Martingale à nouveau - page 6
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Bien pensé camarade ! !!
C'est soit un petit profit mais avec une garantie presque à 100% de ne pas être drainé...
Ou 50 à 100 % par mois, mais avec le risque de perdre 1 à 2 fois par an. D'ailleurs, l'été est devant nous, et l'été est le plus souvent une zone plate, c'est-à-dire la meilleure pour cette chouette.
Par exigences au dépôt il est tout à fait raisonnable pour martin.
Je suis tout à fait d'accord avec la division d'un lot en plusieurs petits lots. Je l'utilise moi-même lorsque je travaille avec des tiroirs à grille. Bien que maintenant je préfère travailler et tester sur le compte PAMM de A****ri parce que le lot min y est de 0.01 et max 1000 (ce qui est très pratique pour les tests), bien que l'effet de levier soit de 1:100, mais aussi tout à fait suffisant.
Quant aux sorties, j'ai maintenant mesuré sur le graphique ... eh bien, même dans la capture d'écran avec la dernière vente eurik les sorties des achats n'étaient même pas en B/B mais en + (à première vue ils semblaient non rentables).
Je me demande également ce qui a provoqué la sortie des positions par cette ligne.
C'est-à-dire que c'est une véritable amélioration ou plus pour calmer les nerfs 8-))
Je ne sais pas - plutôt pour calmer les nerfs - car avec cette ligne les hiboux gagnent moins MAIS ! il arrive souvent que (par exemple) d'abord vendu une commande - le prix a baissé - acheté une commande - le prix a baissé à nouveau (c'est-à-dire encore une fois) - vendu à nouveau (déjà vendu deux) -
further gep down - owls in the plus on all orders and closes all - i.e. hung buy was covered by villages and closed with all in place - it does not give the owl to merge (a kind of fuse) - although I am not sure of its necessity - mais BE IT ....
vous êtes le bienvenu ... J'ai une idée, mais je ne sais pas comment la mettre en oeuvre : liquider tous les ordres (dans une direction) uniquement le dernier et l'avant-dernier (bien sûr avec un profit). Bien sûr, il n'est pas difficile de "couper" les deux derniers ordres,
seulement si le lot est complexe et qu'"une" commande est composée de trois - c'est là que les solutions classiques ne seront d'aucune aide ..... Je suis toujours en train de me "gratter la tête" ....
Je suis désolé, mais je ne comprends pas bien le sens de cette approche.
1. Si nous avons fermé, et que le prix continue à se déplacer un peu plus loin dans la direction requise, nous aurions pu fermer complètement, mais nous sommes toujours bloqués.
2. Si nous avons fermé au sommet et que le prix est reparti dans une mauvaise direction pour nous, après un certain temps, nous ouvrons une autre position avec un lot plus important sur le martin. Et maintenant nous avons la première pose et quelque part loin d'elle une nouvelle et pour la fermer nous avons besoin d'un bon rebond (par exemple, nous avions 3 niveaux ouverts et en avons fermé 2, nous avons encore 1 entrée initiale + nous en avons ouvert une autre et maintenant nous devons les fermer toutes les deux en +).
Bien que, oui, peut-être que cela aidera, parce que plus le prix va loin, plus la probabilité d'un pullback est élevée et nous l'attendons avec moins de niveaux ouverts et avec moins de drawdown potentiel et plus de marge de manœuvre. Mais en général, il faut le tester sur les années 2008 et 2009, lorsque les marchés étaient fortement volatils.
ALEX_SPB_RU:
Je m'excuse, mais je ne comprends pas bien l'intérêt de cette démarche.
1. Si nous avons fermé et que le prix continue à se déplacer un peu plus dans la direction que nous souhaitons, nous aurions pu fermer complètement, mais nous sommes toujours assis sur le pot au noir.
2. Si nous avons fermé au sommet et que le prix est reparti dans une mauvaise direction pour nous, après un certain temps, nous ouvrons une autre position avec un plus grand lot sur le martin. Et maintenant nous avons la première pose et quelque part loin d'elle une nouvelle et pour la fermer nous avons besoin d'un bon rebond (par exemple, nous avions 3 niveaux ouverts et en avons fermé 2, nous avons encore 1 entrée initiale + nous en avons ouvert une autre et maintenant nous devons les fermer toutes les deux en +).
Bien que, oui, peut-être que cela aidera, parce que plus le prix va loin, plus la probabilité d'un pullback est élevée et nous l'attendons avec moins de niveaux ouverts et moins de drawdown potentiel et plus de marge de manœuvre. Mais d'une manière générale, cela devrait être testé au moment des turbulences du marché en 2008 et 2009.
J'avais l'habitude de négocier avec mes mains de cette façon - les deux premiers et derniers lots ferment avec de bons profits.
d'autre part, elle réduit la probabilité de tirage au sort, et les tirages au sort peuvent être retenus plus longtemps.
Troisièmement, (par exemple) vous avez déjà une grille de 4 ordres - fermez les deux derniers avec profit - il reste 2 ordres - ouvrez-en un troisième - puis fermez à nouveau les deux derniers - il reste un ordre - ouvrez-en un deuxième - et fermez-le avec profit ...... les commandes sont supérieures à ....
Les bénéfices seront plus importants et les risques de perte seront moindres. ....
comme sur la capture d'écran - mais avec les mains ... (bai)
Aujourd'hui, au début j'ai pensé, "Salope, j'ai fermé tôt".
et maintenant je ne sais pas si les hiboux ont raison. ....
J'ai négocié à la main de cette façon - d'abord, les deux derniers lots ont clôturé avec un bon profit.
Deuxièmement, il réduit la probabilité de pertes, et les tirages peuvent être retenus pendant une longue période.
Troisièmement, (exemple) vous avez déjà une grille de 4 ordres - fermez les deux derniers ordres dans le plus - il en reste 2 - ouvrez un troisième - puis fermez à nouveau les deux derniers - il en reste un - ouvrez un deuxième - et fermez dans le plus ..... les commandes sont supérieures à ....
Les bénéfices seront plus importants et les risques de perte seront moindres. ....
comme sur la capture d'écran - mais avec les mains ... (bai)
Je suis d'accord, mais sur la capture d'écran du haut, nous aurions fermé toutes les positions en une heure environ, déjà au plus haut du graphique.
Je ne conteste pas qu'il y ait certains aspects positifs de cette approche. Mais en pratique, vous ne pouvez le vérifier que dans le testeur, sinon il est difficile à calculer.
A propos, si nécessaire, je peux vous envoyer l'indicateur qui calcule la tendance maximale du backoff à un niveau donné de slippage.
C'est-à-dire que vous pouvez trouver les tendances failsafe les plus longues du fichier dans Excel, les filtrer par ordre décroissant et voir les dates où cela s'est produit et trouver immédiatement ce segment sur le graphique et exécuter votre EA dessus...
Je suis d'accord, mais dans la capture d'écran du haut, nous aurions fermé toutes les positions le 15 mai en une heure environ, déjà au maximum du graphique.
Je ne conteste pas qu'il existe certains aspects positifs de cette approche. Mais en pratique, vous ne pouvez le vérifier que dans le testeur, sinon il est difficile à calculer.
A propos, si vous le souhaitez, je peux vous envoyer l'indicateur qui calcule la tendance maximale de retracement à un niveau donné de slippage.
C'est intéressant - laissez-le dans votre message personnel - nous y réfléchirons ...
Mais je devrai à nouveau ajouter des paramètres - mais je ne voudrais pas ......
Nous avons besoin d'une pièce de signalisation avec le moins de réglages possible !
si vous avez des idées, veuillez nous contacter et nous vérifierons ......
Quant au problème de savoir comment séparer les 2 dernières positions si elles sont ouvertes avec des lots multiples, la première chose qui m'est venue à l'esprit est les deux options suivantes.
Supposons que nous ayons ouvert 3 positions du niveau de la grille (le nouveau lot augmente 4 fois pour simplifier) et le lot du premier niveau sera de 3, le deuxième 10+2, et le troisième 10+10+10+10+8.
Nous voulons fermer 2 postes.
Option 1 Nous recherchons tous les lots avec le Medjic nécessaire pour nous et regardons lequel a le prix d' ouverture minimum (maintenant nous voulons fermer l'achat). Nous le trouvons et le fermons en gardant à l'esprit son prix d'ouverture. Encore une fois, cherchez des lots et recherchez le prix qui n'est pas supérieur au delta spécifié (disons environ 10-20 points par les anciens). Si nous l'avons trouvé, nous le fermons et continuons à chercher jusqu'à ce que tous les ordres qui correspondent au delta et au prix lent donné aient été fermés (dans notre exemple, il y aura 5 ordres, 10+10+10+10+8. Ok, nous avons déjà fermé une position. Maintenant, nous pouvons à nouveau rechercher l'ordre avec le prix d'ouverture le plus bas, le fermer et rechercher d'autres ordres dans le delta. Lorsque tout a été traité, nous avons fermé deux positions. L'inconvénient est la nécessité d'estimer correctement quel delta doit être fixé car soudainement, lorsqu'une ouverture fragmentée est déclenchée par des nouvelles et que les ordres sont trop dispersés.
Variante 2. Si nous considérons que les ordres sont en ordre ascendant, nous devons d'abord fermer le plus ancien d'entre eux + tous les plus proches qui sont égaux à l'ordre maximum possible à ouvrir, c'est-à-dire que dans notre exemple, nous avons fermé 8 et ensuite 10+10+10+10. Toutes les positions sont fermées... Maintenant, nous fermons à nouveau la plus ancienne de la série d'ordres avec notre "achat" et toutes ses autres avec le lot maximum. c'est-à-dire 2 et ensuite 10. Tout est fermé. L'inconvénient est que si la commande précédente est un multiple de 10, c'est-à-dire que nous n'avons pas une autre tranche (par exemple, nous avions 10+10 et maintenant nous avons ouvert un autre 10+10+10+10....8), mais c'est peu probable.
Quant au problème de l'extraction des 2 dernières positions si elles sont ouvertes avec des lots multiples, la première chose qui m'est venue à l'esprit est les deux options suivantes.
Supposons que nous ayons ouvert 3 positions du niveau de la grille (le nouveau lot augmente 4 fois pour simplifier) et le lot du premier niveau sera de 3, le deuxième 10+2, et le troisième 10+10+10+10+8.
Nous voulons fermer 2 postes.
Option 1 Nous recherchons tous les lots avec le Medjic nécessaire pour nous et regardons lequel a le prix d'ouverture minimum (maintenant nous voulons fermer l'achat). Nous le trouvons et le fermons, en nous souvenant de son prix d'ouverture. Passez à nouveau en revue les lots et recherchez le prix qui n'est pas supérieur au delta spécifié (disons environ 10-20 points pour les anciens). Si nous l'avons trouvé, nous le fermons et continuons à chercher jusqu'à ce que tous les ordres qui correspondent au delta et au prix lent donné aient été fermés (dans notre exemple, il y aura 5 ordres, 10+10+10+10+8. Ok, nous avons déjà fermé une position. Maintenant, nous pouvons à nouveau rechercher l'ordre avec le prix d'ouverture le plus bas, le fermer et rechercher d'autres ordres dans le delta. Lorsque tout a été traité, nous avons fermé deux positions. L'inconvénient est la nécessité d'estimer correctement quel delta doit être fixé car soudainement, lorsqu'une ouverture fragmentée est déclenchée par des nouvelles et que les ordres sont trop dispersés.
Variante 2. Si nous considérons que les ordres sont en ordre ascendant, nous devons d'abord fermer le plus ancien d'entre eux + tous les plus proches qui sont égaux à l'ordre maximum possible à ouvrir, c'est-à-dire que dans notre exemple, nous avons fermé 8 et ensuite 10+10+10+10. Toutes les positions sont fermées... Maintenant, nous fermons à nouveau la plus ancienne de la série d'ordres avec notre Medjik et toutes les autres qui la précèdent avec le lot maximal, c'est-à-dire 2 et ensuite 10. Tout est fermé. L'inconvénient - si la commande précédente est un multiple de 10, c'est-à-dire, il n'a pas une autre pièce (par exemple, était 10 + 10 et maintenant ouvrir un autre 10 + 10 + 10 + 10 ....8) Mais il est peu probable.
la première option est tout à fait acceptable mais il y a une certaine valeur "delta" ... nous devons le chercher... et vous ne pouvez pas le faire dans le testeur car il sera pratiquement égal à zéro ... (le testeur passera 200 commandes en une fraction de seconde)
la deuxième variante n'a pas été comprise (je ne l'ai pas aimée intuitivement) ....
j'ai l'option suivante - mettre en mémoire tampon les tickers d'ordre et le prix d'ouverture pendant le passage de l'ordre (pour les récupérer au redémarrage du terminal, les écrire dans un fichier) ...
deux tableaux à deux dimensions seront nécessaires pour une direction (la dernière et l'avant-dernière opération commerciale)
suivre les ordres écrits sur les tableaux ....
J'ai une idée, mais je ne sais pas comment m'y prendre, car je suis autodidacte en programmation et j'apprends tout par la "méthode scientifique" ...
A propos - vous pouvez fermer le premier et le dernier - c'est aussi cool ...
la première option est tout à fait acceptable mais il y a une certaine valeur "delta" ... il faut le chercher... et vous ne pouvez pas le faire dans le testeur parce qu'il sera presque nul ... (le testeur passera 200 commandes en une fraction de seconde)
la deuxième option n'est pas claire (intuitivement, je ne l'ai pas aimée) ....
j'ai l'option suivante - mettre en mémoire tampon les tickers d'ordre et le prix d'ouverture pendant le passage de l'ordre (pour les récupérer au redémarrage du terminal, les écrire dans un fichier) ...
deux tableaux à deux dimensions seront nécessaires pour une direction (la dernière et l'avant-dernière opération commerciale)
suivre les ordres écrits sur les tableaux ....
J'ai une idée, mais je ne sais pas comment m'y prendre, car je suis autodidacte en programmation, et j'apprends tout par la "méthode scientifique" ...
Quant au tableau, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit.
Mais d'un autre côté, la liste des ordres ouverts dans le terminal est un tableau ordonné avec un mode, un symbole négocié et un type d'ordre donnés, donc nous pouvons sélectionner tout ce dont nous avons besoin... Bien entendu, lors de la première sélection, ils peuvent être rassemblés dans un tableau pour accélérer le traitement des données sans les demander au terminal.
Quant au delta, vous ne le trouverez pas dans le testeur, même si vous testez tous les ticks. Par conséquent, il ne doit pas être trop petit et ne doit pas dépasser la distance maximale entre les niveaux d'ouverture.
Pour être honnête... je ne comprends pas bien votre implémentation des tableaux.
Je vous aiderai avec ce que je peux... discutons concrètement en privé.
C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit à propos du tableau.
Mais d'un autre côté, la liste des ordres ouverts dans le terminal est déjà un tableau ordonné à partir duquel nous pouvons sélectionner tout ce dont nous avons besoin par un mode donné, un symbole négocié et un type d'ordre... Bien entendu, lors de la première sélection, ils peuvent être rassemblés dans un tableau pour accélérer le traitement des données sans les demander au terminal.
Quant au delta, vous ne le trouverez pas dans le testeur, même si vous testez tous les ticks. Par conséquent, il ne doit pas être trop petit et ne doit pas dépasser la distance maximale entre les niveaux d'ouverture.
Pour être honnête... je ne comprends pas bien votre implémentation des tableaux.
Je vous aiderai avec ce que je peux... discutons concrètement en privé.
ok