Martin plus loci - page 11

 
Tantrik:
https://forum.mql4.com/ru/46596/page234 capture d'écran. Et il n'y a rien d'énigmatique - prévision de l'UE à 60 %, prévision de la livre à 60-70 %, prévision de l'indice du dollar (pensez à l'EUR) à 60-70 %, prévision de la livre en euros à 60 % sont des probabilités individuelles, mais le total dépasse la centaine.
Je vois, donc la moyenne habituelle est que les prévisions dépassent les cent ?).
 
OnGoing:
Je vois, donc la moyenne habituelle est la prédiction qui dépasse la centaine) ?
non, vous ne pouvez pas - j'ai des prévisions graphiques - la simple prévision de la livre euro a une probabilité de quelque chose comme 6-7 entrées sur 10, et en prenant en compte tout ce que j'ai énuméré ci-dessus, vous obtenez 11 sur 10 (je plaisante).
 
Tantrik:
Non, vous ne le faites pas - j'ai des prévisions graphiques - il suffit de prévoir que l'euro-livre a une probabilité d'environ 6-7 entrées sur 10, et en tenant compte de tout ce que j'ai énuméré ci-dessus, vous obtiendrez 11 sur 10 (je plaisante).
Bien, bien)
 
OnGoing:
Je vous assure qu'il s'est mis en travers de la route avec l'eurofound.)

Eurofound ? ))) Cette paire n'est pas impliquée dans le processus de quelque manière que ce soit )))). En outre, vous pouvez négocier, par exemple, AUDUSD+NZDUSD, USDJPY+EURJPY et USDCHF+USDCAD))). C'est la même chose partout))))
 
artikul:

Eurofunt ? ))) Ce couple n'est pas impliqué dans le processus de quelque manière que ce soit ;)))

Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce n'est pas parce qu'ils sont tous les deux bai)

Alors vous pensez seulement que vous n'êtes pas impliqué).

 

OK, les gars, je suis hors du cordon ombilical du monde pour la journée).

Donc, écrivez par courrier aérien)

 
OnGoing:

Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce n'est pas parce qu'ils sont tous les deux bai)

Alors vous pensez seulement que vous n'êtes pas impliqué).


Et il ne vous vient pas à l'esprit que le second achat est un coup de force après que le coude a été mis au point ? )))
 
artikul:
Slinger )))) Bien que si vous faites le contraire et que vous l'affinez un peu - vous obtenez une stratégie gagnant-gagnant avec de faibles risques )))). La seule idée sensée de toute la vidéo - l'utilisation de paires positivement corrélées))))
Comment est-ce qu'il est un peu inversé ? Pouvez-vous développer ?
 
DmitriyN:
C'est un peu inversé, comment ? Pouvez-vous nous donner plus de détails ?


Tout d'abord, changer de place SL et TP )))) Cette stratégie est nulle car elle réduit les profits et augmente les pertes )))). Faites le contraire, bien que j'utilise maintenant le TP - 55 pips et le SL - 13 au lieu de 10 et 40 comme l'auteur )))). C'est juste ma croyance en Fibo, qui d'ailleurs fonctionne très bien. Mais ce n'est même pas la question. En bref, nous prenons deux paires qui évoluent dans le même sens, nous ouvrons l'achat sur l'une d'elles et la vente sur l'autre. Nous fixons un SL et un TP, puis par les niveaux de SL nous fixons des ordres stop dans la direction opposée, mais sans SL et TP. Et nous attendons. Il n'y a que deux évolutions possibles :

1. Un seul SL s'est déclenché (et avec lui un ordre stop). Dans ce cas, nous obtenons deux positions ouvertes dans la même direction de tendance. L'une d'entre elles, si le mouvement est fort, sera fermée par un TP, tandis que l'autre position, avec un profit décent, ne sera protégée que par un lot bi-devises pour l'autre paire, puisqu'un ordre stop-loss de la direction opposée y sera accroché. Si nous nous éloignons du terminal pendant quelques jours, nous détecterons soit un profit important sur l'une des paires, soit un blocage de bicurrency avec une perte symbolique non croissante. Que faire d'une position rentable ? Il peut être négocié ou transféré vers une position d'achat et fermé, par exemple, à la fin de la journée.

2. Les deux SL ont déclenché. C'est triste mais pas horrible. ))) Nous définissons à nouveau les mêmes SL et TP, mais nous définissons des ordres stop avec un lot plus important de sorte que si un TP se déclenche, les pertes précédentes sont couvertes. La taille de ce lot est calculée par mon script. Je n'utilise pas la stupide multiplication par 2 comme chez Martin, et j'augmente précisément les positions en fonction de la taille de lot autorisée, c'est-à-dire non pas par multiplication, mais par addition. Le dépôt supporte facilement jusqu'à quinze douzaines de premiers jets, bien que généralement ils se retrouvent avec deux ou trois. Il est tout simplement difficile pour les paires volatiles de rester dans la fourchette de 26 (13+13) pips pendant une longue période. Je pense que puisque le SL est basé sur le fibo-numbre, la psychologie de la foule qui s'empare de chaque niveau fonctionne. Puis une cassure plate se produit et nous revenons à deux paires dans une direction avec des lots plus importants. )))

C'est la stratégie))))

 
Quel tas de conneries. Si nous acceptons le comportement des prix comme une marche aléatoire, aucun martin ne donnera une espérance mathématique positive, ce fait est prouvé et il est inutile d'en discuter. Il reste que la stratégie a initialement une espérance mathématique positive. J'ai vérifié si un EA construit sur les mêmes principes sans aucun martin échoue au test d'avancement, tout est comme d'habitude. Cela me laisse avec l'axiome erroné que le comportement des prix est décrit par une marche aléatoire.