Créer une OI positive - page 7

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yosuf:
Par conséquent, nous devrions essayer de trouver une fonction capable de décrire, même pour le moment, l'histoire des citations, avec une précision acceptable à des fins pratiques. Je souhaiterais connaître l'avis des participants sur l'idée de consacrer un fil de discussion spécial à cette question.
Comme indiqué précédemment, si vous trouvez une telle fonction, elle sera très probablement connue de tous. Et comme elle sera connue de tous, sa présence sera bientôt NÉCESSAIRE aux actions des opérateurs. Pourquoi le chercher alors... ?
 
LeoV:

Je suis d'accord pour dire que cela peut être fait de cette façon. Mais cela pourrait ne pas fonctionner un jour.....))))

un jour, la terre pourrait tomber dans un trou noir )
 
LeoV:

En étudiant les réseaux neuronaux et en optimisant/entraînant divers FC (avec et sans réseaux neuronaux), vous devriez savoir comment un MO positif dans le passé se transforme facilement en un MO négatif dans le futur...)))).

En s'adaptant à l'histoire, et en utilisant les réseaux neuronaux, vous pouvez adapter 100 % de l'histoire aux sommets - et faire du commerce sur cette histoire)) et il est peu probable que cela fonctionne à l'avenir.

Il s'agit d'autre chose. Supposons que, en regardant les citations pour une semaine en 2009, j'aie une idée géniale. J'ai programmé l'algorithme sans aucune optimisation et sans réseaux neuronaux - et j'ai obtenu la courbe d'équilibre à 45C sur le côté avant jusqu'à ce jour. Ce n'est pas un essayage après tout.

 
  • des exemples de systèmes avec des gains attendus positifs ;

1) Sur le marché des changes, une opération de portage. Sur le marché boursier - "Buy & hold".

2) Arbitrage

3) Insider :)

Dans d'autres cas, l'espérance de gain positif n'est pas garantie.

 
yosuf:
Par conséquent, nous devrions essayer de trouver une fonction capable de décrire, même pour le moment, l'histoire des citations, avec une précision acceptable à des fins pratiques. J'aimerais connaître l'opinion des participants et consacrer un fil spécial à cette question. En outre, les propriétés de cette fonction devraient permettre de clarifier de nombreuses questions qui se sont posées ici et maintenant, et qui ont passionné les participants en raison de leur caractère fondamental.
Yusuf, vous semblez l'avoir trouvé. (18) est appelé. Ou est-ce que je me trompe ?
 
Alligator:

Par exemple, comme ceci.
Dans le passé, mon système a un MO modérément élevé et disons que le nombre de pertes continues est de 5.
Je laisse tous les paramètres identiques, mais en me basant sur le calcul que mon système résistera sans trop de problèmes à l'avenir
9 à 10 transactions perdantes d'affilée. Je fais quelque chose comme une marge de sécurité. De plus, d'après la pratique, je ne vois pas que même
que même cette option (avec 9 pertes consécutives) est possible.

La taille d'une série de pertes peut être calculée, mais il n'existe pas d'algorithme exact qui prenne en compte tous les paramètres. En fait, la taille dépend de TR et SL. Plus elle est petite, plus la série est longue.
Mais une question se pose : quelle sera la suite de cette série ? Une autre série, de taille plus réduite ?
 
jelizavettka:
Yusuf, il semble que vous l'ayez trouvé. (18) est appelé. Ou est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne l'êtes pas, mais j'ai décidé de montrer et de prouver ses potentialités à l'aide d'exemples simples, et lorsque les participants lèveront la main sur cette fonction, ce n'est qu'à ce moment-là que je dévoilerai complètement son aspect. afin que les opposants puissent être convaincus de sa simplicité, de son élégance et de l'inévitabilité de son succès dans la recherche du prix.
 
Je m'excuse, bien sûr, mais vous essayez, en théorie, de priver tous les acteurs du marché de leurs bénéfices.
 
DmitriyN:
Il est possible de calculer la taille d'une série de pertes, mais il n'existe pas d'algorithme exact qui tienne compte de tous les paramètres. En fait, la taille dépend de TR et SL. Plus elle est petite, plus la série est longue.
Mais une question se pose : quelle sera la suite de cette série ? Une autre série, de taille plus réduite ?


Là encore, il pourrait y avoir de nombreuses options.

Par exemple, s'il y a une telle série ( 10 pertes d'affilée - bien que j'espère que vous compreniez la probabilité de cela),

Je subis une perte totale de 20 à 30 % sur le compte (je le récupère) et décide de le fermer.

Pour les 70-80% restants, j'ouvre un nouveau compte.

 

et j'ai décidé de déterminer la tendance par l'humeur des hedgers, dont les positions sont caractérisées par une contre-tendance.

ces gros bonnets savent mieux que nous quelle est la tendance)

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