Recherche de modèles de marché

Виктор 2011.11.13 16:34 #1131

Svinozavr:

Par l'indicateur de pouls. Comme si je n'avais pas oublié. Je suis en train de le "finir" maintenant. Voici l'image jusqu'à présent (Eurobucks 5).

La légende est la suivante : l'impulsion elle-même est marquée sur la barre par deux losanges de la couleur respective (petit et grand). Une barre forte, qui n'est pas une impulsion, est marquée d'un petit rhombi (nous y reviendrons plus tard).

Logique : le spread moyen des barres est calculé, c'est-à-dire МА par un modulo (open - close). Puis on mémorise la valeur de l'excès (dès qu'il se produit) de la pente de la barre par rapport à la pente moyenne. Et donc quand un nouveau bar dépasse ce hmmm... OK, le dépassement d'un certain seuil, alors cette barre est comptée comme une impulsion. Le montant de l'excédent est écrasé par le nouveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr, il doit y avoir un certain seuil de bruit, sinon vous comprendrez qu'il y aura beaucoup de faux signaux dans le plat.

===

Je ne sais pas quand je vais le terminer. Peut-être aujourd'hui. Peut-être d'ici le lundi. Peut-être en général... Si ce n'est pas "du tout", je le posterai ici, dans le fil de discussion. Je n'ai pas besoin d'une centaine de prémodérations dans le kodobaz et 200 fois dans l'armée rouge - les évaluations. Si quoi que ce soit, la logique de base décrit tout, écrivez vous-même pas de problème.

L'auteur se réserve le droit de modifier partiellement le principe de fonctionnement de l'indicateur, d'en changer complètement la logique ou de le rejeter complètement.

Peter, du mieux que j'ai pu... désolé si je n'ai pas été à la hauteur des attentes.

#property copyright "Svinozavr"
#property indicator_chart_window // в окне инструмента
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Green
#property indicator_color2 Red  
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Red  
#property indicator_color5 Green
#property indicator_color6 Red  

// входные параметры
extern double MAperiod     = 200; 
extern double K            = 1.3;   // коэффициент умножения размаха (шумовой порог)
extern double Bord         = 0;     // превышение
              
extern bool   Fade         = false; // режим затухания
extern bool   OC.HL.range  = false; // способ расчёта размаха
extern bool   OC.HL.middle = false; // способ расчёта средней цены
extern bool   Hist         = true;

// массивы индикаторных и вспомогательных буферов
double Top[],Bot[],Sup[],Res[]; 
double up[],dn[];
// общие переменные 
double k0,k1,period; // коэфф. EMA и производный период
double brd; 
int    History=0; // 0- все бары

// инициализация
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() 
{ 
  brd=Bord*Point;
  if(MAperiod>1)
  {
    k0=2/(1+MAperiod); 
    period=MAperiod;
  }
  else 
  { 
    k0=MAperiod; 
    period=(2-MAperiod)/MAperiod;
  }
  k1=1-k0;
   
  if(Hist) 
  {
    int stl=3,sw=1;
  } 
  else 
  {
    stl=0;sw=2;
  }
  SetIndexBuffer(0,Top); // индикатор
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);

  SetIndexBuffer(1,Bot); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);

  SetIndexBuffer(2,Sup); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(2,stl,0,sw);
  SetIndexEmptyValue(2,0.0);
  SetIndexArrow(2,117);

  SetIndexBuffer(3,Res); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(3,stl,0,sw);
  SetIndexEmptyValue(3,0.0);
  SetIndexArrow(3,117);
  
  SetIndexBuffer(4,up); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(4,stl,0,sw+1);
  SetIndexEmptyValue(4,0.0);
  SetIndexArrow(4,117);
  
  SetIndexBuffer(5,dn); // вспомогательный буфер
  SetIndexStyle(5,stl,0,sw+1);
  SetIndexEmptyValue(5,0.0);
  SetIndexArrow(5,117);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() 
{
  int limit=Bars-IndicatorCounted()-1; 
  if(limit>1) 
  {
    limit=Bars-1;
    ArrayInitialize(Top,0.0);
    ArrayInitialize(Bot,0.0);
    ArrayInitialize(Sup,0.0);
    ArrayInitialize(Res,0.0);
  }
  if(History!=0 && limit>History) 
  {
    limit=History-1; // кол-во пересчетов по истории
  }  
  // цикл пересчета
  for(int i=limit; i>=0; i--) 
  { 
    // средняя цена
    if(OC.HL.middle)
    {
      double mid=(High[i]+Low[i])/2;
    }  
    else 
    {
      mid=(Close[i]+Open[i])/2;
    }  
    
    // размах
    if(OC.HL.range) 
    {
      double rng=High[i]-Low[i];
    }  
    else 
    {
      rng=MathAbs(Close[i]-Open[i]);
    }  
    
    // EMA
    static double dt,db;
    double ma0; 
    static double ma1;
    if(i==limit && i>1) 
    {
      ma0=rng; // начальное значение
      dt=0;db=0;
    }
    else 
    { // основной расчет
      if(rng>ma1 && Fade) 
      {
        ma0=rng;
      }  
      else 
      {
        ma0=k0*rng+k1*ma1;
      }  
    }
    if(i>0) 
    {
      ma1=ma0;
    }  
    
    // канал
    double diff=K*ma0;
    Top[i]=mid+diff;
    Bot[i]=mid-diff;
    
    // тренд
    static bool trend;
    if(i>0) 
    {
      double difft=Close[i]-Top[i];
      double diffb=Close[i]-Bot[i];
      if(difft>0) 
      {
        trend=1; 
        dt=difft;
        if(Hist) 
        {
          Sup[i]=(Close[i]+Open[i])/2;
          if(difft>=-db+brd) 
          {
            up[i]=Top[i];
          }  
        }
      }
      if(diffb<0) 
      {
        trend=0; 
        db=diffb;
        if(Hist) 
        {
          Res[i]=(Close[i]+Open[i])/2;
          if(diffb<=-dt-brd) 
          {
            dn[i]=Bot[i];
          }  
        }
      }
    }
    if(!Hist && i>0) 
    {
      if(trend) 
      {
        Sup[i]=Bot[i];
      }   
      else 
      {
        Res[i]=Top[i];
      }  
    }
//  Sup[i]=Sup[i+1]; Res[i]=Res[i+1];
  }
}

Юсуфходжа 2013.10.20 02:50 #1132

Certains https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5 suggèrent d'abandonner la recherche de modèles de marché au profit de l'étude des propriétés du marché qui sont indéniables, mettons-les en évidence :

1. Les propriétés fluctuantes du marché ;

2. toute tendance est corrigible. cette propriété est indéniable. Mais ce n'est en aucun cas un modèle, car pour légiférer, il faut disposer de données précises. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. la présence, dans les variations de prix, d'une composante naturelle et aléatoire https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5.

4. Manifestation différente des régularités sur différents TF (c'est encore discutable) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page11.

5. Présence de "bruit" dans les citations, mais certains sont sûrs que même une seule coche contient des informations utiles https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page13

6. Certaines paires constituent le secteur du marché et donnent le ton du mouvement en ce moment https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page16.

7. La présence d'un prix " juste " (établi par la banque centrale pour la journée en cours ?), auquel le prix actuel aspire https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19.

8. Fixation (en or, par exemple deux fois par jour) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9. Il faut percevoir le marché comme un animal sauvage, connaître ses habitudes, étudier ses traces, monter des embuscades, poser des pièges, appâter et tirer avec précision ! https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10. Le marché est inertiel. L'essence d'un trading réussi est de comprendre ce qui se passe maintenant et d'y participer. L'AT est un outil qui vous indique - où vous en êtes. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30

Suggérez d'autres caractéristiques du marché mondial pour compléter la liste.

Étudions les conséquences de l'utilisation des propriétés du marché global dans l'AT et les dommages potentiels que d'autres modèles accompagnant les propriétés du marché peuvent causer au commerce. Par exemple, si l'on suit ces deux propriétés du marché, il faut toujours négocier dans une contre-tendance, en espérant un retour ou un retour partiel (correction). Mais, que se passe-t-il si ces propriétés du marché sont violées très souvent ? Dans quelle mesure cette circonstance peut-elle être préjudiciable à la stratégie globale ? Une correction permettrait-elle de couvrir une partie des pertes ?

Le marché est un L'apprentissage automatique dans la À la recherche du

Evgeniy Gutorov 2013.10.21 20:15 #1133

yosuf:

Certains https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5 suggèrent d'abandonner la recherche de modèles de marché au profit de l'étude des propriétés du marché qui sont indéniables ; mettons-les en évidence :

1. Les propriétés fluctuantes du marché ;

2. toute tendance est corrigible. cette propriété est indéniable. Mais ce n'est en aucun cas un modèle, car pour légiférer, il faut disposer de données précises. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page7

3. la présence, dans les variations de prix, d'une composante naturelle et aléatoire https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page5.

4. Manifestation différente des régularités sur différentes TF (jusqu'à présent, c'est contestable) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page11

5. Présence de "bruit" dans les citations, mais certains sont sûrs que même une seule coche contient des informations utiles https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page13

6. Certaines paires constituent le secteur du marché et donnent le ton du mouvement en ce moment https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page16.

7. Présence d'un prix " juste " (établi par la banque centrale pour la journée en cours ?), auquel le prix actuel aspire https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page19.

8. Fixation (en or, par exemple deux fois par jour) https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page20

9. Il faut percevoir le marché comme un animal sauvage, connaître ses habitudes, étudier ses traces, monter des embuscades, poser des pièges, appâter et tirer avec précision ! https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page24

10. Le marché est inertiel. L'essence d'un trading réussi est de comprendre ce qui se passe maintenant et d'y participer. L'AT est un outil qui vous indique - où vous en êtes. https://www.mql5.com/ru/forum/133986/page30

Suggérez d'autres propriétés du marché mondial pour compléter la liste.

Étudions les conséquences de l'utilisation des propriétés du marché global dans l'AT et les dommages potentiels que d'autres modèles accompagnant les propriétés du marché peuvent causer au commerce. Par exemple, si l'on suit ces deux propriétés du marché, il faut toujours négocier dans une contre-tendance, en espérant un retour ou un retour partiel (correction). Mais, que se passe-t-il si ces propriétés du marché sont violées très souvent ? Dans quelle mesure cette circonstance peut-elle être préjudiciable à la stratégie globale ? Une correction permettrait-elle de couvrir une partie des pertes ?

Si vous prenez deux paires, alors quel que soit leur comportement, vous pouvez distinguer trois états de marché :

1) mouvement d'impulsion (mouvement brusque)

2) mouvement moyen

3) ralenti (plat)

Bien sûr, si l'on regarde toutes ces choses sur de vraies citations, il est très difficile de choisir quoi que ce soit, car en fait, la présence d'un bruit constant provoque la déformation (assez importante) de l'image globale, et la recherche de similitude est très difficile...

Toute question des nouveaux Comment naissent les mouvements Mesure de l'amplitude des

Vladimir Paukas 2013.10.22 01:11 #1134

yosuf:
///

10. Le marché est inertiel.....

Suggérez d'autres caractéristiques du marché mondial pour compléter la liste.

....

C'est déjà suffisant pour faire des bénéfices.

Avals 2013.10.22 03:34 #1135

Il n'y a que deux schémas - le retour et l'auto-renforcement. Les autres sont des filtres)

Юсуфходжа 2013.10.22 07:24 #1136

Avals:
Il n'y a que deux modèles - le retour et l'auto-renforcement. Les autres sont des filtres).

Veuillez clarifier le concept d'"auto-amplification".

Юсуфходжа 2013.10.22 11:37 #1137

Avals:
2 modèles au total - réversion et auto-amplification. Les autres sont des filtres).

Bonne idée avec auto-renforcement. Je suggère le coefficient S dans l'équation suivante comme un coefficient auto-renforçant et j'examine son comportement lorsque le prix P change :

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

En utilisant 15 jours de données OHLC D1, j'ai obtenu les valeurs de coefficient que j'ai données précédemment ici https://www.mql5.com/ru/forum/140329/page43.

Il semble intéressant de voir comment le S Gain se comporte, par exemple, après l'entrée du 14ème point, c'est-à-dire que le dernier 15ème point n'a pas encore été entré, ce qui indique évidemment un possible renversement :

L'introduction du 15e point ne laisse aucun doute sur l'inversion, car le facteur d'amplification augmente de façon spectaculaire, de plusieurs centaines de fois :

Ainsi, grâce à l'incitation d'Avals, j'ai apparemment trouvé un puissant prédicteur du début d'un renversement de tendance. Mais, ce fait doit être vérifié plusieurs fois. Merci, M. Avals, et je suggère de suivre la création de l'indicateur.

Indicateurs d'élite :) L'apprentissage automatique dans la Erreurs, bugs, questions

[Supprimé] 2013.10.23 04:38 #1138

yosuf: Veuillez clarifier le concept d'"auto-renforcement".

Retour positif. Vous regardez un prix qui monte, vous achetez aussi, et vous le faites monter encore plus.

Юсуфходжа 2013.10.23 17:05 #1139

Des choses intéressantes apparaissent si nous exprimons la valeur moyenne du prix actuel de la barre P par le biais de l'OHLC comme suit et que nous étudions le comportement des coefficients de l'équation :

P =S*O^a*H^b*L^c*C^d

La méthode trouvée pour déterminer les coefficients permet d'obtenir la coïncidence totale (idéale) des valeurs de prix réelles et calculées, comme on peut le voir sur le graphique :

Voici comment les coefficients de l'équation changent dans ce cas :

Maintenant, il est nécessaire d'effectuer cette procédure avec une quantité suffisante de données et de tracer le comportement des ratios lors des renversements de prix et de rechercher les précurseurs du renversement. Je suis sûr qu'ils doivent apparaître. Nous devrions obtenir un indicateur composé de quatre lignes comme Alligator mais il a un autre nom, je réfléchis à comment l'appeler maintenant.

Notamment, la somme des coefficients d'équation, ainsi que le coefficient S, est presque toujours égale à un, et le dernier sursaut peut être le signe avant-coureur d'un mouvement ascendant :

[J'écrirai n'importe quel expert [Toute question de débutant, [ARCHIVE]Toute question de débutant,

Vladimir Paukas 2013.10.24 15:06 #1140

...

Ainsi, grâce à l'indice d'Avals, on a apparemment trouvé un puissant prédicteur du début de l'inversion. Mais, ce fait doit être vérifié plusieurs fois. Je vous remercie, Monsieur Avals, et je vous suggère de porter la question à la création d'un indicateur.

Yusuf, les prédicteurs d'inversion sont recherchés par les débutants au stade initial. Et quand ils commencent à comprendre un peu, ils renoncent à chercher et à échanger une suite.

Recherche de modèles de marché - page 114