Qu'est-ce qui n'est pas le Graal ? - page 4
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Je ne faisais pas référence à la FS totale, bien sûr, mais à la FS pour une période donnée.
Pour clarifier : Courir pendant un an, FS = 3. Fonctionne maintenant depuis trois ans. Il semble que FS serait d'environ 3*3*3. Non, ce n'est pas le cas, c'est généralement moins. Eh bien, disons 10. La moyenne annuelle est donc la racine cubique de 10, c'est-à-dire environ 2,15.
L'IP n'a absolument rien à voir avec cela. Et elle diminue généralement avec l'augmentation de la période d'essai (ici, elle est intégrale).
Alexei, ma faute de frappe...
Je voulais dire le VF.
En général, tu as raison, Alexey. Le FS (normalisé) diminue bien sûr avec l'augmentation de la période.
Non, je ne le suis pas.
Sans entrer trop profondément dans l'algorithme du système de trading - Comment la méthode de Monte Carlo peut être appliquée au trading.
YOUNGA :
Sans entrer trop profondément dans l'algorithme du système de trading - Comment puis-je appliquer la méthode de Monte Carlo au trading ?
Les fortes baisses peuvent être corrigées par la diversification - mais le problème est l'algorithme permettant de trouver une entrée avec une bonne espérance mathématique.
Et l'utilisation de PiTHIA 8 est pour moi le chef-d'œuvre ultime.
La méthode de Monte Carlo, par son nom même, est condamnée à être associée aux jeux d'argent (à la bourse, au casino... peu importe)... :-))
c'est le but, identifier certaines régularités non aléatoires dans un grand nombre de processus apparemment aléatoires.....
et pythia est l'implémentation la plus appropriée pour appliquer cette méthode... ce n'est pas pour rien que les universités entières
Les processus analysés sont des collisions de protons ou des pics de prix... ce n'est pas important... :-))
(que ce soit une barre non formée ou un chat de Schroedinger... sont tous les mêmes états de superposition...:-))))
Le FS (normalisé) diminue bien sûr à mesure que la période augmente - ceci est purement empirique.
Supposons que le prélèvement maximal soit de 5 000 et que le système gagne 20 000 par an.
en un an : prélèvement maximal de 5000 et gain de 20000 PV=4
dans 2 ans : drawdown max. 5000 et gains 40000 PV=8
dans 3 ans : drawdown max. 5000 gains 60000 EF=12
etc.
Qu'entendez-vous par la méthode M-K ?
Supposons que le prélèvement maximal soit de 5 000 et que le système gagne 20 000 par an.
en un an : prélèvement maximum de 5000 et gain de 20000 PV=4
dans 2 ans : drawdown max. 5000 et gains 40000 PV=8
dans 3 ans : drawdown max. 5000 gains 60000 EF=12
etc.
1. Ceci (voir ci-dessus) fait référence au FS NORMAL. Normalisé signifie recalculé pour une période annuelle.
2. Avec l'augmentation de la période d'essai (extension de l'OOS), en règle générale, les TC ont des tirages plus profonds, ce qui conduit à des FS normalisés plus faibles.
PYTHIA est un programme de simulation Monte Carlo des collisions de particules à haute énergie dans les accélérateurs de particules élémentaires.
Disons plus - il est déjà tout à fait approprié pour le calcul des particules fondamentales aussi... les mêmes plans de partons... et ceux-ci sont déjà des quarks et des gluons... des centaines d'ordres de grandeur plus bas... :-))
l'algorithme de décision a lieu sur une barre non formée, ou la profondeur d'analyse est encore présente (plus d'une barre) - cela peut très bien influencer le résultat du test
en gros, nous pouvons procéder à partir de la théorie du trou noir... tout horizon des événements établi nous permet de voir non seulement les événements passés mais aussi les événements futurs...
et puisque dans tout trou noir vivant normal (en rotation et ayant une charge non nulle), il existe deux horizons des événements séparés, notre tâche est simplement la suivante
pour entrer dans une orbite quasi-stationnaire entre les horizons (dont l'existence a été récemment prouvée), où nous pouvons obtenir les informations nécessaires et rester en vie... :-))
il s'agit d'une théorie très primitive, proche de la théorie du forex quantique, mais, en principe, tout à fait réalisable...(sur terre, bien sûr...:-))
(la mousse quantique est en fait un phénomène similaire au forex... non évident mais naturel...)
et l'évaporation du trou ne nous dérange plus, nous sommes bien dans le temps... :-))
(c'est-à-dire que rien n'est construit sur des données réelles ; seulement une prévision à partir d'un point de référence... et ensuite on étudie soigneusement la divergence...:-))