Recherche de modèles de marché - page 8
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imho, une question de l'alphabet des concepts
Donc, rien, mais il y a une légère (ou grande) différence. Une propriété est une notion plus large. Par exemple. Il existe une telle propriété.
Tout terrnd est corrigible. Cette propriété est indiscutable. Mais ce n'est en aucun cas un modèle, car pour légiférer, il faut disposer de données précises.
Le hasard tel que vous le comprenez (à en juger par le texte) est un modèle inconnaissable. C'est bien, tout à fait cohérent avec la définition philosophique, mais cela rend absolument insignifiante l'application de la théorie des probabilités et des statistiques pour une analyse plus approfondie de la question. Par conséquent, la division même des modèles en modèles appris et non appris n'a pas non plus de sens.
imho, courir sur place.
Je crains que vous ne compreniez pas ma compréhension de la question :-)) Je n'utilise pas la théorie des probabilités ou les statistiques. Le caractère aléatoire ou la régularité inconnue, comme on l'a fait remarquer à juste titre, peuvent être appris en augmentant le taux d'échantillonnage. C'est à moi de décider si je dois le faire ou non.
AlexeyFX, votre extraction de la composante régulière du mouvement des prix est certainement bonne, mais malheureusement elle ne montre que la régularité passée, et seulement sur l'intervalle que vous avez sélectionné. De la même manière, nous pouvons calculer la régression linéaire pour un certain intervalle et obtenir comme résultat la direction du mouvement des prix. Mais cela ne signifie pas que la suite du mouvement se fera dans la même direction. Le marché n'est pas aussi simple. Par conséquent, votre affirmation selon laquelle le mouvement ultérieur est supposé "extrapoler infailliblement dans ce cas d'environ 32 mesures" est pour le moins naïve. Surtout le mot "infaillible". Rien sur le marché n'est infaillible. En fait, même le résultat de la probabilité n'est pas un problème, car cette extrapolation sera fausse dans 50 % des cas.
Il ne pourrait être infaillible que si tous les mouvements du marché étaient toujours lisses. Mais c'est loin d'être le cas.
Oups. Voici une autre branche. Je suggère que nous renommions la branche "propriétés marketing". Vous ne pouvez pas trouver un nom plus approprié de toute façon. VOULEZ DISCUTER ?
Je vous conseille d'arrêter le flottement massif dans plusieurs fils à la fois.
Ceci est un avertissement. Sinon, je devrai vous arrêter de force - pour au moins une semaine.
Je propose de diviser les composantes logiques et aléatoires du prix au stade du calcul des lignes d'indicateurs. Les fluctuations aléatoires des prix ne doivent pas affecter la ligne de l'indicateur régulier, tandis que les mouvements réguliers des prix ne doivent pas affecter la ligne aléatoire. Il convient de conserver une vision complète du prix, de sorte que les fluctuations aléatoires ne doivent pas être écartées, comme c'est la pratique courante.
On dirait que vous ne pouvez pas vous passer d'une photo.
La ligne verte est le graphique des prix de clôture. Bleu - composante régulière, indubitablement extrapolée dans ce cas d'environ 32 barres. Rouge - oscillations aléatoires des prix, autour de zéro, théoriquement avec une amplitude illimitée, mais la pratique montre qu'il est possible de tracer des lignes qui ne se croisent que très rarement. Ligne bleue + ligne rouge = vert en tout point. Dans le même temps, le bleu est visible à 32 mesures. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire beaucoup d'efforts pour perdre sur ce point ? C'est la manière la plus simple d'identifier et d'utiliser les motifs, si primitive qu'il n'est pas honteux de la montrer à tout le monde.
Je ne vois pas l'utilité de séparer le mouvement à la baisse et le mouvement à la hausse. C'est juste une autre représentation graphique de la même chose, tout en la rendant plus compliquée et moins compréhensible, du moins pour moi. Vous pouvez changer le système de coordonnées et afficher le prix comme une spirale ou comme une chose sphérique complètement noire dans le vide, qu'est-ce que cela changera ? On ne sait toujours pas ce qu'il faut en faire. Je ne vois pas non plus d'avantage à exclure le temps du graphique. Lorsque j'ouvre une transaction, je ne me soucie pas vraiment de savoir si je la ferme dans une heure ou dans un an. Donc le timing doit être au moins ça. Il y a aussi d'autres raisons.
J'ai décidé de faire part aux participants d'un modèle de marché que j'ai découvert (prudemment jusqu'à présent), à savoir qu'il s'avère que non seulement des modèles individuels ou des morceaux de marché peuvent être similaires, ce que de nombreux participants ont noté à plusieurs reprises, mais aussi des sections entières du marché, parfois d'une longueur énorme, non pas dans le sens d'une coïncidence des valeurs absolues des prix, mais de son rythme, si je peux m'exprimer ainsi.
avez-vous gagné de l'argent sur le marché ? ou comme d'habitude...
J'ai décidé de parler aux participants d'une régularité du marché que j'ai découverte (prudemment jusqu'à présent), à savoir qu'il s'avère que non seulement des modèles ou des morceaux séparés du marché peuvent être similaires, ce qui a été noté par de nombreux participants, mais aussi des segments entiers du marché, parfois très longs, non pas dans le sens d'une coïncidence des valeurs absolues des prix, mais de son rythme, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, on constate qu'aujourd'hui, sur H1, le rythme qui existait sur le marché il y a 96 mesures se réalise ; des résultats similaires sont obtenus si l'on suppose que le rythme actuel est similaire à la situation d'il y a 514 mesures. Ces segments se retrouvent clairement lors de l'optimisation de l'Expert Advisor, qui fonctionne sur la base de l'indicateur. Si vous regardez le graphique d'il y a 96 barres, par exemple, il semble que le même rythme se soit répété au cours de la semaine dernière et qu'il se répète maintenant, c'est-à-dire qu'il se rapproche de la forme en U, après que nous soyons redescendus une fois de plus. Ces informations ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais je vous suggère de les étudier sérieusement avant de croire à ce phénomène. Je n'essaie peut-être pas d'être très clair, mais le sens devrait être clair, je pense, et dans le processus des questions et des réponses, il deviendra définitivement clair.
Avez-vous gagné de l'argent sur le marché ou les...
comme d'habitude.
C'est peut-être pour ça que ça ne marche pas, parce qu'il analyse ce flux.
et non pas ces personnes individuellement pour commencer