AlligatorEx. - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
D'un autre côté, si nous savions exactement quand la tendance se termine, nous ne chercherions pas un point de sortie aussi nécessaire. Comme l'a dit un chirurgien : "Il vaut mieux se couper un doigt que de perdre une jambe".
La tendance se termine ici - après avoir lu cet article, il est possible de formuler des critères clairs pour le début/la fin de la tendance.
La tendance se termine ici - en lisant l'article, il est possible d'établir soi-même des critères clairs pour le début/la fin d'une tendance.
Merci pour le lien. Un article très instructif.
Les articles ne peuvent pas être informatifs. Les articles peuvent.
Les articles ne peuvent pas être informatifs. Les articles peuvent.
Merci pour le lien. C'est un article très instructif.
Je suis d'accord... J'ai écrit ma "base" - maintenant j'utilise différentes variantes de l'AT, y compris la méthode de B. Williams de cinq mesures (selon la liste) - je peux déjà dire (j'ai regardé le travail rapidement - en brouillon - comme son système - sans aucune révision), que dans sa forme pure (comme B. Williams recommande) son Profitit.Williams), son ProfitUnity, même à l'intérieur du filtre "plus ancien" selon les données de SOT, a de pires rezers selon les résultats des tests que les hiboux selon les données de SOT dans sa forme pure (sans "mélanges")... :-))) Continuons à creuser... :-))) Si j'obtiens des résultats intéressants, je les posterai dans la rubrique "Bill Williams et ses stratégies".
Ce n'est pas pour rien que l'auteur de l'article a écrit à la fin : "...Les tests effectués dans cette section sont quelque peu limités. Pour déterminer l'efficacité maximale des informations de la CFTC, vous devez effectuer une recherche à grande échelle, ce qui ne peut être fait dans cet article. Tester l'efficacité des rapports de la CFTC pourrait faire l'objet d'un autre grand article à lui seul. La tâche principale de cette section est de poser les bases de la recherche, de montrer par des exemples simples qu'il est facile d'utiliser les données de la CFTC, et surtout, que c'est efficace. C'est à vous de décider si vous adoptez ou non cette méthode de trading."
IMHO, bien sûr.
Voici mon texte sur le sujet, pour le testeur. Et quelques résultats de tests:
01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
tous les ticks, qualité de simulation 90%
0.1 lot sans MM
1) flip - Profit 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, expectation 4.95
2) close behind red - Profit 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total des transactions 344, gain attendu 2.07
3) 2 clôtures après la ligne rouge - Profit $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total des transactions 234, gain attendu 4.78
4) rollover + actions (limite de 10 ordres) par OsMA à la clôture [1] derrière la ligne Lime - Profit $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total des transactions 637, gain attendu 5.34
Il serait peut-être plus correct de diviser le résultat N4 par le nombre maximum d'ordres autorisés et vous n'obtiendrez rien. ((
Jusqu'à présent, les conclusions sont les suivantes : plus le bénéfice est important, plus le drawdown est important )))). Je réfléchirai demain à la façon d'abuser de l'alligator, du TP, du SL, du Trailing et d'autres trucs.
Succès à vous Roman ! !! Merci encore pour l'article planté. J'ai hâte de voir les résultats.
Merci. Allons-y... :-)))