Comparaison de deux graphiques de cotation avec des distorsions non linéaires sur l'axe des X - page 2
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C'est un cas particulier de constat d'une relation maître/délinquant. Elle est résolue par une transformation appropriée de la PST. Et ensuite appliquer les méthodes linéaires habituelles.
P.S. L'applicabilité de la théorie des modèles doit encore être justifiée.
OK, à propos de la théorie des motifs. Il arrive souvent que la situation mondiale ne change pas pendant plusieurs jours d'affilée. Les Japonais achètent l'euro, les Européens achètent la livre, etc. Le graphique intraday a des forces différentes à différents moments de la journée. Elle n'est pas continue comme une matfonction, mais comme une mosaïque. Par exemple, l'Eur augmente le matin, chute fortement l'après-midi, se redresse un peu le soir, puis s'envole le reste de la journée. Il serait possible de diviser la journée en sessions et d'analyser chaque pièce indépendamment, mais rien n'a été réalisé. Les débuts de la tendance se déplacent - parce que les opérations se déroulent 24 heures sur 24, et que l'actualité s'en mêle. La recherche de motifs dans wmifor n'a pas aidé non plus. Même la méthode la plus grossière - l'analyse de la répétition des chandeliers avec le même temps ne fonctionne pas. Mais visuellement, la répétabilité est là. Alors j'ai pensé...
Vous devez transformer le TZVR en passant de la discrétisation du temps astronomique à l'autre essence du temps - le changement de prix.
Regardez à nouveau le premier point que j'ai souligné ci-dessus.
visuellement, il y a plus de "jeux d'esprit" à venir, avez-vous spécifiquement essayé d'analyser ? compter les barres, les valeurs de déviation ....
J'ai essayé de l'analyser par ZZ, tout ce que j'ai vu, c'est que les tendances ont une répétabilité, mais seulement la présence de tendances, mais ni les intervalles de temps ni les longueurs de rayon de ZZ n'ont une répétabilité définie, tandis que j'étudie les angles de ZZ - je peux clairement dire que la règle fonctionne vraiment sur les données historiques : les traders sont plus disposés à vendre qu'à acheter, les angles de ZZ des sommets inférieurs sont statistiquement plus nets que ceux des sommets supérieurs.
Vous devez transformer le TZVR en passant de la discrétisation du temps astronomique à l'autre essence du temps - le changement de prix.
Regardez à nouveau le premier point que j'ai souligné ci-dessus.
Merci pour le lien, je l'ai vérifié. En principe, il existe plusieurs méthodes pour les transformations non linéaires. J'ai expérimenté les barres synthétiques et Renko. Je ne pense pas qu'ils seront d'une grande aide dans ce cas. Par exemple, une longue queue sur l'une des barres déformera le graphique non linéaire au point de le rendre méconnaissable, après quoi il ne pourra plus être comparé à quoi que ce soit d'autre.
Je peux affirmer sans équivoque que la règle fonctionne réellement sur les données historiques : les traders sont plus disposés à vendre qu'à acheter, les angles ZZ des sommets inférieurs sont statistiquement plus aigus que les angles ZZ des sommets supérieurs.
Cela ne peut tout simplement pas être vrai. Apparemment, votre modèle ne tient pas compte de certains facteurs. Les pentes doivent être symétriques.
comment pensez-vous que les coins de ZZ représentent un changement de prix ?
Les données de base sont des ticks : les prix Bid et Ask avec les volumes correspondants + l'heure de leur arrivée. Rien d'autre. On ne sait pas très bien ce que cela a à voir avec le filtre OHLC avec discrétisation basée sur le temps astronomique, qui a été inventé il y a longtemps. Il est également étrange de faire des études de TzVR sur la base de ce filtre (en particulier, par les angles ZZ).
J'ai essayé d'analyser par ZZ, tout ce que j'ai vu c'est que les tendances ont une répétabilité, mais seulement la présence de tendances, mais ni les intervalles de temps, ni les longueurs de rayons de ZZ n'ont une répétabilité sans ambiguïté, tandis que j'examine les angles de ZZ - je peux clairement dire que la règle fonctionne vraiment sur les données historiques : les traders sont plus disposés à vendre qu'à acheter, les angles de ZZ des pics inférieurs sont statistiquement plus nets que les angles des pics supérieurs de ZZ
logiquement - si quelqu'un a acheté, alors quelqu'un a vendu, s'il y a des tendances, alors la quantité vendue n'est pas égale à la quantité achetée......
voici le déchargement des coins ZZ pendant ~10 ans sur H1, en utilisant la formule : segment y = kx+b ---> pour ZZ k = (prix1-price0)/(barre1-bar0)/Point
k pour les coins inférieurs de WP :
k pour les coins des dos vers le haut :
Je peux vous suggérer ceci : entrez un temps non linéaire pour l'un des graphiques, par exemple sous la forme d'une fonction de table linéaire par morceaux, dyn des segments et de leurs paramètres de "rampe". Ensuite, maximisez le coefficient de corrélation des deux graphiques en utilisant toute méthode numérique disponible et en sélectionnant les paramètres de segment appropriés. Cela prend du temps, mais ça marchera.
Pas besoin d'inventer quoi que ce soit.
Utilisez la distorsion temporelle dynamique.
Tu n'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit.
Utilisez la distorsion temporelle dynamique.
Merci ! Je l'ai lu, ça a l'air prometteur.