Comment minimiser la corrélation entre les indices - page 4
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Peut-être que je ne comprends pas quelque chose, mais je suis surpris que vous (et pas seulement Sabluk qui a aussi écrit il y a quelque temps) vous concentriez sur la méthode de décomposition, qui est applicable à différents timeframes et différents instruments. et qui permet d'obtenir l'anticipation indépendamment de la multi-analyse des devises (même sur le même instrument).
Mais si l'anticipation a lieu, alors elle sera probablement reflétée dans les indices des monnaies qui la composent (ou plutôt dans les taux de variation de ces indices, l'anticipation selon les taux fournira une anticipation du mouvement de l'instrument lui-même).
En conséquence, si vous ne connaissez pas la méthode, vous pouvez aller dans l'autre sens, construire des indices pour qu'il y ait une prévalence par instrument (composite synthétique plus tôt), mais elle ne peut pas être calculée en quelques formules. il faut construire une base de données, en transformer une autre, en sortir la troisième, etc. parce que ce ne sont pas des régularités linéaires et qu'elles ne peuvent pas être décrites par une régression
En effet, comment peut-on se poser la question de la "réduction de la corrélation des indices" ?
Les indices sont ce qu'ils sont. Et leur corrélation est telle qu'elle sera.
Nous devrions probablement nous renseigner sur la base (fonctions orthogonales).
Et cela semble être l'ACP avec les "facteurs" et les "charges" - ou le SSA.
Sauf qu'en ACP, les charges se comportent comme des bêtes enragées et sautent de manière imprévisible.
L'indice monétaire correct a déjà été calculé et même détaillé dans le fil que vous avez cité. Le sujet peut être fermé. Mais si vous ne faites pas ce qui est évident, personne sur le forum ne vous aidera.
Le problème est que le calcul de l'indice ne vous concerne pas, vous n'avez pas à fermer le fil.
En fait, comment peut-on poser la question de "réduire la corrélation des indices" ?
Les indices sont tels qu'ils sont. Et leur corrélation est ce qu'elle s'avère être.
Ilfaudrait probablement s'interroger sur la base (fonctions orthogonales).
Et il semble que ce soit l'ACP avec les "facteurs" et les "charges" - ou le SSA.
Sauf qu'en ACP, les charges se comportent comme des bêtes enragées et sautent de manière imprévisible.
Oui, votre clarification est probablement la plus proche de ce que je voulais dire.
D'ailleurs, tous les sujets (principalement) sur la corrélation des indices ou quelque chose de ce genre sont rapidement réduits au silence, ne dépassant même pas le nombre de doigts sur les mains.
Au fait, cela devrait également apparaître dans l'analyse des corrélations (anticipation) ; seules la vitesse et l'accélération seront remplacées ici par des corrélations et des corrélations entre corrélations...
Et pourquoi le plus grand nombre de paires dans le calcul selon cette formule indique-t-il l'indépendance des indices ? vous avez également fixé une fois la condition d'orthogonalité. je pense donc que l'orthogonalité n'est pas obtenue en ajoutant simplement le nombre d'instruments au calcul selon cette formule standard.
Un grand nombre de monnaies est une condition d'orthogonalité, je n'en vois pas d'autre.
Supposons que l'euro ait augmenté de 10 %, les autres monnaies n'ayant pas changé. Cela signifie que les incréments d'EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF, etc. sont égaux à 0,1, les incréments de tous les autres sont égaux à 0.
Calculons les indices :
pour 2 devises(pour EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
par 3 devises(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Ensuite, comptez par vous-même, l'idéal serait EUR=1.1 USD=1.
Il semble évident que l'orthogonalité augmente avec le nombre de monnaies.
Un grand nombre de monnaies est une condition d'orthogonalité, je n'en vois pas d'autre.
Supposons que l'euro ait augmenté de 10 %, les autres monnaies n'ayant pas changé. Ainsi, les incréments de EURUSD,EURGBP,EURJPY,EURCHF, etc. sont de 0,1, les incréments de tous les autres sont de 0.
Calculons les indices :
pour 2 devises(pour EURUSD) EUR=MathPow(1.1,2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,2.0)=0.953
par 3 devises(EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),3.0)=0.969
Ensuite, comptez par vous-même, l'idéal serait EUR=1.1 USD=1.
Il semble évident que l'orthogonalité augmente avec le nombre de monnaies.
et quel est l'avantage d'une telle orthogonalité (exactement sous cette forme). et en général je veux m'éloigner du mot orthogonalité, ils sont sur le point de donner un anathème ato.
Si vous ne comprenez pas ce que vous voulez dire, vous commencez à afficher l'orthogonalité et à calculer les indices selon la formule généralement admise, puis vous écrivez que vous avez votre propre méthode de calcul des indices, qui est, bien sûr, un secret.
Il n'y a rien d'autre à expliquer...
Au point où se trouve la ligne verticale, toutes les devises sont stupidement assimilées à un USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1,0 (soit une variation de 0,0 %). Sur chaque barre, nous calculons le pourcentage de variation de chaque devise et dessinons un point. Je ne peux pas vous montrer comment il est calculé. Nous le calculons en nous basant sur l'exigence d'orthogonalité des monnaies.
Je vois personnellement l'anticipation dans les changements de phase.
Vous avez fait des commandes ici, vous pouvez vous exprimer dans d'autres sujets de génie, comme les serrures, mais ne lisez pas celui-ci.
Ce que vous avez écrit au début du fil est tout simplement inutile si les indices sont calculés correctement. Et vous ne devriez certainement pas l'utiliser. Comme vous obtiendrez un délai. Un indice monétaire peut être utilisé pour trouver des indices surachetés ou survendus.
Oui, ou peut-être le contraire, les indices monétaires calculés à l'aide de votre formule, comme vous le dites, longuement décrite et correcte, perdent leur sens si vous ne produisez pas à l'avenir ce que vous avez écrit au début.
Quelle est votre compréhension de ce qui est bien et de ce qui est mal ? par rapport à ce qui est bien et par rapport à ce qui est mal.