Quels sont les jours de la semaine propices au trading - page 3
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Il l'a donc testé, a obtenu les résultats et s'est demandé : pourquoi ?
J'ai fait valoir mon point de vue, mais vladimir s'est moqué de nous tous et est allé chercher les résultats de ses tests. Il va revenir, on va s'asseoir, et tout sera dans le creux de sa main.
C'est difficile à dire sans connaître le système. Il se peut qu'il faille attendre vendredi et mercredi pour que le double échange ait lieu. Mais il est plus probable qu'elle se produise dans les dernières heures de la journée ou des sessions de négociation. Je ne pense pas que l'on puisse la déterminer "directement", par exemple en rassemblant les statistiques des incréments d'une certaine heure après la croissance au cours de la semaine précédente. S'il se produit dans le cadre d'une certaine configuration de transaction, c'est-à-dire une configuration de rupture, par exemple. Par conséquent, les résultats des systèmes des autres ne sont pas nécessairement significatifs pour les autres.
Quelle est la signification des mots "dickish" et "ordinary" par rapport au trend trading ?
Exclure les vendredis de la négociation n'améliore pas la négociation.
Le mercredi, c'est le contraire.
Il s'agit d'entrées à partir d'un repli dans la direction de la tendance hebdomadaire lorsqu'elle coïncide avec la tendance quotidienne.
Exclure les vendredis de la négociation n'améliore pas la négociation.
Le mercredi, c'est le contraire.
du commerce de qui ? du commerce de ru_chuzer ?
Exclure les vendredis de la négociation n'améliore pas la négociation.
Le mercredi, c'est le contraire.
Ou bien avez-vous un TS identique a priori ?
il est difficile de se prononcer sans connaître le système. Le fixing pourrait être le vendredi et le mercredi précédant les doubles échanges. Mais il est plus probable qu'elle se produise dans les dernières heures de la journée ou des sessions de négociation. Je ne pense pas que l'on puisse la déterminer "directement", par exemple en rassemblant les statistiques des incréments d'une certaine heure après la croissance au cours de la semaine précédente. S'il se produit dans le cadre d'une certaine configuration de transaction, c'est-à-dire une configuration de rupture, par exemple. Par conséquent, les résultats des systèmes des autres ne sont pas nécessairement significatifs pour les autres.
Selon l'auteur, plus de 70% des transactions perdantes ont été effectuées le vendredi. Les échanges n'ont donc rien à voir avec cela.
Sur la base de ce que l'auteur a écrit - similaire.
Je ne comprends pas - l'homme a un TS, qui statistiquement donne plus de 70% de trades perdants les vendredis. Si vous excluez les vendredis, le système ne devient pas plus rentable. Comment peut-il y avoir des TS identiques dans de telles conditions ?
Ou bien avez-vous des CTs identiques a priori ?
Vérifié. Il y en aura d'autres mercredi.
Où sont les statistiques ?
Où sont les statistiques ?