SOM : méthodes de cuisson - page 2
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Bonjour !
Poursuivant le thème. J'ai fait une analyse de la paire GBPUSD sur des barres quotidiennes, de 1989 à 2011. Même approche, mais j'ai fait un BVS plus petit (5*5), donc la séparation des vecteurs d'entrée est devenue plus grossière, mais rien...
C'est le résultat de l'apprentissage de l'AEC. Je ne l'ai pas divisé en grappes, pour ne pas le rendre encore plus grossier. J'ai pris 5800 exemples pour l'entraînement, la taille du vecteur d'entrée est la même - 40.
J'ai analysé la probabilité de mouvement des prix dans le futur avec un nombre variable de barres (de 1 à 15 dans le futur). Horizontalement vont les nombres de neurones, puis le nombre d'échantillons qui les atteignent, puis les probabilités pour 1-15 barres dans le futur, d'abord pour un mouvement à la hausse, puis un bloc pour un mouvement de prix à la baisse.
Graphique par cette table. Seulement ici sur les barres horizontales vers le futur, sur les verticales - les neurones. Pour la construction de la stratégie de trading, j'ai pris exactement les cas qui sont surlignés en violet. Probabilités modulo supérieures à 0,6.
Résultats. Formation :
Ensuite, je transmets les données de la période d'inactivité au SOM entraîné et j'obtiens les numéros des neurones. J'applique la stratégie.
Période d'inactivité (du début de 2010 à aujourd'hui).
Et enfin, j'ai construit un vecteur d'entrée moyen correspondant aux exemples de la cellule où les probabilités sont les plus élevées :
Je peux également envoyer le fichier avec toutes les données sur demande.
La prévisibilité est observée, sur tous les outils que j'ai testés.
Génial, je dirais même génial ! - ou, vous savez, le casino, le hasard....
Maintenant, si cela ne vous dérange pas, et si la technologie de votre réseau neuronal le permet, essayez de faire des prévisions sans utiliser la limite de temps des prévisions de trading (nombre de barres dans le futur). Je suis très curieux de savoir si la même capacité de prédiction de la grille va persister.
Génial, je dirais même génial ! - Vous savez, casino, random....
Maintenant, si cela ne vous dérange pas, et si la technologie de votre réseau neuronal le permet, essayez de faire des prédictions sans utiliser la limite de temps des prévisions de trading (nombre de barres dans le futur). Je suis très curieux de savoir si la grille conservera la même capacité de prédiction.
Je pense qu'il y a une certaine incompréhension de l'algorithme. La carte auto-organisatrice ne prédit pas..... Elle divise l'espace multidimensionnel des exemples en zones compactes où sont concentrés les exemples similaires. Le réseau neuronal ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. (Bien que parfois, des données prospectives soient utilisées pour entraîner l'ACS et nous pouvons alors nous concentrer sur les clusters où les profits sont maximaux, tout en apprenant les vecteurs d'entrée qui précèdent ces situations rentables). Je construis ensuite un tableau et j'examine le comportement moyen des prix futurs pour les cas regroupés par le réseau neuronal.
Et comment faire une prédiction sans chronologie ? Nous prédisons l'avenir mais pas l'infini.
D'après ce que j'ai compris, le tableau est basé sur des faits, donc sans limite de temps, vous devez trouver une autre façon de construire le tableau.
Oui, bien sûr. Vous pourriez essayer de prédire la réalisation du takeprofit, mais là encore, vous devez fixer une limite de temps, au moins une certaine.
Nous pouvons également nous intéresser non pas à la probabilité que le prix soit plus élevé ou plus bas dans n barres, mais au bénéfice moyen des transactions, compte tenu de la durée d'une transaction ouverte de n barres. Et tout cela peut être examiné sur la base de la décomposition déjà existante des exemples en cellules SCP.
J'aimerais entendre des idées sur ce que l'on peut prévoir d'autre avec cette approche.
Je pense qu'il y a une certaine incompréhension de l'algorithme. Une carte auto-organisée ne prédit pas..... Elle divise l'espace multidimensionnel des exemples en régions compactes où sont concentrés les exemples similaires. Le réseau neuronal ne sait pas ce qui va se passer dans le futur.
Je comprends comment fonctionnent les cartes auto-organisées (apparemment, vous ne comprenez pas pourquoi j'ai posé la question, mais si vous ne le savez pas, je ne vous l'expliquerai pas, sinon on pourrait m'accuser d'autopromotion). Je ne parle pas des cartes (ce que les cartes prédisent), mais du TC en général. Et le CT s'engage précisément dans le pronostic, peu importe qui dit quoi.
Et comment pouvons-nous faire des prédictions sans avoir une chronologie ? Nous prédisons l'avenir mais pas l'infini.
Oups. Un pourcentage de 99% de tous les CTs qui sont évoqués sur ce forum n'ont pas de délai de prédiction. Cela me semble étrange (et peut-être à vous aussi), mais c'est vrai. Un exemple typique : tradez sur deux ou une vague, entrez par le croisement (vous entrez mais n'avez aucune idée du moment où la sortie aura lieu, peut-être jamais), sortez/entrez par le signal opposé.
Je suis heureux qu'il y ait des gens sur ce forum qui comprennent le sens en gras.
J'aimerais entendre des idées sur ce que l'on peut prévoir d'autre avec cette approche.
Alors, sommes-nous en train de prédire après tout ? :)
On peut prédire la probabilité (en général, je n'aime pas le mot "prédire", et surtout en combinaison avec le mot "probabilité") que le prix reste dans une fourchette donnée à un intervalle de temps donné (ou inversement, qu'il en sorte) - on peut aussi gagner de l'argent là-dessus.
--- Uy. Dans 99 % des cas, les CT évoquées sur ce forum ne sont pas assorties d'un calendrier de prédiction. Cela me semble étrange (et peut-être à vous aussi), mais c'est le cas. Un exemple typique : trader sur deux ou une vague, entrer par le croisement (nous entrons mais n'avons aucune idée du moment où la sortie se fera, peut-être jamais), sortir/entrer par le signal opposé.
Oui, je comprends. Si nous le comparons à TS où les entrées et les sorties sont générées par des indicateurs, nous pouvons faire ce qui suit : nous alimentons NS avec des entrées, obtenons un numéro de neurone, entrons la position, attendons que NS nous donne un autre numéro de neurone pour sortir. Nous choisissons le nombre de neurones d'entrée et de sortie dans le testeur de stratégie. Pour cela, bien sûr, nous devons écrire un EA et le tester. Mais j'aime penser d'abord si cette approche sera viable... J'ai pensé qu'il s'agissait essentiellement de la transition d'un système d'un état à un autre. Les états du système sont formalisés comme appartenant à des classes compactes (cellules SCS). Théoriquement, il peut y avoir des situations où les transitions de l'état x à l'état y avec une forte probabilité donnent un bénéfice... Mais ce n'est qu'un fantasme pour l'instant). Qu'en pensez-vous ?
--- Vous pouvez prédire la probabilité (en général, je n'aime pas le mot "prédire", et surtout en combinaison avec le mot "probabilité") que le prix reste dans une fourchette donnée à un intervalle de temps donné (ou inversement, qu'il en sorte) - vous pouvez aussi gagner de l'argent avec cela.
Oui, bien sûr, nous faisons des prédictions, basées sur les résultats de l'analyse des groupes de données qui en résultent, de manière probabiliste ;). On ne peut rien affirmer avec certitude, il y aura toujours des exceptions à la règle. Je vais mettre en place un fichier de données, il y a des numéros de cellules et la période OOS est grisée. Vous pouvez également essayer de vous faire des pronostics et d'élaborer une stratégie dans Excel sur la période d'entraînement, puis de la vérifier lors de l'OOS. Par exemple, nous analysons quel maximum et quel minimum le prix va atteindre dans le futur (par les barres), mais ici nous pouvons dire d'emblée que le canal va s'étendre dans le futur. Et comment afficher TS dans l'attente mathématique positive sur cette idée ?
Le fichier est joint.