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Une formule et une description verbale qui peut être interprétée de manière ambiguë sont des choses différentes. Comment calculez-vous le drawdown sur les ordres fermés ?
Après avoir calculé la fonction avec les valeurs d'équité au moment où l'équité=équilibre, le drawdown maximum est calculé avec la même logique que pour la recherche du drawdown sur l'équité.
Pouvez-vous répondre à la question suivante : est-ce que l'équité immédiatement après l'ouverture du premier ordre d'un EA placé pour un compte réel peut chuter à la valeur de la diminution maximale de l'équité obtenue pendant le test de l'EA dans le testeur au cours de la dernière année ?
Si vous voulez dire le drawdown du dépôt selon cette formule, bien sûr. Un drawdown peut survenir à tout moment, soit sur le premier ordre, soit sur le dernier.
C'est pourquoi j'utilise la valeur de la baisse maximale possible des fonds propres pour déterminer le dépôt initial.
Si votre stratégie est telle que le drawdown maximum est toujours sur le premier ordre, alors bien sûr votre drawdown coïncidera avec le testeur. Mais cela indique un calcul incorrect des lots... Si vous le calculez correctement, le drawdown peut être n'importe où.
C'est juste que le drawdown sur le premier ordre est le plus dangereux alors que le dépôt n'a pas encore augmenté.
Si c'est le cas, prenez un lot plus petit sur le premier ordre, ou fermez-le dès que possible pour être sûr, si votre stratégie est superstitieuse à propos du numéro 1.
Le testeur mesure correctement le drawdown maximal de l'équité mais il ne tient pas compte de l'état de l'équilibre à ce moment-là, ce qui n'a aucun sens.
En d'autres termes, si l'ordre ouvert monte puis descend de 100 pips, le testeur affichera un drawdown de 100 pips de l'équité alors que le drawdown réel qui détermine logiquement le risque de la stratégie est égal à zéro. Il est clair que de tels calculs sont inutiles pour évaluer les risques de la stratégie.
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Laissez-moi vous expliquer :
-- Supposons que nous exécutions l'optimisation, après quoi l'unité d'analyse des résultats sélectionne la meilleure stratégie de trading selon un algorithme quelconque et le drawdown maximal du testeur est utilisé dans les calculs.
-- En conséquence de l'optimisation, nous avons obtenu deux résultats (ceci est juste pour la clarté)
Deux graphiques à quatre points des tests d'équité de ces deux TS sont présentés dans l'image.
Que pensez-vous que l'unité d'analyse choisira ?
Que choisiriez-vous ?
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Et s'il vous plaît, n'insultez pas votre adversaire, même s'il a raison. ))