R - veuillez partager vos expériences - page 5

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Le problème avec R est qu'il ne peut pas être exécuté en conjonction avec un testeur et que des rapports graphiques ne peuvent pas être établis. =)
 
wise:
Le problème avec R est qu'il ne peut pas être exécuté en conjonction avec un testeur et que des rapports graphiques ne peuvent pas être établis. =)
Qu'est-ce qui l'empêche ?
 
Je ne sais pas. Je viens de voir des gens sur forexfactory en parler. Peut-être que je me suis trompé. =)
 
Hmm. Peut-être que je ne sais pas non plus. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé.
 
wise:
Le problème avec R, c'est que vous ne pouvez pas l'exécuter en même temps que le testeur et établir des rapports graphiques. =)


Ce n'est pas un problème de R, c'est un problème de dessinateurs de rapports.

Pour la recherche, il suffit d'écrire un simple testeur par vous-même en cinq minutes.

library(TTR)

library(zoo)

# get some data

num.points <- ...

midprices <- ...

spreads <- ...

bids <- midprices - 0.5 * spreads

asks <- midprices + 0.5 * spreads

# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points

ma.fast <- EMA(midprices, 15)

ma.slow <- EMA(midprices, 50)

# compute entry/exit signals

open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)

close.long.position <- (ma.fast < midprices)

open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)

close.short.position <- (ma.fast > midprices)

signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {

pos <- rep(NA, num.points)

pos[signal.open] <- 1

pos[signal.close] <- 0

pos <- na.locf(pos, na.rm = F)

pos[is.na(pos)] <- 0

pos

}

# compute strategy positions

pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)

pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)

pos.total <- pos.long - pos.short

# compute equity

commission <- 1

trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])

fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)

equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)

# compute balance

balance <- rep(NA, num.points)

balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]

balance <- na.locf(balance, na.rm = F)

balance[is.na(balance)] <- 0

# display results

par(mfrow = c(2, 1))

plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')

lines(bids, col = 'blue')

lines(asks, col = 'red')

points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')

points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')

plot(equity, t = 'l')

lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')

 
Quelqu'un a-t-il réussi à faire fonctionner MT5 + R ?
 
anonymous:


Ce n'est pas le problème de R, c'est le problème des tiroirs de rapport.

Il suffit de cinq minutes pour écrire soi-même un simple testeur pour la recherche.

library(TTR)

library(zoo)

# get some data

num.points <- ...

midprices <- ...

spreads <- ...

bids <- midprices - 0.5 * spreads

asks <- midprices + 0.5 * spreads

# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points

ma.fast <- EMA(midprices, 15)

ma.slow <- EMA(midprices, 50)

# compute entry/exit signals

open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)

close.long.position <- (ma.fast < midprices)

open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)

close.short.position <- (ma.fast > midprices)

signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {

pos <- rep(NA, num.points)

pos[signal.open] <- 1

pos[signal.close] <- 0

pos <- na.locf(pos, na.rm = F)

pos[is.na(pos)] <- 0

pos

}

# compute strategy positions

pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)

pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)

pos.total <- pos.long - pos.short

# compute equity

commission <- 1

trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])

fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)

equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)

# compute balance

balance <- rep(NA, num.points)

balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]

balance <- na.locf(balance, na.rm = F)

balance[is.na(balance)] <- 0

# display results

par(mfrow = c(2, 1))

plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')

lines(bids, col = 'blue')

lines(asks, col = 'red')

points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')

points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')

plot(equity, t = 'l')

lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')

C'est aussi simple que cela...

On déchiffre les grilles ?

 
TheXpert:
Hmm. Peut-être que je ne sais pas non plus. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé.
Peut-être à cause de l'asynchronisme ? R peut travailler de manière asynchrone et le testeur ne le peut pas. Mais l'asynchronie reste exotique.
 
tara:

C'est juste que, comme tout...

On déchiffre les grilles ?

Eh.... serait R le langage du terminal et non mql.
 

Aidez-moi, s'il vous plaît.

J'ai entré EURUSD dans R. J'ai calculé le modèle et calculé le coefficient. Comment puis-je dessiner un graphique et le combiner avec le kotir ?

> x.ar<-ar(eur[1:256],method="mle")

> x.ar


Appelez :

ar(x = eur[1:256],method="mle")


Coefficients :

1 ........2.......... 3

0.9420 0.1955 -0.1644


Ordre sélectionné 3 sigma^2 estimé à 2.73e-06

12345678
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