Calcul du lot par Vince - page 9
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Lorsque la fonction complète de calcul des lots de Vince sera terminée, j'aimerais voir un exemple d'EA qui, par exemple, calcule les lots tous les mois (ou même toutes les semaines) et gère les lots des transactions ouvertes ! :))
Et aussi une variante de travail de l'Expert Advisor sans calcul de lot selon Vince, c'est-à-dire le lot permanent ou l'augmentation du lot selon le % du dépôt.
Le résultat de cette expérience est intéressant.
Après tout, c'est ce qui a tout déclenché, si j'ai bien compris ! ;)
J'étais trop paresseux pour coller le code dans l'EA et le vérifier moi-même ! :)))
Je n'ai pas encore de véritable conseiller expert. Je n'ai que quelques idées. C'est pourquoi j'ai pris une moyenne mobile standard sans l'optimiser et choisi une période rentable.
Le dernier code que j'ai essayé, lorsque j'ai compris que le TWR ne se remettait pas à "1", était le suivant :
Pas de réseau TWR.
Vous attendrez longtemps pour un débordement ! ;D Bien qu'il puisse ne pas avoir été là du tout...
Merci, Maxim, je vais vérifier, il y a encore une chose - la variable D est la perte maximale d'une transaction dans l'histoire, donc cette construction devra être modifiée.
c'est-à-dire trouver également sa valeur maximale (la perte maximale sur la transaction la plus déficitaire dans l'historique des tests) dans la boucle sur l'historique (pour éviter les manipulations gênantes avec des variables externes) et la multiplier par un coefficient, par exemple 1,5, pour être prêt à faire des pertes plus importantes pendant la négociation, puis considérer sa valeur (obtenue plus tôt dans la boucle de l'historique des ordres) dans les calculs ultérieurs du TTR
TWR = 1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D));D - il ne s'agit pas du passé (ou de la première perte), il s'agit de la perte maximale par trade pour tout l'historique testé ; on peut alors se passer de variables externes pour le calcul de la f optimale dans l'Expert Advisor pour déterminer la taille des lots à ouvrir ultérieurement (à partir du moment présent).
Lorsque la fonction complète de calcul des lots Vince sera terminée, j'aimerais voir un exemple d'EA qui, par exemple, calcule les lots tous les mois (ou même toutes les semaines) et gère les transactions ouvertes ! :))
Et aussi une variante de travail de l'Expert Advisor sans calcul de lot selon Vince, c'est-à-dire le lot permanent ou l'augmentation du lot selon le % du dépôt.
Le résultat de cette expérience est intéressant.
Après tout, c'est ce qui a tout déclenché, d'après ce que j'ai compris ! ;)
Oui. Il existe de nombreuses variantes de MM, par exemple celle-ci - je l'ai enveloppée dans une fonction (volume des positions en %-par-capital en fonction de la taille du stop-loss. Si vous êtes intéressé, je peux poster ce fiu ici.
Dès que tout sera fait, je le vérifierai, je le posterai dans un code avec une variante du hibou (y compris différentes variantes de MM), nous comparerons et vérifierons ensemble... :-)))
Des exemples avec des résultats de test d'un seul et même EA avec les mêmes paramètres et avec différentes variantes MM, je les donnerai à la fin de la semaine, lorsque j'aurai terminé avec succès le calcul du f optimal par R.Vince en utilisant la moyenne géométrique.
Roman.:
Merci Maxim, je vais vérifier, il y a une autre chose - la variable D est la perte maximale sur une transaction dans l'historique, donc cette construction devra être modifiée.
c'est-à-dire trouver sa valeur maximale (perte maximale sur l'opération la plus déficitaire de toute l'histoire du test) dans la boucle (afin de ne pas avoir de problèmes avec les variables externes).C'est ainsi que la perte maximale est recherchée dans cette construction. Je compare le rapport et le journal. Tout se tient.
:-))) Bien... :-))) mes yeux ont déjà été lavés... :-))) C'est seulement mercredi... travail et travail et travail... :-)))
Je vous montre les résultats des tests effectués avec différentes variantes de MM, dont la version 3 par la métod de R.Vince pour la moyenne géométrique - f optimale. Vous pouvez afficher la même fonction de calcul de lot dans votre EA et comparer les valeurs de changement de solde de sortie obtenues. Il ne s'agissait pas ici de montrer le fonctionnement du hibou avec MM par f optimal de R.Vince de la meilleure façon, mais d'écrire une fonction calculant correctement le f optimal, et par conséquent, le volume des commandes ultérieures. Voici les variables externes :
Ici, dans cet Expert Advisor (dans la remorque, sur la base de МА, inclus dans la livraison standard du terminal MT) ainsi que les rapports, l'approche suivante du calcul de f optimal est mise en œuvre. Si le montant des transactions dans le testeur ou dans le compte de trading dépasse le montant spécifié dans la variable Transaction_number (le montant des positions fermées en fonction des caractéristiques (profit/perte) que l'on considère le volume des ordres ultérieurs établis/ouverts), nous procédons au calcul du lot par R.Vince. C'est-à-dire que chaque ordre suivant est ouvert avec une nouvelle valeur de f, et par conséquent, un nouveau volume. Si vous vous intéressez à cette méthode de calcul des lots, vous devriez prendre en considération ce qui suit : je vais donner un exemple, cette approche du calcul des lots est correcte mais les nouveaux volumes devraient être calculés non pas pour chaque transaction successive qui est plus grande que le nombre de transactions, mais comme suit (c'est juste un exemple où seule l'approche du calcul du f optimal est significative) : nous optimisons les paramètres de l'EA sur H1 de Jan 2008 à Jan 2010 et ensuite nous calculons la valeur optimale de f et le volume des positions d'ouverture sur la section avant de Ensuite, nous répétons cette procédure, c'est-à-dire janvier 2008 - juin 2010 - calculons le f optimal pour les 30 mois suivants et la période suivante 15-25% - c'est-à-dire jusqu'à 7 ou 8 mois - nous négocions en utilisant les nouveaux volumes constants obtenus à la suite du nouveau calcul du f optimal pour la période de calcul donnée (dans la période de calcul Transaction_number - il devrait avoir une valeur numérique qui correspondrait à l'idée d'un échantillonnage représentatif, c'est-à-dire 200 à 500 - déjà une norme, IMHO). C'est tout - le cycle est terminé, nous continuons à utiliser la même approche pour le calcul du volume à 15-25% de la période d'optimisation - pendant cette période de transaction les volumes sont constants en correspondance avec la valeur optimale f calculée précédemment, ils ne sont pas recalculés pour chaque prochaine transaction.
Variante. Variante №1 - lot fixe - 0,1.
Variante 2 - un pourcentage des fonds libres
Variation№3 - par optimal f:
Pour une description des calculs, voir le chapitre 4.1.2. 31-33 - bande-annonce dans les archives à la 2ème page - livre "Mathématiques de la gestion du capital".
À cet égard, une citation intéressante du livre pg. 36 :
"
Il existe une idée fausse selon laquelle les pertes peuvent être complètement évitées si l'on se diversifie suffisamment. Il est vrai que, dans une certaine mesure, les pertes peuvent être atténuées par une diversification efficace, mais elles ne peuvent jamais être complètement évitées. Ne vous laissez pas tromper. Quelle que soit la qualité du système appliqué, quelle que soit l'efficacité de votre diversification, vous rencontrerez toujours des pertes importantes. La raison n'en est pas que vos systèmes de marché sont mutuellement corrélés, car il y a des moments où la plupart ou tous les systèmes de marché du portefeuille travaillent contre vous alors que vous pensez que cela ne devrait pas. Essayez de trouver un portefeuille avec cinq ans de données historiques afin que tous les systèmes de trading fonctionnent de manière optimale et que la perte maximale soit inférieure à 30% ! Ce ne sera pas facile. Le nombre de systèmes de marché utilisés n'a pas d'importance. Si vous voulez faire tout ce qui est mathématiquement correct, vous devez être prêt à perdre 30 à 95% du solde de votre compte...:-)) Une discipline stricte est nécessaire, et tout le monde ne peut pas la suivre.
Dès qu'un trader renonce à négocier un nombre constant de contrats, il est confronté au problème du nombre de contrats à négocier. Cela arrive toujours, que le commerçant admette ou non le problème. Négocier un nombre constant de contrats n'est pas une solution, car de cette façon, vous ne parviendrez jamais à une croissance géométrique. Par conséquent, que vous le vouliez ou non, la question de savoir combien en échanger lors du prochain échange sera inévitable pour tout le monde. Le simple fait de choisir une quantité aléatoire peut entraîner une grave erreur. L'optimum f est la seule solution mathématiquement correcte."
P.S. Passez ce f à vos experts, regardez, vérifiez, comparez les résultats avec d'autres variantes de MM, sans oublier de partager ici les rapports et conclusions intéressants ...
Il y a une note sur le code suivant :
Je changerais la précision de "1" à "2". Après tout, vous avez aussi Min_Lot = 0,01 ?
Essayez le dernier test maintenant.
Il y a aussi une autre note sur ce code. Il n'est pas conseillé d'utiliser tous les fonds disponibles dans le calcul des lots lorsque le pourcentage de transactions perdantes dépasse le pourcentage de transactions rentables.
Ou vous devez utiliser un lot plus grand avant que le calcul du lot par Vince ne commence. Explications ci-dessous.
J'ai obtenu les résultats suivants (paire de devises EURUSD, période S1, année en cours, l'optimisation n'a pas été effectuée, les paramètres vous appartiennent) :
0). Lot constant (Lots = 0,1).
Conclusion:
Le résultat est acceptable : le nombre de transactions, la rentabilité. Je n'ai pas optimisé les paramètres.
une). La première tentative d'utilisation du code de l'auteur (Transaction_number = 100), nous commençons avec un lot constant de 0,01.
Conclusion :
Jusqu'à ce que l'EA ait effectué 100 transactions : les pertes sont faibles, la perte maximale n'est pas non plus importante (D). Donc H est petit :
Et le lot calculé pour Vince sera énorme :
puisque Nous utilisons tous les fonds libres, qui sont plusieurs fois supérieurs au paramètre H.
Comme je l'ai écrit plus tôt, le pourcentage de transactions perdantes est supérieur à celui des transactions rentables, la probabilité d'obtenir une perte est plus élevée, ce qui s'est produit lors du test.
Au prochain calcul du f optimal, le paramètre D devient plusieurs fois supérieur au précédent, et ça y est, vous y êtes... Les positions sont ouvertes avec un volume de 0,01 lots.
2). La deuxième tentative d'utilisation du code de l'auteur (Transaction_number = 100), nous commençons avec un lot constant de 0,1 (ajout du paramètre d'entrée Initial_Lots).
Modifications du code à la ligne suivante :
Bilan :
Le graphique est devenu plus intéressant, mais la rentabilité est toujours moins bonne...
J'ai été scandalisé par les sauts brusques du volume de la position et je suis entré dans le code.
3). La troisième tentative d'utilisation du code de l'auteur (Transaction_number = 100), en commençant par un lot constant de 0,1, a corrigé la précision du calcul du lot.
Modifications du code à la ligne suivante :
Bilan :
Le lot a commencé à sortir plus facilement, mais encore une fois, en raison du nombre de transactions perdantes, la rentabilité du conseiller a diminué.
4). La quatrième tentative d'utilisation du code de l'auteur (Transaction_number = 100), en commençant par un lot constant de 0,1, en utilisant seulement une partie de la marge libre (50 %) pour calculer le lot selon Vince (ajout du paramètre d'entrée FreeMarginRisk) :
Modifications du code à la ligne suivante :
Conclusion :
Tout d'abord, jetez un œil au drawdown maximum et à la rentabilité . Bien mieux que le premier essai.
Les modèles suivants sont également visibles sur le graphique de la balance et du volume :
- lorsque des zones rentables sont observées, le lot s'agrandit ;
- mais dès qu'il y a une série de pertes (le paramètre D augmente fortement) et que le lot calculé diminue fortement d'autant ;
- puis les sections rentables du lot sont restaurées, mais encore une fois, en raison du faible pourcentage de transactions rentables, ce phénomène ne tarde pas.
Il y a une certaine moyenne géométrique ou quelque chose comme ça ! :)))
Je joins le dernier code...
Bilan :
Comment calculer correctement le lot selon Vince à partir de la formule résultante:
Je ne sais pas... C'est-à-dire quels paramètres faut-il prendre.
Ou peut-être que quelqu'un réfutera le résultat.
Mais je sais avec certitude que vous devez en quelque sorte gérer la perte maximale (paramètre D), afin qu'elle n'augmente pas proportionnellement au lot (peut-être limiter d'une manière ou d'une autre l'accord avec StopLoss)...
Mais tout d'abord, il est nécessaire d'augmenter le ratio de métiers rentables et non rentables. L'Expert Advisor lui-même est très simple et je ne m'attendais pas à des résultats super rentables.
En général, je pense que cette méthode de calcul du lot selon Vince a droit à la vie. Mais pour le maîtriser pleinement, des recherches supplémentaires seront nécessaires, pour lesquelles je ne suis pas prêt pour le moment. Il n'y a pas de système commercial prêt à l'emploi en tant que tel...
Je suis maintenant sur le chemin de l'errance entre théorie des vagues, analyse technique, chandelier, méthodes Price Action, pipsomanie, et même parfois je regarde Lavinshchik et Martinshchik ! :DD
Il y a un commentaire sur le code suivant :
1. Je changerais la précision de "1" à "2". Après tout, vous avez aussi Min_Lot = 0.01 ?
Essayez maintenant le dernier test.
2 Il y a également un autre commentaire à propos de ce code. Il n'est pas conseillé d'utiliser tous les fonds disponibles dans le calcul du lot lorsque le pourcentage de transactions perdantes dépasse le pourcentage de transactions rentables.
Ou vous devriez utiliser un lot plus grand avant de commencer le calcul des lots par Vince. Explication ci-dessous.
...
Tout d'abord, regardez le drawdown maximum et la rentabilité. Nettement mieux que la première tentative.
De plus, sur le graphique de la balance et du volume, vous pouvez voir les modèles suivants :
- quand il y a des zones rentables, le lot s'agrandit ;
- mais dès que nous avons une série de pertes (le paramètre D augmente fortement) et le lot calculé est fortement diminué ;
- Puis le lot est rétabli dans les zones rentables, mais là encore, en raison du faible pourcentage de transactions rentables, ce phénomène ne dure pas longtemps.
Il y a une sorte de moyenne géométrique, ou quelque chose comme ça ! :)))
Je joins le code de la dernière version...
3. Conclusion :
...
Mais tout d'abord, il faut augmenter le ratio des transactions rentables et des transactions perdantes. Le conseiller expert lui-même est très simple et je ne m'attendais pas à des résultats super rentables.
En général, je pense que cette méthode de calcul des lots par Vince a droit à la vie.
4. Il n'existe pas de système commercial prêt à l'emploi en tant que tel...
Merci Max pour ses commentaires et sa revue intéressante et détaillée sur ce sujet.
Pour les réponses, voir les points (questions) ci-dessus...
1. " Avez-vous aussi Min_Lot = 0.01 ? " - non. Min_lot = 0.1 est un compte démo classique, paramètre Step = même, donc précision à une décimale près.
0,01 est micro.
2. absolument correct.
3. Bien sûr, cela dépend déjà directement du véhicule en service... :-))) Bien sûr, il a droit à la vie.
4. le CT est là. Description - d'ici + page suivante, d'ici jusqu'à la fin de la branche..., branche "indice du panier de devises..." - d'ici, base ici (y compris le contenu de "Sources" en fin d'article), vidéo ici.
Ceux qui sont intéressés par le choix de la variante MM peuvent connecter cette variante à leur TS et voir les résultats, sans oublier de partager les points intéressants dans cette branche du forum.
Varier #3 - par le f optimal:
Sur cette photo, le lot calculé saute terriblement... C'est pourquoi je pensais que je négociais d'abord un lot de 0,01, puis un multiple de 0,1. Je me suis trompé ! :))
Dans cette photo, le lot calculé saute terriblement... C'est pourquoi j'ai pensé que le premier est de négocier avec un lot de 0,01, puis un multiple de 0,1. Je me suis trompé ! :))
Je vois, R.Vince n'écrit pas pour rien :
"
Essayez de trouver un portefeuille avec cinq ans de données historiques afin que tous les systèmes de trading fonctionnent de manière optimale et que la perte maximale soit inférieure à 30% ! Ça ne va pas être facile. Le nombre de systèmes de marché utilisés n'a pas d'importance. Si vous voulez faire tout ce qui est mathématiquement correct, vous devez être prêt à perdre 30 à 95 % du solde de votre compte. Une discipline stricte est requise et tout le monde ne peut pas la suivre.
Dès qu'un trader renonce à négocier un nombre constant de contrats, il est confronté au problème du nombre de contrats à négocier. Cela arrive toujours, que le commerçant admette ou non le problème. Négocier un nombre constant de contrats n'est pas une solution, car de cette manière, vous ne parviendrez jamais à une croissance géométrique. Par conséquent, que vous le vouliez ou non, la question de savoir combien en échanger lors du prochain échange sera inévitable pour tout le monde. Le simple fait de choisir une quantité aléatoire peut conduire à une erreur grave. L'optimum f est la seule solution mathématiquement correcte."
:-)))
Peut-être une sorte de repasseuse pour aller avec... Je ne sais pas, je ne me suis pas beaucoup préoccupé de cette question, la tâche était de tout afficher strictement selon la source originale... Nous l'avons fait... Hourra ! :-)))
J'ai eu l'idée de multiplier D par un certain facteur, par exemple 1,5 - quelque chose comme un tampon (tolérance)... Mais cela ne résoudra pas le problème que vous avez mentionné : "mais dès qu'une série de pertes se produit (le paramètre D augmente fortement) et le lot calculé est fortement réduit..." - le paramètre D n'augmente pas à cause d'une série, mais à cause de la perte maximale d'un certain trade, probablement le lissage n'est pas nécessaire ici, vous devez juste utiliser des stops... :-))) La chouette est sans arrêt... :-))) C'est pourquoi ces situations se présentent...
En tout cas, je pense qu'il faut regarder de plus près cette variante de MM avec de vraies chouettes !