Mécanisation de la sélection optimale des paramètres. Trouver un dénominateur commun. - page 19
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je ne demandais pas l'avant quand je tirais sur l'indicateur. Je dois changer de voie :)
Copié du fil Où se situe la limite entre l'essayage et les modèles réels ?
Je pense que c'est la limite.
=========================================================
Le critère (ou la ligne) recherché dans ce fil ne devrait pas dépendre du type de TS.
J'ai cité ce TS uniquement à titre d'exemple clair pour tous.
.......................
Ok. Posons le problème dans l'autre sens :
Vous avez besoin de n'importe quel TS disponible par n'importe quelle optimisation dans le testeur (même la plus sévère sur-optimisation) produisent finalement les résultats suivants:
1) Nombre de transactions en 1 an au moins 250-300.
2) L'espérance mathématique d'au moins deux écarts.
3) Que le facteur de récupération soit égal à quatre (minimum).
.............
Qui peut présenter un rapport de testeur avec ces résultats ?
Immédiatement, je vois une forêt de mains...
Ah, oui, j'ai complètement oublié :
4) Gamme d'essais tous les antécédents disponibles de 1999 à 12.2010 (12 ans)
=====================
Si quelqu'un peut montrer quelque chose comme ça,
ce serait apprécié.
PS Et probablement surpris. ))Salutations, cela fait un an et demi que j'ai quitté ce forum... et encore plus depuis que j'ai abandonné mon fil inondé. Je ne suis pas revenu par pure schadenfreude... )))... Cela pourrait surprendre l'auteur de la réponse la plus dégrisante du fil de discussion... Ou plutôt partager la surprise.... le partage...
En plus du rapport :
- Ce n'est pas le résultat d'une optimisation/adaptation... dans cette EA, il n'y a pas du tout de place pour optimiser... Le déclencheur est aussi simple qu'une bêche... ))))
- Les ordres sont des ordres de marché.
- Micro lot 0.01
- Attente 2165 points
- Aucun arrêt
- Sans chalut
- Sans indicateurs
____________________________________________________________________________________________________________________________
1. Le nombre de transactions est à peu près égal au nombre de barres de 4 heures. Avec cette qualité de modélisation (par les prix d'ouverture), c'est comme si vous aviez ouvert une transaction sur à peu près chaque barre. Mais ce n'est qu'une apparence, voir le point. 3.
2. le drawdown relatif est très élevé, près de 66%.
3. une longueur énorme de la série rentable maximale (488 transactions) - une indication que le système de trading lui-même n'est pas bernoullien, c'est-à-dire que les transactions ont très probablement été ouvertes dans de si grands paquets. Il me semble que c'est assez risqué. C'est peut-être la raison d'un si grand retrait.
4. Le déséquilibre important entre le nombre de transactions rentables longues et courtes est surprenant.
1. Le nombre de transactions est à peu près égal au nombre de barres de 4 heures. Avec cette qualité de modélisation (par les prix d'ouverture), il semble que vous ayez ouvert une transaction à peu près à chaque barre. Mais ce n'est qu'une apparence, voir le point. 3.
2. le drawdown relatif est très élevé, près de 66%.
3) la longueur considérable de la série de transactions les plus rentables (488 transactions) - une indication que le système de trading lui-même n'est pas un système de Bernoulli, c'est-à-dire que les transactions ont probablement été ouvertes dans de si grands paquets. Il me semble que c'est assez risqué. C'est peut-être la raison d'un si grand retrait.
4. Le déséquilibre important entre le nombre de transactions rentables longues et courtes est surprenant.
- Le nombre de transactions est catégoriquement égal au nombre de barres de la période de test, le millier supplémentaire dans l'historique est 1000, que le terminal dessine dans la fenêtre avant le début du test.
- Le drawdown relatif uniquement en % est terrible, et il s'est produit dans ces moments inoubliables d'avant la crise, lorsque la paire était endessous de zéro. Est-il pertinent 10 ans plus tard ?
- Le testeur comprend une séquence de transactions se clôturant avec un profit non négatif comme une série rentable, dans ce cas, les transactions ont été ouvertes à des moments différents et dans des directions différentes. Cette série a duré 16 semaines.
- Il y a un déséquilibre, mais il est naturel - du début à la fin, la paire a augmenté de 0,30. Il y a plus de baies.
Flatté par votre attention, merci.