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Par exemple, il y a eu une forte baisse des capitaux propres et le dépôt n'a pas du tout diminué.
Il y a des indices subtils de cette situation du côté de l'opposition ici : on a ouvert un ordre, il est monté à +100, il est descendu à -100. Le testeur dans le rapport montrera un tirage de 200.
Il est vrai qu'il l'a montré, mais ce n'est pas le pire des cas. Le pire cas est celui où l'équité n'a pas augmenté et a immédiatement chuté à -200. Le tirage maximal correspond au cas le plus défavorable.
C'est pire quand les capitaux propres n'ont pas augmenté, mais sont descendus directement à -200.
C'est clairement pire, et vous ne savez pas si c'était en haut ou en bas avant... vous ne pouvez le vérifier qu'avec une formule de calcul normale...
mais si c'est comme ça :
comment comptons-nous ?
;))
Si vous calculez le drawdown en fonction du solde, expliquez comment vous calculez le drawdown lorsque le solde est à zéro, même si le capital est suffisamment élevé. Bien que je n'aie pas rencontré une telle situation, je pense que c'est possible.
Le prélèvement maximal d'un dépôt, pour calculer le dépôt initial, est normalement calculé de la manière suivante. C'est le montant du drawdown maximal lorsque le solde est égal à l'équité (sur les ordres fermés) plus le moins maximal des ordres ouverts. Il en va de même pour tous les cas, quelle que soit la stratégie. Cela permet de filtrer les cas de baisse de l'équité en cas de manque à gagner qui ne sont pas considérés comme importants pour le calcul du dépôt initial mais qui sont présents dans le testeur et dans les rapports, ce qui viole l'ensemble des statistiques.
Le prélèvement maximal du dépôt, pour calculer le dépôt initial, est normalement calculé comme suit. C'est le montant du drawdown maximal aux moments où le solde est égal à l'Equity (par les ordres fermés) plus le moins maximal des ordres ouverts. Il en va de même pour tous les cas, quelle que soit la stratégie. Cela permet de filtrer les cas de baisse de l'équité en cas de manque à gagner qui ne sont pas considérés comme importants pour le calcul du dépôt initial mais qui sont présents dans le testeur et dans les rapports, ce qui viole l'ensemble des statistiques.
Vous n'avez pas répondu à ma question pour le cas spécifique où la ligne d'équilibre est à zéro. Dans ce cas, vous diriez probablement qu'il n'y a pas de drawdown du tout, est-ce que je vous comprends bien ?
Tu l'as. Voir la formule ci-dessus où tous les cas sont donnés. S'il n'y a pas d'ordres ouverts, le drawdown est calculé par les ordres fermés mais nous devons fixer les moments où le solde est égal à l'équité pour ce calcul.
Répondu. Voir la formule ci-dessus où tous les cas sont présents. Dans le cas où il n'y a pas d'ordres ouverts, le drawdown est calculé sur les ordres fermés, mais vous devez fixer les moments où le solde est égal à l'équité pour ce calcul.
La formule et la description verbale qui peut être interprétée de manière ambiguë sont deux choses différentes. Comment calculez-vous le drawdown par les ordres fermés ?