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Peut-être devrions-nous étudier les incréments dans les mouvements de groupe ? Mais chaque jour sera probablement différent, je pense qu'il y en aura qui donneront le ton et d'autres qui resteront à la traîne...
Eh bien, enfin... Enfin, les gens se tournent vers le SECTEUR DU MARCHÉ et s'éloignent des suppositions tic-tac.
Un nouvel exemple et ce n'est pas un cas isolé...))) 21.09.20011 00:01 heure du terminal. Comparez les basses des petites TF M.1 et M.5. Cette différence de basse, existait le M.30. mais 5 heures plus tard. Le courtier l'a nettoyé, mais a "manqué" le M.5. Apparemment, il y a eu une défaillance dans leurs filtres. La question est la suivante . Y a-t-il des bruits sur les petites TF ? J'ai montré un certain "bruit" lié à Low sur le graphique. Il y a beaucoup de raisons pour de tels bruits. Je n'ai montré qu'une des variétés de ces bruits.......
Eh bien, enfin... Les gens se tournent enfin vers le SECTEUR DU MARCHÉ et s'éloignent des suppositions tic-tac.
En général, si vous prenez des données à partir des volumes en ticks, au lieu de données sur les volumes en ticks, il serait préférable d'avoir des données à chaque minute - combien de ticks positifs sont venus en une minute et combien de ticks négatifs sont venus en une minute.
Un nouvel exemple et ce n'est pas un cas isolé...))) 21.09.20011 00:01 heure du terminal. Comparez les basses des petites TF M.1 et M.5. Cette différence de basse, existait le M.30. mais 5 heures plus tard. Le courtier l'a nettoyé, mais a "manqué" le M.5. Apparemment, il y a eu une défaillance dans leurs filtres. La question est la suivante . Y a-t-il des bruits sur les petites TF ? J'ai montré un certain "bruit" lié à Low sur le graphique. Il y a beaucoup de raisons pour de tels bruits. Je n'ai montré qu'une seule variante de ces bruits.......
Ce n'est pas du bruit, c'est une erreur de la société de courtage qui le corrige :)
Et les amateurs de chandeliers des cadres supérieurs devraient considérer que les valeurs H, L, O, C ne sont généralement que de 4 ticks. Oui, le haut et le bas sont plus informatifs, mais il y a plus d'informations sur les plus petites échelles de temps. L'essentiel est de savoir comment l'utiliser, car il n'est pas nécessaire de considérer chaque barre minute séparément : il existe des opérations groupées et la prise en compte du maximum/maximum sur l'ensemble de l'intervalle de temps n'est pas la seule. L'horizon temporel dépend de l'idée de négociation, et non l'inverse :)
ce n'est pas du bruit, ce sont les erreurs des DCs qui sont décentes à corriger :)
Et les amateurs de chandeliers de cadre supérieur doivent tenir compte du fait que les valeurs H, L, O, C ne sont, en règle générale, que de 4 ticks. Oui, le haut et le bas sont plus informatifs, mais il y a plus d'informations sur les plus petites échelles de temps. L'essentiel est de savoir comment l'utiliser, car il n'est pas nécessaire de considérer chaque barre minute séparément : il existe des opérations groupées et la prise en compte du maximum/maximum sur l'ensemble de l'intervalle de temps n'est pas la seule. Le cadre temporel est une chose additive - il dépend de l'idée de négociation, et non l'inverse :)
Pour les échéances supérieures, il est possible de calculer le prix moyen en fonction des informations intra-barre (par minutes), nous obtiendrons, par exemple, le prix moyen horaire. Tous les pics seront bien lissés par cette approche. Mais bien sûr, l'utilisation de ces prix doit être justifiée par la stratégie de trading.
Je souligne qu'il ne s'agit pas d'une moyenne OHLC, mais plutôt d'une moyenne pondérée des minutes. Il y a une différence...
En fait j'ai pris les minutes des 3 derniers jours et j'ai fait le fichier suivant joint . il y a 512 lignes d'images. bien sûr je l'ai fait pour toutes les paires ci-dessous... c'est une façon ...vous devez faire la même chose pour 1024, 256, 128, 64,32,16,8,4,2 chaque paire, puis la même chose pour m2, puis m4 ...m4.....m64 et voir les différences entre ces 2 lignes