Recherche de modèles de marché - page 105
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Предлагаю поиск закономерностей также вести несколько в другом формате, а именно попытаться создать, придумать, вывести, угадать, ..... такую функцию, которая могла-бы удовлетворительно описывать заранее известную закономерность, пока заданной известными функциями или их сочетанием. Если предполагаемая функция рынка (услоно ее так назовем) справится с поставленной задачей, только тогда проверить ее на фактических рыночных данных. Остановимся пока на монотонно изменяющихся функциях без изломов. Любой может мне задать череду из 20 цифр, связанных между собой, известной только автору, закономерностью по предлагаемой методике. Попробую 10 из них использовать для определения параметров модели, а следующие 10 - для форвард теста. Функция рынка, если таковой вообще удастся получить, должна справиться со всеми функциями в любом их сочетании, поскольку рынок еще сложнее.
Félicitations ! Vous avez découvert le réseau neuronal - la formule est la même et fonctionne avec tout type de données! :)
"Restons pour l'instant sur des fonctions à variation monotone et sans nœuds".
Expliquez les raisons de ce choix, peut-être est-ce simplement la force de l'habitude (travailler avec des fonctions lisses) ?
Je pense que sans utiliser de commutateurs, se contenter de "repasser" et de réussir à prédire les cotes de saut n'est pas un rêve qui se réalise...
IMHO......
L'absence de "fonction de marché" ne signifie pas du tout "perfection exceptionnelle du marché".
La tâche consiste à tenter de créer une "fonction de marché", que nous désignerons conventionnellement par R(t) ou simplement R. Cette fonction devra décrire de manière satisfaisante les régularités éventuelles sur la base des fonctions connues et de leurs combinaisons. Tout le monde peut proposer sa propre version de la fonction R, dont la robustesse et la fiabilité seront testées de manière exhaustive. Imaginons, par exemple, que je possède ma propre version de cette fonction dont je ne veux pas encore divulguer la forme pour éviter les attaques prématurées. Je voudrais révéler ce que je sais à ce stade : Il décrit correctement les fonctions exponentielle, puissance et exponentielle, les branches d'hyperbole et de parabole, se transforme facilement en ligne droite, décrit toute combinaison des fonctions ci-dessus combinées en une seule fonction par leur addition (soustraction) ou multiplication (division), y compris l'onde sinusoïdale. Par exemple, si les données brutes sont données par un modèle y=a+sint, alors R se "transforme" en cette fonction. Nous poursuivrons la discussion sur ce sujet si les participants montrent de l'intérêt pour cette direction de recherche, ou indiquent une autre façon de trouver des modèles de marché.
... Mais il peut y avoir quelques incohérences perceptives ici ;)
Par exemple, dans la continuité et le développement de la pensée que j'ai présentée ici https://www.mql5.com/ru/forum/133625 (et, je remarque, presque personne ne l'a acceptée), je fais le pas suivant dans la direction de l'utilisation des modèles prédictifs - Model Predictive Control (MPC)
Cette approche a commencé à se développer au début des années 60 pour contrôler les processus et les équipements de la production pétrochimique et énergétique, pour lesquels l'utilisation des méthodes de synthèse traditionnelles était extrêmement difficile en raison de l'extrême complexité de leurs modèles mathématiques.
Donc, l'idée n'est pas nouvelle... Ou est-ce le cas ? ;)
La tâche consiste à essayer de créer une "fonction de marché", que nous appellerons conventionnellement R(t) ou simplement R. Cette fonction devra décrire de manière satisfaisante les régularités éventuelles sur la base des fonctions connues et de leurs combinaisons. Tout le monde peut proposer sa propre version de la fonction R, dont la solidité et la fiabilité seront testées de manière exhaustive. Imaginons, par exemple, que je possède ma propre version de cette fonction dont je ne veux pas encore divulguer la forme pour éviter les attaques prématurées. Je voudrais révéler ce que je sais à ce stade : Il décrit correctement les fonctions exponentielle, puissance et exponentielle, les branches d'hyperbole et de parabole, se transforme facilement en ligne droite, décrit toute combinaison des fonctions ci-dessus combinées en une seule fonction par leur addition (soustraction) ou multiplication (division), y compris l'onde sinusoïdale. Par exemple, si les données d'entrée sont données par un modèle y=a+sint, alors R se "transforme" en cette fonction. Nous poursuivrons la discussion sur ce sujet si les participants montrent de l'intérêt pour cette direction de recherche, ou indiquent une autre façon de trouver des modèles de marché.
Faisons un essai, Yusuf. Nous utiliserons un morceau d'un tableau de cotes comme entrées. Sans révéler l'intérieur de votre fonction R(t), vous pouvez démontrer sa sortie. Et les subtilités apparaîtront au fur et à mesure.
Cher avtomat, je suggère de vérifier votre idée à l'étape finale des recherches, parce que c'est notre but final, et maintenant il est nécessaire de s'assurer que la fonction R proposée par quelqu'un, en particulier par moi, décrit correctement des séries numériques artificiellement créées, basées sur des régularités plutôt compliquées, mais connues, semblables aux séries de citations.