moment où les tirs sont effectués, avant, après ou maintenant.
Vous pouvez bien sûr fantasmer autant que vous le souhaitez et trouver des règles et des combinaisons secrètes, mais tout cela est dans votre tête, la pièce ne s'en soucie pas, il n'y a pas de combinaisons pour elle, il n'y a que deux résultats : pile et face avec des probabilités égales.
Et je ne parle pas de prédire le résultat d'un tir particulier. Je veux dire les propriétés visibles d'une SÉRIE de lancers.
Par exemple, n'est-il pas possible de tirer parti du fait qu'aucune des séries de 1000 lancers n'a un écart maximal par rapport à l'axe des x supérieur à 120 ? (https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока)
Parce qu'il est évident que vous le pouvez. (Et je dirais que vous devez le faire...).
Eh bien, vous prenez 10 000 séries et vous obtenez l'écart de 500, par exemple. Et ensuite ? Pourquoi devez-vous en prendre exactement 1 000 ? Et d'où commencez-vous cette série ?
Si dans l'une des 10 000 séries vous obtenez un écart de 500, alors pourquoi cette série ne peut-elle pas être dans votre échantillon de 1000 séries ?
Ouais....
Vous voyez comment il s'avère que je ne sais pas compter, et quand il s'est agi de demander à un spécialiste, il s'est avéré que tout était perdu. Ne parlez pas de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, vous devez compter, pas ...... Et en fait, le problème est directement lié au minimax actuel qui a cette fois un MO non nul. D'autant plus, pas un mot, d'ailleurs ces mots sont en quelque sorte dénués de sens.
Ainsi, prenez 10 000 séries et obtenez un écart de 500, par exemple. Et puis quoi ? Pourquoi devez-vous en prendre 1 000 ? Et par où commencer cette série ?
Si dans l'une des 10 000 séries vous recevez un écart de 500, alors pourquoi cette série ne peut pas être dans votre échantillon de 1000 séries ?
C'est possible, mais la probabilité est beaucoup plus faible. C'est comme une marmotte que personne ne voit, mais elle est là. Dans ce cas, il s'agirait d'un cygne noir, ce qui arrive mais pas tout le temps. Il faut donc calculer le capital pour y survivre. Disons que nous doublons plus souvent que nous perdons. Nous pouvons perdre sur les cygnes de temps en temps, mais cela reste une stratégie très rentable.
Von a écrit sur le fait de tomber dans un des casinos 40 fois noir dans une rangée, et Che ce ne sera qu'un cygne noir pour une stratégie qui peut survivre disons 15 dans une rangée. Mais ce n'est pas une fatalité car les bénéfices seront bien plus élevés que la perte avant le prochain cygne de ce type. Vous n'avez pas besoin de tout miser, c'est tout.
Ainsi, prenez 10 000 séries et obtenez un écart de 500, par exemple. Et puis quoi ? Pourquoi devez-vous en prendre 1 000 ? Et par où commencer cette série ?
Si l'une des 10 000 séries a un écart de 500, alors pourquoi cette série ne peut-elle pas faire partie de votre échantillon de 1000 séries ?
Il peut... Bien sûr que oui. C'est pourquoi j'ai posé la question plus tôt - "La dépendance de la probabilité qu'un graphique atteigne une certaine valeur par rapport à cette valeur elle-même est-elle linéaire ?". En d'autres termes, le graphique a-t-il deux fois plus de chances d'atteindre une valeur deux fois plus éloignée ? Après tout, si la dépendance n'est PAS linéaire, alors on "donne de l'argent"...
Quelle différence cela fait-il pour vous qu'il soit linéaire ou non linéaire ? Après tout, vous êtes intéressé par les développements ultérieurs après cette différence, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'à ce stade, vous voulez ouvrir une transaction. Eh bien, la suite du mouvement sera tout aussi probable : à la hausse comme à la baisse. Par conséquent, vous pouvez réaliser à la fois un bénéfice et une perte avec une probabilité de 0,5, et ainsi de suite pour toutes les transactions suivantes. Cette probabilité n'a rien à voir avec votre dernière série, car il s'agit d'un événement distinct, tout est reparti de zéro.
La pièce n'a pas de mémoire, et elle ne sait pas à quel moment vous avez commencé vos observations, maintenant ou il y a 1000 tours. Il n'a donc aucun moyen de savoir à partir de quel moment il doit mesurer votre écart de 120 pour vous plaire).
Je suis malade et fatigué de faire partie de cette maison de fous... Les gens ne veulent pas penser avec leur tête, laissez-les le faire eux-mêmes. Les clients de ce genre ont beaucoup de succès auprès des casinos. Ils perdent de l'argent une fois, décident que c'est juste "les munitions n'étaient pas du bon calibre", commencent à réparer le système, remplacent les aigles par des queues, etc. Puis ils viennent jouer à nouveau, puis encore et encore...
Alors quelle différence cela fait-il pour vous, linéaire ou non linéaire ? Après tout, vous êtes intéressé par les développements ultérieurs après avoir atteint cette différence, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'à ce stade, vous voulez ouvrir un marché. Eh bien, le mouvement futur sera égal : vers le haut comme vers le bas. Par conséquent, vous pouvez réaliser à la fois un bénéfice et une perte avec une probabilité de 0,5, et ainsi de suite pour toutes les transactions suivantes. Cette probabilité n'a rien à voir avec votre dernière série, car il s'agit d'un événement distinct, tout est reparti de zéro.
La pièce n'a pas de mémoire, et elle ne sait pas à quel moment vous avez commencé vos observations, maintenant ou il y a 1000 tours. Il n'a donc aucun moyen de savoir à partir de quand exactement il doit mesurer votre écart de 120 pour vous faire plaisir).
Nah... Je veux ouvrir une transaction au "début des coordonnées". Et je veux fixer le stop-loss et le take-profit à des distances DIFFÉRENTES.
Il s'avère donc que si la relation n'est PAS linéaire, alors mon stop, qui est deux fois plus éloigné du profit, ne sera pas deux fois plus grand que le TP. Cela signifie qu'en "jouant" avec la distance aux ordres, je peux choisir un MODE DE PROFIT.Dites-moi, que faites-vous sur un forum de programmation si vous ne pouvez même pas programmer le plus simple des algorithmes et vérifier vos inventions ?
Nah... Je veux ouvrir la transaction au "début des coordonnées". Et je veux fixer le stop-loss et le take-profit à des distances différentes.
Il s'avère donc que si la relation n'est pas linéaire, mon stop qui est deux fois plus éloigné du profit n'aura pas deux fois plus d'effet que mon TP. Et donc, en "jouant" avec les distances aux commandes, je peux prendre un MODE DE PROFIT.