"Des profits fiables et constants sur le marché des changes" - C'est ce que prétendent les auteurs du système. - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz////
De quoi se plaindre, j'ai fait un mauvais calcul, pas 200 mais 100 quand même... Par rapport aux 30% de départ, c'est bien aussi...
Et si nous restons dans la zone des +1500 pips ? Le rendement est faible, proportionnel à celui de la banque, les swaps et les commissions vont tout engloutir.
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz////
SiAliAli. Les fonds spéculatifs en vivent.
Les volumes ne sont pas les mêmes... Quand j'avais un dépôt de 100$, je voulais 100% par jour, 10K$ - 100% par mois, maintenant, 100% par an me suffit, je n'ai pas encore atteint 30%...
Viande, dites-moi quelle mystique est contenue dans la formule
Profit = ( EURUSD_1 - EURUSD_0 ) * 10000 * USD/ВалютаДепозита ?
Ici, le bénéfice est, bien sûr, s'il y a eu un achat. EURUSD_1 est le taux de change lorsque la position a été fermée, EURUSD_0 est le taux de change lorsqu'elle a été ouverte. USD/CurrencyDeposit - taux de change au moment de la clôture de la position.
Qu'est-ce que c'est que ce retournement ici ?
Nous avons accepté de ne pas prendre en compte les swaps, notre compte est islamique.
J'admets que je me suis trompé tout à l'heure sur la "valeur fixe du tick", car je pensais qu'il s'agissait du taux d'ouverture et non du taux de fermeture. Mais maintenant que j'ai vérifié dans le testeur, il compte bien au taux de fermeture, comme vous l'avez écrit.
Mais l'essence ne change pas.
Considérons la variante suivante : nous avons un dépôt en EUR, nous achetons 1 lot EURUSD à 1,30, puis le cours monte à 1,32 (de 200 points). Nous concluons l'affaire.
Nous avons un bénéfice : (1.32-1.30)*100000/1.32 = 1515 EUR
Et maintenant, regardons ce qui se passe lors des reconductions, lorsque le taux augmente des mêmes 200 points en 2 jours (100 points de plus pour chaque jour).
Premier jour : (1,31-1,30)*100000/1,31 = 763,36 EUR.
Deuxième jour : (1,32-1,31)*100000/1,32 = 757,58 EUR
Total : 763,36+757,58 ~ 1521 €.
Comme vous pouvez le voir, même à une distance aussi faible de 200 points, il y a une divergence. Et qu'en est-il à 2000 pips...
Et vous ne devriez pas penser que les renversements sont des déchets. Ils donnent les résultats les plus justes et les plus précis. Et le fait que nos bacs à sable les aient abandonnés pour simplifier les calculs (et généralement faciliter la vie de nos clients), ne nous donne pas une raison de considérer les roulements comme une absurdité.
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/
Ensuite, allez voir les villageois.https://www. mql5.com/ru/forum/136747
Oubliés ou perdus). JAMAIS, cette étape est encore à 100% dans la journée. J'en ai assez pour une glace et un film comme ça.
Oubliés ou perdus). JAMAIS, cette étape est franchie à 100% le jour même.
Non, je n'ai pas dit qu'elles étaient nulles (relisez mon message). C'est juste que tu as immédiatement commencé à parler d'eux alors qu'ils n'étaient pas censés être là.
Comme vous pouvez le voir, même à une si petite distance de 200 pips, il y a une divergence. Et qu'en est-il à 2000 points...
La différence n'est pas nécessairement proportionnelle au mouvement total en pips. Je soupçonne qu'elle est proportionnelle à l'erreur d'intégration numérique d'une fonction par la méthode rectangulaire.
Un point supplémentaire : vous ne regardez qu'un côté du système. Si les roulements se font sur les deux comptes, la différence entre eux sera déjà du second ordre de petitesse, c'est-à-dire très insignifiante.
Mais vous m'avez donné matière à réflexion, merci.
Au fait, j'ai trouvé un autre moyen de réfuter la rentabilité supposée du système.
Considérez qu'il n'y a aucun renversement de situation nulle part.
Nous prenons les deux mêmes comptes avec des devises de dépôt différentes (EUR_1, USD_2) et ouvrons EURUSD sur chacun d'eux avec les mêmes positions opposées : { acheter (EUR_1), vendre (EUR_1) } et { acheter (USD_2), vendre (USD_2) }. Nous fermons dès que nous avons dépassé 2000 pips. Le résultat est évident : nous perdons deux écarts sur chacun.
Mais... la même opération complète équivaut à deux opérations de "sens opposé" avec un "profit fiable et constant dans le Forex" (maintenant, pour plus de clarté, déjà sur deux paires de comptes) : { acheter (EUR_1), vendre (USD_2) } et { vendre (EUR_3), acheter (USD_4) }. Le résultat est le même. Par contre, selon l'hypothèse des auteurs du système, elle est au moins positive (en fait, les auteurs pensent même plus vide : elle doit être la somme de deux nombres positifs). La contradiction et la fin de la preuve.
Pour être plus convaincant, afin qu'il ne soit pas question d'un stop-out violant la symétrie, considérons qu'aucun des deux comptes drainants n'atteint un stop-out de 1 point.