Votre stratégie la plus efficace ? - page 5
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Bonne stratégie )))) Surtout si vous savez dans quelle direction la tendance va se poursuivre et quelle sera la volatilité, afin d'éviter que les stops ne soient dépassés )))).
Si la tendance ne se poursuit pas, vous trouverez une nouvelle tendance avec une perte, n'est-ce pas ?
Il n'avait pas d'indicateur Sultonov ;)))
Si la tendance ne se maintient pas, vous trouverez une nouvelle tendance, au prix d'une perte, n'est-ce pas ?
Qui sait))) Tous les livres disent que les tendances durent de 10% à 30% du temps, donc jusqu'à ce qu'une nouvelle tendance soit trouvée, 70% du temps que ce TS devrait théoriquement consacrer à la perte))).
Qui sait)))) Tous les livres disent que les tendances durent de 10% à 30% du temps, donc jusqu'à ce qu'une nouvelle tendance soit trouvée 70% du temps, ce TS devrait théoriquement se consacrer à la prune )))).
C'est votre point de vue, je le respecte. Mais je ne peux pas être d'accord avec cela, car cela limite sévèrement beaucoup de TS avec les prévisions.
En ce moment, je suis en train de construire un système basé sur les prévisions. Aucune entrée à contre-courant de la tendance actuelle n'est envisageable : le système est tellement bête qu'il n'existe même pas de concept de tendance...
Je comprends pourquoi, à mesure que le dépôt augmente, le risque augmente et cette stratégie peu sophistiquée se transforme en martishka - à cause du lot constant. Si l'on parvient à réduire d'une manière ou d'une autre le lot, ce qui signifie un bénéfice constant, indépendamment du dépôt, on ne deviendra jamais un martyr et on ne bradera pas.
Je suis plus enclin à croire que toutes les stratégies drainent les dépôts, quelle que soit leur taille.
Qui sait)))) Tous les livres disent que les tendances durent de 10% à 30% du temps, donc pendant qu'une nouvelle tendance est détectée 70% du temps, ce TS devrait théoriquement se consacrer à la prune))).
Pourquoi pensez-vous ainsi, parce qu'il y a une probabilité qu'après quelques essais la tendance soit trouvée, les pertes ne peuvent être dues qu'au spread, et quelques tendances attrapées devraient le justifier.
Je suis plus enclin à croire que toutes les stratégies drainent les dépôts, quelle que soit leur taille.
Pourquoi pensez-vous ainsi, parce qu'il y a une probabilité d'attraper une tendance après quelques essais, les pertes ne peuvent être qu'au détriment du spread, et quelques tendances attrapées devraient le justifier.
Je n'ai pas dit qu'un jour tu n'auras pas de chance )))) Mais par la loi des grands nombres avec MO<0 et un nombre infini d'entrées sur le marché, la perte est inévitable )))).
Je n'ai pas dit qu'un jour tu n'auras plus de chance ))))) Mais selon la loi des grands nombres avec MO<0 et un nombre infini d'entrées sur le marché, la perte est inévitable )))).
Si vous n'agissez pas à temps et ne donnez pas la possibilité de former une "boule de neige", qui entreprendra de mettre en œuvre cette étrange stratégie de contrôle ?