Recherche de modèles de marché - page 47
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joo, vos succès ou vos échecs en matière de prévision ne peuvent pas servir de base à des "mantras sont ennuyeux" ou à des blagues du type "vous êtes aussi un pipsqueak milliardaire" ou à des références à des preuves mythiques. Je m'en fous, mais la forme est catégorique, ce qui ne rend certainement pas le fil constructif. Communication ala Swinosaurs)))).
Messieurs, quelqu'un parlait de Take Profits et de Stop Losses. Ma vision est la suivante... Je vais d'abord vous donner quelques données expérimentales.
Ici, nous avons :
1. TP = SL. Dans ce cas, le gain moyen continu (MTB) sera égal à 2 et la perte (SL) = 2. Nombre maximum de victoires consécutives (MCG) = 11, de défaites (MCL) = 9.
2. TP = 2*SL. Alors, SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Alors, SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Ensuite, SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Ainsi, nous avons une certaine tendance pratique dans le nombre de résultats. Lorsque le TP augmente, le nombre de pertes augmente et le nombre de gains diminue, tandis que la somme des gains augmente et la somme des pertes diminue.
Si quelqu'un comprend la théorie, veuillez calculer la probabilité théorique des résultats à ces ratios de TP et SL en théorie et sans tenir compte du spread.
Messieurs, quelqu'un parlait de Take Profits et de Stop Losses. Ma vision est la suivante... Je vais d'abord vous donner quelques données expérimentales.
Ici, nous avons :
1. TP = SL. Dans ce cas, la moyenne des gains continus (MTB) serait de 2 et des pertes (SNP) = 2. Nombre maximal de victoires en continu (MVP) = 11, nombre maximal d'interruptions (MVP) = 9.
2. TP = 2*SL. Alors SNV = 1, SNP = 3, MSV = 5, MSL = 15.
3. TA = 3*SL. Alors, SNV = 1, SNP = 4, TPL = 4, TPL = 17.
4. TA = 4*SL. Ensuite, SNV = 1, SNP = 5, MNV = 3, MNP = 29.
Ainsi, nous avons une certaine tendance pratique dans le nombre de résultats. En augmentant le TP, on augmente proportionnellement le nombre de pertes et on diminue le nombre de gains, tandis que le montant des gains augmente et que le nombre de pertes diminue.
Si quelqu'un comprend la théorie, veuillez calculer la probabilité théorique des résultats à ces ratios de TP et SL en théorie et sans tenir compte du spread.
les probabilités de résultats sans avantage statistique sont directement proportionnelles au rapport entre le stop et le take. Par exemple, si le rapport prise/arrêt est de 3, la probabilité d'un profit est de 0,25 et la probabilité d'une perte est de 0,75.
Et ce, sans tenir compte du spread. Lorsque l'on prend en compte le spread, ce n'est pas seulement le rapport tp/sl qui est important, mais aussi tp/spread ou sl/spread.
La probabilité d'obtenir des résultats sans avantage statistique est directement proportionnelle au rapport entre le stop et le take. Si, par exemple, le rapport prise/arrêt est de 3, la probabilité d'un profit est de 0,25 et celle d'une perte de 0,75.
Et ce, sans tenir compte du spread. Ce n'est pas seulement le rapport tp/sl qui est important pour prendre en compte le spread, mais aussi le tp/spread ou le sl/spread.
OK, alors qu'advient-il du bénéfice théorique dans ce cas... = 0 ?
Si le take ou le stop est à 0, alors il s'agit effectivement d'une sortie juste après l'entrée. Sans tenir compte de l'écart, il n'y a pas de transaction, et avec lui, la probabilité d'une transaction perdante = 1 et la perte est égale à l'écart.
Il a été clairement démontré par Mathemat et son homonyme que les modèles diminuent au fur et à mesure que l'on descend dans la TF à partir de H1 et que l'on remonte au-dessus de H1.
Avec tout le respect que je vous dois, à vous et à Metemat, cela ne peut pas être vrai en principe, vous n'avez même pas besoin de suivre le lien pour en avoir la preuve (ce qui suit est une série de danses rituelles de poings américains et de Magayo, d'offres de cadeaux et de nombreux remerciements, de sorte que la déclaration ne semble pas impolie ou grossière).
Les probabilités de résultats sans avantage statistique sont directement proportionnelles au rapport entre le stop et le take. Par exemple, si le rapport prise/arrêt est de 3, la probabilité d'un profit est de 0,25 et la probabilité d'une perte est de 0,75.
Et ce, sans tenir compte du spread. Lorsque l'on prend en compte le spread, ce n'est pas seulement le rapport tp / sl qui est important, mais aussi tp / spread ou sl / spread.
c'est pardon, c'est un non-sens...
Outre le rapport tp/sl, leurs valeurs absolues(tp et sl) sont également importantes.
Ces variations peuvent facilement être modélisées sur des données réelles et certaines dépendances empiriques peuvent être construites à partir des résultats de la modélisation -- mais elles seront différentes selon les instruments.
Cela n'a rien à voir avec la recherche de modèles de marché.
c'est, pardonnez-moi, une absurdité...
outre le rapport tp/sl, leurs valeurs absolues (tp et sl) jouent un rôle important.
Ces variations peuvent facilement être modélisées sur des données réelles, et certaines dépendances empiriques peuvent être construites à partir des résultats de la modélisation -- mais elles seront différentes selon les instruments.
Cela n'a rien à voir avec la recherche de modèles de marché.
La question était posée comme suit - sans écart et sur la base de la théorie des probabilités. La théorie des probabilités est une science abstraite et SB est un modèle général pour de tels problèmes. Sur des données réelles bien sûr, mais uniquement sur la modélisation réelle et les statistiques mathématiques.