Quels sont les jours de la semaine propices au trading - page 12
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toute connaissance est dérivée de la collecte de statistiques. Même les réflexes chez les animaux))))
Il y a des mensonges, des gros mensonges et des statistiques.
Mais sérieusement, en 2009, j'ai posté un script dans codebase, qui calcule tous ces jours de la semaine. Larry Williams en a parlé dans son livre Long-Term Successes in Short-Term Trading. Toute personne intéressée devrait s'y rendre.
En 2009, je ne connaissais pas grand-chose aux statistiques, et j'aurais donc fait le scénario de manière très différente. En particulier, si vous voulez vraiment mesurer les effets du jour de la semaine, et pas seulement connaître la température moyenne de la pièce, vous devez d'abord comparer non pas les prix eux-mêmes, mais leurs rendements, et ensuite tenir compte des tendances hebdomadaires. C'est-à-dire que les fluctuations de prix doivent être tirées de la fonction linéaire approximative calculée pour cinq jours de la semaine. Si régulièrement, disons le vendredi, le résultat de clôture est inférieur à la ligne de tendance de la fonction linéaire, cela signifie que nous pouvons vraiment parler de la présence des effets des jours de semaine. De la même manière, nous pouvons calculer les relevés pour le jour du mois et le jour de l'année par exemple.
Il y a des mensonges, des gros mensonges et des statistiques.
Mais sérieusement, en 2009, j'ai posté un script dans la base de code qui compte tous ces jours de la semaine. Larry Williams en a parlé dans son livre Long-Term Successes in Short-Term Trading. Toute personne intéressée devrait s'y rendre.
En 2009, je n'y connaissais pas grand-chose en statistiques, et j'aurais donc fait le scénario tout à fait différemment. En particulier, si vous voulez vraiment mesurer les effets du jour de la semaine, et non pas simplement connaître la température moyenne de la pièce, vous devez d'abord comparer non pas les prix eux-mêmes, mais leurs rendements, et ensuite tenir compte des tendances hebdomadaires. Autrement dit, les fluctuations de prix doivent être tirées d'une fonction linéaire approximative calculée pour cinq jours de la semaine. Si régulièrement, disons le vendredi, le résultat de clôture est inférieur à la ligne de tendance de la fonction linéaire, cela signifie que nous pouvons vraiment parler de la présence des effets des jours de semaine. De la même manière, nous pouvons calculer les relevés pour le jour du mois et le jour de l'année par exemple.
La méthode n'est pas non plus fantaisiste. La tendance - comme une fonction linéaire approximative des 4 jours de la semaine ? Et s'il y a eu une baisse du lundi au vendredi, puis une hausse le jeudi, que montre cette approximation ?
Les prises de bénéfices de vendredi commencent au milieu ou à la fin de la session européenne - il y a une structure de prix en forme de V pendant la journée. Que montre l'approximation ?
La tendance et le plat sont une abstraction. Tout comme le GRAAL - chacun a une idée différente.
La méthode n'est pas géniale non plus. Tendance - comme une fonction linéaire approximative des données des 4 jours de la semaine ? Et s'il y a eu une baisse du lundi au samedi, puis une hausse le jeudi, que montre cette approximation ?
Les prises de bénéfices de vendredi commencent au milieu ou à la fin de la session européenne - au cours de la journée une structure de prix en forme de V. Que montrera l'approximation ?
La tendance et le plat sont une abstraction. Tout comme GRAAL - chacun a sa propre idée.
Vous l'épelez mal. Ça devrait être comme ça :
Les prises de bénéfices du vendredi commencent au milieu ou à la fin de la session européenne, mais n'osez pas vérifier !
Parce que vous ne savez pas comment vérifier. Et vos méthodes sont nulles ! Je l'ai vu une fois ! Voir la photo dans le post !
La méthode n'est pas très bonne non plus. La tendance - comme une fonction linéaire approximative des données de 4 jours de la semaine ? Et si du lundi au vendredi, il y a eu une baisse, puis le jeudi une croissance, que montrera cette approximation ? La prise de bénéfices commence le vendredi au milieu ou à la fin de la session européenne - il y a une structure de prix en forme de V pendant la journée. Que montrera l'approximation ?
La tendance et le plat sont une abstraction. Tout comme un GRAAL - chacun a un point de vue différent.
La tendance est une fonction d'approximation des 5 jours de la semaine : jour analysé moins 2 jours, jour analysé plus 2 jours. Par exemple, analyser le mercredi :
L'environnement était bien en dessous de la tendance principale (ligne rouge). Enregistrons l'environnement comme "moins". S'il y a un nombre suffisant d'environnements aussi bas, leur point résultant sera beaucoup plus bas que la ligne résultante de la tendance générale. Si, au contraire, les environnements seront généralement au-dessus de la ligne de tendance moyenne, leur point médian sera au-dessus de la ligne de tendance moyenne. Et seulement si la moitié des mercredis se situent au-dessus et l'autre moitié au-dessous de la ligne de tendance moyenne, alors leur point de résultante totale sera de l'ordre de zéro, c'est-à-dire que leur résultat total sera proche de la ligne de tendance générale :
Quant aux formations intraday du vendredi, il n'y a bien sûr aucun moyen de les approcher, mais même dans ce cas, le problème est résolu.
La tendance est une fonction d'approximation des données de 5 jours de la semaine : le jour analysé moins 2 jours, le jour analysé plus 2 jours. Par exemple, analyser le mercredi :
L'environnement était bien en dessous de la tendance principale (ligne rouge). Enregistrez l'environnement comme "moins". S'il y a un nombre suffisant d'environnements aussi bas, leur point résultant sera bien en dessous de la ligne de tendance générale résultante. Si, au contraire, les environnements seront généralement au-dessus de la ligne de tendance moyenne, leur point médian sera au-dessus de la ligne de tendance moyenne. Et seulement si la moitié des mercredis se situent au-dessus et l'autre moitié au-dessous de la ligne de tendance moyenne, alors leur point de résultante totale sera de l'ordre de zéro, c'est-à-dire que leur résultat total sera proche de la ligne de tendance générale :
Quant aux formations intraday du vendredi, il n'y a bien sûr aucun moyen de les approcher, mais même dans ce cas, le problème est résolu.
Tous les problèmes sont solubles, la seule question est de savoir comment les résoudre.
Par exemple, votre première image montre une tendance descendante du lundi au vendredi, le jeudi - fixation du profit. Vendredi - poursuite de la tendance, car le bénéfice a déjà été fixé. Bien que, formellement, le 4ème jour est une tendance baissière et il y a donc une forte probabilité de prise de bénéfices le vendredi.
Globalement, cette détermination de la tendance n'a aucun sens. Pourquoi ? Sur la première image - les trois premiers jours sont en tendance. Le jeudi est le changement de tendance. Et le modèle montrera toujours sa continuation.
La tendance est quoi ? Est-il défini sur les données horaires, sur les données minute ? Sur les données quotidiennes, mensuelles ? Si la tendance est une ligne approximative, alors un plat n'existe pas ? Il est très difficile de trouver un segment où la fonction d'approximation est strictement horizontale.
Le fait est que nous ne prenons pas accidentellement une approximation avec une anticipation de 2 jours. Autrement dit, nous connaissons déjà la tendance qui sera demain et après-demain et elle est déjà prise en compte dans notre fonction d'approximation d'aujourd'hui, ce qui signifie qu'elle est également prise en compte dans le mouvement d'aujourd'hui.
Nous devons également distinguer la différence entre les tâches : trouver les effets de prise de bénéfices et trouver l'effet du jour de la semaine. Ce sont des tâches différentes et les deux sont résolues différemment, je ne propose qu'une solution pour la seconde (déterminer la probabilité et la force de la clôture du jour dans une direction ou une autre).
Quant au premier chiffre, il ne permet pas de déterminer un jour de la semaine. Peut-être s'agit-il simplement d'une combinaison de chiffres aléatoires. Cependant, par exemple, si au moins un des dix jeudis tend à être plus élevé, peu importe qu'il clôture au-dessus ou au-dessous de la fonction d'approche, son résultat élèvera toujours le résultat moyen de tous les jeudis au-dessus de zéro (la moyenne des moins sera plus basse, et celle des plus sera plus élevée). En effet, si sur mille tirages à pile ou face, 50 ne sont pas aléatoires et sont toujours positifs, alors 25 deviendront positifs, ce qui fera que le résultat sera de 475 contre 525.
Lorsque toutes les valeurs sont comptées, la ligne d'approximation est nulle ou neutre (c'est pourquoi elle est parallèle au sol dans la deuxième figure). Si un point est supérieur ou inférieur à cette ligne, ce point sera exactement ce que nous recherchons - l'effet du jeudi ou du vendredi, car il n'est possible qu'en cas de fermeture non accidentelle de n'importe quel jour de la semaine (en fait, le résultat moyen sera toujours différent de la ligne zéro, mais l'écart limite, lorsque nous pouvons parler de son caractère non accidentel, peut être calculé).
Il est également important d'envisager la possibilité d'alterner les jours de la semaine : mercredi - haut, puis jeudi - haut, etc. Si cette alternance a lieu, et c'est très probablement le cas, alors le simple fait de rassembler tous les jours en une seule pile ne donnera rien - nous obtenons juste 50/50. Mais cette alternance peut être prise en compte en appliquant une fenêtre de calcul glissante.