Calcul du lot par Vince - page 10
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Roman.:
WAAAAAAAAA !!! DD
Je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase soulignée.
Et nous devrions ajouter une variable au code qui sera responsable de l'exactitude du lot calculé. Ce serait plus universel ! ;)
Nous devons passer du calcul ultérieur au calcul à la volée. Et bien sûr, indiquez le risque minimum et maximum. La formule permet de modifier la taille du lot selon des paramètres prédéfinis. Si vous utilisez le lot 0, vous devez effectuer des calculs basés sur le trading virtuel.
...Et nous devrions ajouter une variable au code qui sera responsable de l'exactitude du lot calculé. Ce serait plus universel ! ;)
Ce n'est pas clair ici...
J'ai compris que cette variable doit être utilisée par FreeMarginRisk... :-))) Pour sélectionner la partie du DEP...
Mais la question est différente, si le type de compte où, Step is, 0,1, alors EXTERN DOUBLE = 1, s'il y en a, par exemple, micro (tout dépend du DC et de ses types de compte et conditions de trading), alors EXTERN DOUBLE = 2... C'est tout ?
J'ai compris que cette variable doit être utilisée par FreeMarginRisk... :-))) Pour sélectionner la partie du DEP...
Mais la question est différente, si le type de compte où, Step is, 0,1, alors EXTERN DOUBLE = 1, s'il y en a, par exemple, micro (tout dépend du DC et de ses types de compte et conditions de trading), alors EXTERN DOUBLE = 2... C'est tout ?
Mais pourquoi utiliser l'extern pour cela ? Le conseiller expert peut tout découvrir de toute façon. Et les calculs doivent être effectués en tenant compte de ces paramètres.
Mais pourquoi utiliser l'extern pour cela ? Le conseiller expert peut trouver tout cela de toute façon. Et les calculs doivent être effectués en tenant compte de ces paramètres.
Merci, Victor, bien sûr, via MarketInfo()... :-)))
Il y a une erreur de logique quelque part... J'ai pris le code de ce fil, je l'ai converti en script, je l'ai passé dans l'historique du compte. J'ai un compte de 100k (compte de départ), le volume minimal de transaction était de 0.01, j'ai obtenu les résultats suivants
2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15 : Positions fermées = 1982 Profit/Perte net = 137037.4 La dernière position fermée de 1982 a un Profit/Perte = -106.31
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15 : Perte maximale sur la position, D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15 : G_Rez max = 1.00012448 avec f = 0.25
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15 : H=D/(-f) : 70920 lot = 0.02 Numéro_de_transaction = 1981
C'est-à-dire que le système de calcul de lot de Vince trouve idéal pour le trading à cet intervalle de temps - une taille de lot de 0,02. Avec des centaines de milliers sur le dépôt - n'est-ce pas une idiotie ? :) Si c'est stupide, c'est qu'il y a un malentendu quelque part. La première chose qui vient à l'esprit est que la taille du lot doit être calculée sur la base du stop loss pour la position suivante en connaissant la part de déoption recommandée par les mathématiques de Vince. Cela signifie que la taille de lot calculée utilisée dans les tests des Expert Advisors de cette branche est un peu fausse.
1. Il y a une erreur de logique quelque part... J'ai pris le code de ce fil, je l'ai converti en script, je l'ai passé en revue l'historique du compte. J'ai un compte de 100k (compte de départ), le volume minimal de transaction était de 0.01, j'ai obtenu les résultats suivants
2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15 : Positions fermées = 1982 Profit/Perte net = 137037.4 La dernière position fermée de 1982 a un Profit/Perte = -106.31
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15 : Perte maximale sur la position, D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15 : G_Rez max = 1.00012448 avec f = 0.25
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15 : H=D/(-f) : 70920 lot = 0.02 Numéro_de_transaction = 1981
C'est-à-dire que le système de calcul des lots selon Vince trouve l'idéal pour le trading à cet intervalle de temps - la taille du lot est de 0,02.
2. A des centaines de milliers sur la caution - n'est-ce pas de l'idiotie ? :) S'il est stupide, cela signifie qu'il y a un malentendu quelque part. La première chose qui vient à l'esprit est que la taille du lot devrait être calculée en fonction du stop loss pour la position suivante en connaissant la part de déoption recommandée par les mathématiques de Vince. Cela signifie que la taille de lot calculée utilisée pour tester les Expert Advisors dans cette branche est un peu fausse.
Il n'y a pas d'erreurs. Relisez la page précédente de cette branche, en faisant surtout attention aux formules terminales de calcul du lot, à savoir
La valeur de f=0.25 que vous avez reçue se situe dans sa plage de fonctionnement. En partant de H=D/(-f) : 70920, nous avons que la valeur de la plus grande perte sur la transaction
D = H * (-f) = -17 730, notez que ce chiffre est obtenu en négociant avec 0,01 lot. Par conséquent, vous avez calculé Vince lot = 0,02.
Si chez vous la valeur D lors de telles transactions sur le volume minimum ne serait pas -17,730, mais par exemple - 730 et que cette valeur est reçue sur le lot minimum non pas 0,01, mais 0,1, voici déjà l'image suivante pour le calcul du volume de lots suivant : H = -730/-0,25 = 2920, lot = (137 037/2920) * 0,1 = 4,7 lots. Ici, je comprends qu'il s'agit déjà plus ou moins d'un chiffre pour vos 100 000 de départ après un certain nombre de transactions avec un lot de 0,1 min. pour gagner quelques bénéfices 37 037 pour la possibilité de calcul du lot pour un f optimal.
2. Pas un malentendu. Il n'y a pas de malentendu. C'est ainsi que R Vince se soucie de préserver votre dEp et sa croissance exponentielle !!!!!!!. :-)))
Et que voulez-vous, lorsque dans votre exemple, avec un volume min de départ de 0,01 lot, vous avez obtenu un trade perdant maximum de -17,730 !!!!. Six pertes comme ça d'affilée et votre compte sera effacé.
Voici la source originale