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Bonjour à tous !
J'aimerais demander à des personnes bien informées de me dire quelles sont les bibliothèques de MQL4 et avec quoi les consommer. Merci d'avance.
Si vous avez compris le sens du mot "bibliothèques", laissez les gens vous corriger... dans toute la gamme.
Dites-nous ce que vous entendez par "bibliothèques" et on vous corrigera... l'ensemble du programme.
Exactement. Voulez-vous stresser les gens en leur demandant de vous l'épeler ? Il s'agit de programmes (fonctions) écrits dans un fichier séparé, qui est inclus dans le fichier à compiler.
1. Nous savons que les exemples se trouvent dans le codebase.
2. Nous savons que l'extension des fichiers de bibliothèque est mqh.
3. Combinez, faites une recherche sur le moteur de recherche.
4. Nous obtenons le premier résultat. https://www.mql5.com/ru/code/10344 - Je n'ai pas regardé l'archive, mais il doit y avoir un fichier de bibliothèque et un fichier de démarrage.
Mes amis, je m'excuse d'avance si je pose des questions stupides. Je suis encore un imbécile en matière de programmation, mais j'ai hâte d'exécuter ma première EA). Il s'en accommode plus ou moins, mais voici le problème que j'ai : je dois configurer le conseiller expert de façon à ce que le risque par transaction soit de 10 % du dépôt, et que ces 10 % se situent à une distance du SL, qui est différente dans presque chaque transaction, et les 10 % doivent être augmentés chaque fois de 50 % après une transaction perdante. Par exemple, pour un dépôt de 10 000 USD, le risque par transaction à un certain niveau connu de SL devrait être de 1000 USD. Si la transaction est déficitaire, alors la prochaine transaction doit risquer 1500, la suivante 2000, etc. Et dès la première transaction rentable, le risque revient immédiatement au niveau initial du dépôt : 10 %. Comment cela peut-il être mis en œuvre dans le programme ?
La répétition de messages dans différents fils de discussion est un spam, tandis que le spam est sanctionné par un bannissement. Ceci est un avertissement.
if(ObjectFind("VerticalLine")!=-1){
datetime TimeVL=ObjectGet( "VerticalLine", OBJPROP_TIME1); //получили координату времени где стоит вертикальная тиния с именем VerticalLine, которая сознательно выставлена - так как не проверяется какая это линия и тд
int shift=iBarShift(NULL, 0, TimeVL); //получил смещение линииот текущего момента в свечах
//int c=Bars-shift; //если вдруг хочется до конца истории вывести значение индикатора (после линии)
int c=10; // а это на скольких свечах после вертикальной линии анализировать значение индикатора
for(int i=shift; i<=shift+c; i++){
//double x=iCustom(NULL, 0, "СвойИндикатор", ..., int mode, i); // тут вроде как свой индикатор ....
double x= iMA(NULL, 0, 12, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i) ; // для примера вывод МА
Print("x=",i," MA=",x);
}
}
else Print("Нет Вертикальной линии");
- будьте внимательны - если код будет работать потиково - будет масса данных для анализа :) на каждом тике код выполняется заново
это если я, конечно, правильно понял что вы хотите
Ce n'est probablement pas tout à fait ça, ou je me suis trompé, mais voici un dessin de ce que je veux réaliser.
Répéter des messages dans différents fils de discussion est du spam, et le spam est passible d'une interdiction. Ceci est un avertissement.
Je suis désolé. Je viens de voir cette section plus tard. )
Les gens, je m'excuse d'avance si je vais poser des questions idiotes. Je suis encore un nigaud en matière de programmation, mais je suis impatient de lancer mon premier conseiller expert). Je dois configurer mon conseiller expert de manière à ce que le risque par transaction soit de 10 % du dépôt, et que ces 10 % se situent à l'intérieur d'une distance par rapport au SL, qui est différente dans presque chaque transaction - et les 10 % devraient être augmentés de 50 % à chaque fois après une transaction perdante. Par exemple, pour un dépôt de 10 000 USD, le risque par transaction à un certain niveau connu de SL devrait être de 1000 USD. Si la transaction est déficitaire, alors la prochaine transaction doit risquer 1500, la suivante 2000, etc. Et dès la première transaction rentable, le risque revient immédiatement au niveau initial du dépôt : 10 %. Comment cela peut-il être mis en œuvre dans le programme ?
Une question similaire a déjà été posée et répondue ici (je ne me souviens plus qui y a répondu). Pour que tu n'aies pas à le chercher, le voici :
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Comment calculer, sur la base des fonds disponibles et du lot, combien de points (en points) le prix peut baisser ??? Quelqu'un possède un tel code ???
formule de liaison : Lot=Money/(Staples*Tick)
Argent - gagné/perdu
Stoplos - pips du courtier
Tick - MarketInfo( MODE_TICKVALUE)
A partir de là, tordez comme vous le souhaitez :
Stopplus=Money/(Lot*Tick)
Argent=Lot*Stopplus*Tick
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Maintenant, sur la base des formules ci-dessus, faites ce que vous voulez...