Comparaison de deux graphiques de cotation avec des distorsions non linéaires sur l'axe des X - page 4

Nouveau commentaire
 
hrenfx: Il tire correctement un ZZ classique - un indicateur inventé par quelqu'un d'autre qui ne parvient même pas à montrer les meilleures entrées/sorties de l'histoire.
Oui, il n'est pas difficile de modifier le code pour appliquer un ZZ différent, sur la page précédente j'ai téléchargé les angles ZZ dans le fichier, jusqu'à présent je vois une différence dans les statistiques pour les sommets ZZ vers le haut et vers le bas, je n'ai pas encore analysé pour le TF minute, mais je pense qu'il y aura aussi des statistiques différentes pour les angles vers le haut et vers le bas.
 
hrenfx:
  1. Les TsVRs originales (Bid et Ask) sont logarithmisées.
  2. ZZ est construit à la condition que la taille des genoux >= N et que le nombre de genoux soit maximal. Les hauts sont couchés sur l'offre, les bas sur la demande.

N'a pas vérifié le critère de symétrie.

Vous avez expliqué plusieurs fois la nécessité de logarithmer les BP d'origine, si je ne confonds rien, c'est nécessaire pour amener le cvr à la même vue, non ?

Si non, pouvez-vous expliquer ?

Et je ne comprends pas du tout comment se fait la logarithmisation de tsvr ? ???

Merci.

 

La prise en compte de la variation absolue des prix est illogique pour plusieurs raisons :

  1. La variation du prix d'un pip pour un seul IF dans le temps. Par exemple, l'or il y a 5 ans et maintenant.
  2. Impossibilité de comparer deux instruments entre eux. Par exemple, une variation de 1 pip de l'EURUSD et du GBPUSD sont des événements complètement différents.

Un changement de prix relatif ne présente pas ces inconvénients. Le logarithme du TPM permet de passer d'une estimation relative à une estimation absolue (plus simple à mettre en œuvre) : log(a / b) = log(a) - log(b).

TRI logarithmique - chaque terme de la série est égal au logarithme du prix (quelconque) : Prix[i] = Log(Prix[i]).

 
hrenfx: Le logarithme du qVR - chaque terme de la série est égal au logarithme (quelconque) du prix : Prix[i] = Log(Prix[i]).

que peut-il faire ?

voici l'euras prologarithmique H4 http://imglink.ru/pictures/07-03-12/5735ba01c1d14f9baa96ad92c1afc800.jpg

et un graphique normal : http://imglink.ru/pictures/07-03-12/1ad651a678ac73189f5ada780de6508c.jpg

pour être honnête, je ne vois pas de différence

 

Il y a des tâches où le fait de ne pas avoir de logarithmes ne fera pas de différence. Mais il existe des tâches pour lesquelles il est pratiquement impossible de s'en passer :

  1. Recherche de relations entre différentes IFs.
  2. Recherche de sections similaires dans le même FI, avec une histoire profonde.

D'un point de vue académique, le logarithme doit toujours être fait. D'un point de vue pratique, ce n'est pas toujours nécessaire.

 
hrenfx:

La prise en compte de la variation absolue des prix est illogique pour plusieurs raisons :

  1. La variation du prix d'un pip pour un seul IF dans le temps. Par exemple, l'or il y a 5 ans et maintenant.
  2. L'impossibilité de comparer deux instruments entre eux. Par exemple, une variation de 1 pip de l'EURUSD et du GBPUSD sont des événements complètement différents.

La variation relative des prix ne présente pas ces inconvénients. Le logarithme du TPM permet de passer d'une estimation relative à une estimation absolue (plus simple à mettre en œuvre) : log(a / b) = log(a) - log(b).

Logarithmisation du TDT - chaque terme de la série est égal au logarithme du prix (quelconque) : Prix[i] = Log(Prix[i]).


excusez-moi, la première et la quatrième ligne ne se contredisent pas ???

à partir du premier, nous comprenons que le changement absolu est illogique et qu'il faut utiliser le changement relatif.

du quatrième, le logarithme permet de passer du relatif à l'absolu.

confus.

 
Après logarithme, l'estimation absolue est égale à l'estimation relative avant logarithme.
 
Merci.
 

Scriptong a fait quelque chose comme ça, il faudrait que je cherche sur son forum.


Dossiers :
nextbartype.mq4  23 kb
 
Integer:


Prenez le zigzag plus épais. Qu'est-ce que DTW ? S'agit-il simplement d'une mise à l'échelle sur l'axe du temps ? Mais c'est uniforme. Si c'est une solution satisfaisante, alors il ne devrait pas y avoir de question, c'est la première solution élémentaire.

Méthode simple et belle, je suis extrêmement surpris de ne pas l'avoir rencontrée avant.

Si je comprends bien, vous prenez deux signaux de même longueur, vous construisez une matrice de distances par paire entre les échantillons et vous l'utilisez pour trouver le chemin le plus "bas" du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Elle est considérée comme la transformation temporelle non linéaire requise :

L'image est d'ici, il y a aussi une explication détaillée de toutes les nuances. Le code en mql ne sera probablement pas long))

123456789101112
Nouveau commentaire