Calcul du lot par Vince - page 4
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Merde... Voici comment cela fonctionne.
C'est-à-dire que nous exécutons le test pour la première fois sur l'historique - puis nous remplissons la valeur de la variable D = plus grande perte sur un trade dans les variables externes via l'onglet "Propriétés du conseiller expert" du testeur de stratégie (voir la capture d'écran ci-dessus), puis nous exécutons à nouveau le test et regardons la valeur optimale f dans l'onglet "Journal" via son calcul dans la fonction de désinit.
La variable D est la valeur de la plus grande perte au cours des N dernières transactions.
Oui. Nous voyons sa valeur dans l'onglet "Rapport" du testeur, après le premier test, puis nous entrons sa valeur dans les variables externes et nous exécutons à nouveau le test du hibou sur la même période et calculons f ici dans de-init.
Avant le premier test, il peut avoir n'importe quelle valeur - cela n'a pas d'importance...
C'est ce que j'essaie de vous dire :
Variable D n'a pas besoin d'être impliqué là... Vous lui attribuez déjà sa valeur après le premier test d'histoire du hibou dans les variables externes.
Et le calcul est effectué pour les N dernières transactions
Oui, cette valeur est également prise du premier test et ensuite entrée dans la formule dans la dé-intente avant le deuxième test pour calculer le f optimal (n'oubliez pas de recompiler l'EA) et entrer dans la variable externe paramètre D. Les autres réglages et paramètres du conseiller expert doivent être les mêmes que pour le premier test.
La variable D n'a pas besoin d'être impliquée ici... Vous lui attribuez déjà sa valeur après le premier test d'histoire du hibou dans les variables externes.
Oui, cette valeur est également prise dans le premier test et ensuite entrée dans la formule dans le de-intent avant le deuxième test pour calculer le f optimal (n'oubliez pas de recompiler l'EA) et entrer le paramètre D dans la variable externe. Les autres réglages et paramètres du conseiller expert doivent être les mêmes que pour le premier test.
Un paramètre supplémentaire est nécessaire - le nombre de transactions analysées. Vous ne voulez pas faire d'essayage. Et c'est là toute la profondeur de l'histoire analysée. Alors le premier paramètre devient une estimation
Ainsi, nous ne réaliserons le test qu'une seule fois, et non deux. Ou est-ce que je me trompe sur quelque chose ?
Faisons-le à nouveau.
Pour la première fois, nous testons l'historique jusqu'au moment présent avec des valeurs optimisées des variables externes, à savoir que la valeur de D n'est pas prise en compte (n'a pas d'importance).
Ensuite, nous ouvrons l'onglet Rapport du testeur de stratégie et regardons la valeur de la plus grande perte sur un trade, nous entrons cette valeur de la plus grande perte dans la variable externe D du conseiller expert via l'onglet "Propriétés du conseiller expert". Nous ouvrons également le code du conseiller expert dans le MetaEditor et prescrivons ici dans le code la valeur 1/N (où N = nombre total de transactions), si nous écrivons 1/503 dans cette formule, elle ne sera pas considérée correctement, donc nous la divisons avec une calculatrice et entrons la valeur obtenue dans la formule. Ensuite, compilez l'Expert Advisor, regardez l'onglet des variables externes (leurs valeurs doivent être les mêmes que dans le premier test), vérifiez la valeur de la variable D. Fermez-la. Commencez à tester la chouette pour la deuxième fois... et maintenant, dans l'onglet "Journal" du testeur de stratégie, lisez la valeur de la f optimale. Ensuite, nous calculons les volumes de lots échangés (voir le livre à la page 31), nous mettons le hibou avec ces volumes de lots calculés sur le compte de démonstration.
Vous avez besoin d'un autre paramètre - Nombre de transactions analysées. Vous ne voulez pas faire d'essayage. Et c'est là toute la profondeur de l'histoire analysée. Le premier paramètre devient alors une estimation.
Victor, le fait est que je teste le hibou depuis 2002, depuis le début des entrées (remplir les conditions d'ouverture des transactions selon mes critères de trading et mes indicateurs) jusqu'à maintenant... C'est pourquoi le nombre de transactions n'est pas important ici. Mes systèmes avec certains paramètres externes ont la même valeur - 500 transactions, par exemple, d'autres en ont 1050, ce n'est donc pas une question de principe. Je teste depuis le début de l'histoire jusqu'au moment présent, du 08.2010 au 08.2011 - forward test - il est également considéré, c'est-à-dire la profondeur maximale de l'histoire. Si vous dites ajuster, mais vous pouvez quelque peu augmenter la valeur de la perte maximale, c'est-à-dire que si elle est pour 550 trades du 09. 2002 et a une valeur de -600$ après le premier test, personne ne m'empêche de faire sa valeur -800$ (-200$ est une tolérance...) - d'entrer sa valeur dans les variables externes et d'utiliser ces valeurs de perte maximale pour calculer un f optimal pour le futur trade... J'y travaille...