Comment minimiser la corrélation entre les indices - page 6
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> il faut donc chercher un point où les corrélations sont minimales
> (idéalement zéro, mais ce ne sera pas le cas) et ainsi de suite avec chaque
> recalculer ce point...
Vous semblez rêver de la méthode "SSA".
Il recherche des composantes orthogonales, dont certaines ont une tendance, d'autres sont oscillatoires.
Seulement... un décalage, même d'un seul bar, peut entraîner une modification importante des composants.
sans raison apparente et il y a un changement dans le cadre de référence...
Cela représente beaucoup de redessin de toute la fenêtre.
+ il y aura l'"effet de bord" préféré des gens.
> il faut donc chercher un point où les corrélations sont minimales
> (dans l'idiome c'est zéro, mais ce ne sera pas zéro) et donc à chaque
> nouveau comptage recalculer ce point
Vous semblez rêver de la méthode "SSA".
Il recherche des composantes orthogonales, dont certaines sont tendancielles et d'autres oscillatoires.
Seulement... Un décalage, même d'un bar, peut modifier de manière significative
sans raison apparente - et il y aura un changement de système de référence -
et cela changera toute la "fenêtre".
+ il y aura l'"effet de bord" préféré du public.
Vous en savez manifestement plus que moi à leur sujet, ainsi qu'à propos des filtres, peut-être arriverez-vous à trouver quelque chose de nouveau, mais j'en doute.
De mon point de vue primitif, je pense que les effets marginaux ne peuvent pas être éliminés en intercalant une rangée et en mélangeant la même rangée, et que cet effet se produit lorsque la rangée est décalée (ou pas ? je ne sais pas trop).
Il me semble qu'il y a un moyen de contourner ce problème. Peut-être que je me trompe, j'essaie de vérifier, mais avec ma "connaissance parfaite des mathématiques et d'excel")) c'est difficile, l'extrapolation ne fonctionne pas avec les valeurs absolues des spectres de la série à décomposer.
Je le posterai sur le forum dès que j'aurai trouvé quelque chose de sensé à dire en mots.
mais au moindre mouvement, les bords battent comme des ailes.
J'en ai noté les raisons - la base change à pas de géant.
D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment non plus ;-).
> il me semble qu'il existe un moyen de contourner ce problème
Hmm... un peu... une base oblique ?
Je comprends un effet de bord comme lorsque la rangée du milieu est plus ou moins stable...
mais au moindre mouvement, les bords battent comme des ailes.
J'en ai écrit les raisons - la base change à pas de géant.
D'ailleurs, je ne comprends pas vraiment non plus ;-).
> il me semble qu'il existe un moyen de contourner ce problème
Hmm... un peu... une base oblique ?
quel genre de base ? )))) il m'est difficile de le dire en langage mathématique. il n'y a pas de telles méthodes dans l'accès commun, donc il n'y a pas de termes pour cette méthode, et les termes des méthodes standard ne sont pas très appropriés, les gens sont aussi surpris comment se fait-il que vous ne pouvez pas le dire en mots, si c'était si facile à décrire par des méthodes conventionnelles, il n'y aurait pas de problèmes.
Dans mon cas, c'est une vraie galère : je ne peux pas décrire facilement les anciennes méthodes d'une analyse mathématique plus complexe avec des mots, je dois m'en souvenir. Mais voici quelque chose de nouveau, et aussi dans ma tête, qui n'est pas si facile à comprendre et qui est présenté par une pensée figurative à partir de zéro. ))))
Je ne sais pas ce qui est là et comment c'est compté. Je regarde le processus en cours de développement, comme un multiplicateur dans ma tête, et je ne sais pas comment faire défiler les formules, je ne sais pas, j'ai besoin de voir non seulement une formule, mais quelles valeurs elle produira quand vous substituez différents coefficients pour voir la physique, la dynamique du processus.
Bien que je puisse me tromper et inventer la même bicyclette, mais avec un tableau différent)))) ne sais pas, creuser plus loin
qu'est-ce qu'une ligne de base selon vous ? par rapport à quoi ? et qu'est-ce qu'une ligne de base oblique ?
c'est ce que vous entendez par une ligne de base ? par rapport à quoi ? et qu'est-ce qu'une ligne de base oblique ?
C'est un système de fonctions orthogonales. Il n'y a rien à faire.
On parle de base oblique lorsque la base était d'abord orthogonale,
et alors ce n'est pas vraiment orthogonal et ce n'est pas vraiment une base,
et on l'utilise un peu comme ça... mais, comme, nous savons quand arrêter.
Je n'ai pas vraiment essayé de cette façon.
Et est-ce que ça a un sens de dire que la longueur d'une rangée de fonctions de base
est la longueur égale à la largeur de la fenêtre... c'est-à-dire avant d'utiliser cette base là
Vous devez l'étendre d'une manière ou d'une autre.
Mais prendre la base d'une fenêtre et l'appliquer à une autre fenêtre...
c'est une option un peu plus intéressante. J'aimerais que quelqu'un me dise le sens de cette opération.
Je voudrais rappeler que le fondateur de l'analyse de corrélation K.Pearson a introduit le concept de fausse corrélation en relation avec la mesure de la proximité de la relation entre deux quantités relatives (indices) Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3, où x1,x2 et x3 ne sont pas corrélés!
il est également utile (IMHO) de lire le document ci-joint...
;)
La base ?
C'est un système de fonctions orthogonales. Il n'y a rien à faire.
On parle de base oblique lorsque la base était d'abord orthogonale,
et alors ce n'est pas vraiment orthogonal et ce n'est pas vraiment une base,
et on l'utilise un peu comme ça... mais, comme, nous savons quand arrêter.
Je n'ai pas vraiment essayé de cette façon.
Et cela a-t-il un sens de dire que la longueur d'une rangée de fonctions de base
est la longueur égale à la largeur de la fenêtre... c'est-à-dire avant d'utiliser cette base là
devrait être prolongée d'une manière ou d'une autre.
Mais prendre la base d'une fenêtre et l'appliquer à une autre fenêtre...
est une option légèrement plus intéressante. J'aimerais que quelqu'un me dise le sens de cette opération.
puis-je demander, en tant que personne plus expérimentée.
1- Ai-je bien compris qu'en résolvant le problème de l'effet de bord dans certaines limites raisonnables, on est heureux ?
2- En substance, l'effet de bord se manifeste par un saut imprévisible aux extrémités de l'échantillon lorsque la fenêtre coulissante est décalée d'une unité d'échantillonnage. ?
3- Si on ne peut pas prédire complètement ce saut, suffit-il de
a) connaître la direction du saut
b) l'ampleur du saut (ou quelque chose comme l'échelle du saut)
c) nous devons connaître à la fois a) et b)
Je voudrais rappeler que le fondateur de l'analyse de corrélation K.Pearson a introduit le concept de fausse corrélation en relation avec la mesure de la proximité de la relation entre deux quantités relatives (indices) Z1=x1/x3 & Z2=x2/x3, où x1,x2 et x3 ne sont pas corrélés!
il est également utile (IMHO) de lire le document ci-joint...
;)
Mais merci quand même, il est préférable de considérer ces points dans les calculs en une seule fois.
Au fait, il existe une branche sur la corrélation - la corrélation avec le décalage temporel. C'est à peu près la même chose que ce dont j'essaie de parler.
Puis-je vous poser la question en tant que personne plus expérimentée ?
1- Ai-je bien compris qu'en résolvant le problème de l'effet de bord dans certaines limites raisonnables, on est heureux ?
2- En substance, l'effet de bord se manifeste par un saut imprévisible aux extrémités de l'échantillon lorsque la fenêtre coulissante est décalée d'une unité d'échantillonnage ?
3- Si on ne peut pas prédire complètement ce saut, suffit-il de
a) connaître la direction du saut
b) l'ampleur du saut (ou quelque chose comme l'échelle du saut)
c) nous devons connaître à la fois a) et b)
2 - oui.
3 - Je ne sais pas.
Mais merci tout de même, il est préférable de tenir compte de ces moments dans les calculs.
Au fait, il existe une branche sur la corrélation - la corrélation par décalage temporel. C'est à peu près la même chose que ce dont j'essaie de parler.
Je suis attardé par nature (en quelque sorte avec un décalage comme MA ;) - mais il m' est tout simplement impossible de comprendre ce dont vous parlez.
Parfois, on soupçonne un trollage de haut niveau - brouiller les pistes sans avoir la moindre idée, ni du sujet (en termes de trading), ni des méthodes d'analyse des données...
Au moins, le spectre a été réglé - notre spectre harmonieux ?
;)