SOM : méthodes de cuisson - page 6
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Le SOM est fondamentalement incapable de classifier correctement l'état des marchés.
Le SOM est fondamentalement incapable de classer correctement les états du marché
.
Le SOM est fondamentalement incapable de classifier correctement l'état des marchés.
Merci pour ces bons conseils.
J'affiche le meilleur résultat que j'ai obtenu. Le nombre maximal de transactions a même augmenté. SL = 80 pips. Le drawdown a diminué plusieurs fois, le bénéfice net a augmenté. Si je choisis un dépôt deux fois plus important que le drawdown maximum, nous avons 395% de profit pendant 10 ans, et non 100%, comme l'avait prédit Sych...
Je veux encore améliorer ma machine. Merci pour la critique constructive.
Le résultat du testeur est bon, mais je ne peux pas encore dire que je suis heureux pour vous. J'ai encore des doutes (questions, conseils, suggestions).
Vous avez adopté la stratégie la plus simple - acheter et conserver (imho). Le réseau semble n'avoir rien à voir avec cela. Ça ressemble à un ajustement de l'histoire.
1). Le réseau sait-il que vous avez mis un stop à 80 pips ?
2). Pouvez-vous faire la même procédure uniquement avec des positions courtes, sur la même paire et la même période ?
Le résultat du testeur est bon, mais je ne peux pas encore dire que je suis heureux pour vous. Il y a encore des doutes (questions, indices, souhaits).
Vous avez adopté la stratégie la plus simple - acheter et conserver (imho). Le réseau semble n'avoir rien à voir avec cela. Ça ressemble à un ajustement de l'histoire.
1). Le réseau sait-il que vous avez mis un stop à 80 pips ?
2). Pouvez-vous faire la même procédure uniquement avec des positions courtes, sur la même paire et la même période ?
Le doute est votre point fort...
Je vois qu'il y a un malentendu sur ce que je fais...
La stratégie n'est pas d'acheter et de conserver (bien que j'aie commencé ce fil de discussion avec cela). Sortie du marché maintenant sur un signal SOM. Et le moment où elle donne une sortie dépend uniquement du comportement du marché. Certaines transactions restent en suspens pendant des jours, d'autres pendant des heures. J'ai une stratégie plus compliquée dans ma tête.
Qu'est-ce que l'adaptation a à voir avec ça ? Je regarde la période d'OoS, uniquement par elle je décide de la valeur du TC.
En général : signaux d'entrée et de sortie du marché provenant du réseau. Le réseau a été entraîné sur l'histoire. Pensez-vous qu'un neuronet est un méga-cerveau qui donnera quelque chose d'adéquat sans apprendre et tester l'histoire ? C'est ridicule. Un être humain travaille avec n'importe quel neuronet. Un être humain est un lien entre n'importe quel neuronet et le marché. L'ensemble du TS vient de la tête, pas du neurone. Le réseau ne connaît pas les stops, SOM convertit simplement la série de prix en un élément bidimensionnel, je m'occupe de toutes les autres analyses. Je peux aussi introduire le takei, si je vois un bon résultat sur un long historique. Je dois improviser.
Je n'ai pas réussi à faire des profits sur des positions courtes pendant la période OoS, j'ai essayé différentes variantes. Je n'ai pas réussi avec cette stratégie sur les barres horaires.
Le doute est votre point fort.
Si je dis "excellent résultat, plus rapide que le réel", cela vous rassurerait-il ?
Je vois qu'il y a un malentendu sur ce que je fais...
Peut-être,
Je suis encore plus d'accord - un réseau neuronal n'est qu'un outil pour résoudre des tâches clairement définies, l'ensemble du CT vient de la tête, pas du réseau neuronal.
Mais dans ce cas (imho) il y a un décalage entre la tâche fixée et le résultat obtenu.
Je m'intéresse aussi aux réseaux neuronaux, sinon je serais passé à côté.
Je n'ai pas réussi à obtenir des profits sur des positions courtes à la période OoS, j'ai essayé différentes variantes. J'ai essayé différentes variantes, je n'ai pas réussi à faire du profit sur la période OoS avec des positions courtes. Je ne peux pas faire de profit avec cette stratégie sur les barres horaires.
Cela confirme mes doutes.
Est-il possible d'obtenir des résultats décents au moins sur la période d'apprentissage ?
--- Mais dans ce cas (imho) il y a un décalage entre la tâche et le résultat.
Je ne suis pas d'accord. J'ai délibérément entraîné la carte auto-organisatrice sur des trajectoires de prix normalisées dans l'intervalle 0 à 1, ce qui correspond à peu près à la façon dont on voit le graphique des prix dans MT. Elle est toujours mise à l'échelle du maximum au minimum dans la fenêtre. Et puis je me suis décidée, la discussion sur le forum m'a aidée. Les signaux du SOM sont en fait des valeurs d'indicateurs de réseaux neuronaux, et je cherche la meilleure combinaison de ceux-ci. En même temps, ces mêmes signaux ne sont pas abstraits pour ma perception, au contraire, je sais exactement qu'ils montrent l'état des séries de prix pour la dernière fois (48 heures dans ce cas) - cela peut être découvert en faisant une analyse graphique. Et si nous ouvrons lorsque le prix monte, le profit est donné par le signal, lorsque le prix change de direction. Comme ça...
J'ai compris que vous vous intéressez à la formation à la stratégie directe, par exemple pour apprendre à atteindre le niveau de prise ou de prévision des stops, etc. Vous devez vous entraîner avec un professeur, par exemple une grille MLP, mais la tâche n'est pas facile... Je l'ai enseigné, je l'ai essayé, mais il y a un problème - les drawdowns. Et pour aller plus loin, l'un des réseaux neuronaux est entraîné à ouvrir des positions aux points de survente (pour l'achat) et de surachat (pour la vente). Je l'ai découvert en utilisant l'analyse glasométrique - j'ai visualisé l'historique des transactions dans le testeur. Il semble y avoir une logique dans le fonctionnement, mais le problème reste le même - si le prix est survendu mais descend quand même, la grille continue à ouvrir des positions avec plaisir. Les arrêts en eux-mêmes ne résolvent pas le problème. La première consiste à filtrer le signal avec un indicateur (mais ici, je peux me tromper moi-même et l'adapter étroitement à l'historique). La seconde - alimenter le réseau avec des informations supplémentaires pendant l'apprentissage. Le moins - un réseau neuronal, de par sa nature, apprend les choses les plus simples qu'il peut apprendre (par exemple, si vous enseignez à NS qu'il y aura des transactions au croisement des muwings, mais pas toujours, le réseau apprendra à ouvrir des transactions au croisement à chaque fois, parce que cette information se trouve à la surface, et il n'apprendra pas de modèles plus compliqués - encore une fois, avec des méthodes d'apprentissage standard). Si vous lui donnez beaucoup d'informations différentes, cela crée des exemples incohérents, et les informations incohérentes nuisent en principe à sa capacité d'apprentissage.
--- Au moins sur une période d'essai, obtenez-vous des résultats décents ?
Pas encore. )
Je vais essayer d'élaborer si je peux.
1). Concernant (le réseau sait-il que vous avez fixé un arrêt de 80p ?). Pourquoi cherchez-vous à savoir si le prix sera plus élevé ou plus bas sur la cinquième barre et non dans les 5 barres. D'où les fortes baisses. C'est-à-dire que le réseau apprend avec des dépôts et des retraits illimités. Il s'avère que si le prix est 10 points plus haut en quelques barres, et que le prix était de moins 150 points avant la cinquième barre, vous considérez cela comme un résultat positif.
Je suggère quelque chose comme ceci : (Open [t+5] - 0.0010 > Open [t] && Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,t+5,t)] > StopLoss) 1 else 0.
Ou vous avez d'autres variantes, il y en a beaucoup et nous pouvons expérimenter un peu. Dans le premier rapport soumis par vous, nous pouvons clairement voir ce que le réseau a appris, tandis que dans le second, le résultat de l'apprentissage a peu d'effet sur le résultat du testeur (s'il en a).
2). Pourquoi avez-vous désactivé les positions courtes. Comme vous l'avez dit : Straggy - le plus simple, acheter et conserver. Il est clair que l'EUR a augmenté la plupart du temps au cours des 10 dernières années, vous n'avez pas besoin d'inventer un neuronet, vous pouvez utiliser un simple Expert Advisor et désactiver les positions courtes et le résultat sera aussi bon qu'avec un neuronet. Je suggère d'activer les positions courtes et de laisser le réseau apprendre et décider quand acheter ou vendre. Qui sait dans quelle direction l'euro va évoluer dans les 10 prochaines années. Et s'il tombe en panne ?
Merci pour les commentaires. Je vais essayer quelque chose et répondre plus en détail.