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Je parlais de 20p par jour de façon régulière, peu importe le risque, le total devrait être de 400p par mois, aujourd'hui +100p demain -60p par jour de toute façon, moyenne +20p par jour.
http://savepic.org/1579703.gif
Eh bien, tradez sans stop - sortez à un profit de 20p, ou à un appel de marge)))). Supposons que le niveau de coli dans votre lot soit de 400п, alors même sans aucun système, et en négociant à partir de la balle, la probabilité de profit sans tenir compte du spread sera supérieure à 95% et il est fort probable que vous serez dans un profit "stable" pendant un certain temps. Mais la dévastation est une question de temps. Je vous pose donc la question suivante : combien de temps/nombre de transactions sont "stables" pour vous ?
il y a des stops, 20p en quelques heures est tout à fait réaliste avec 1-2 trades
ça n'a pas d'importance du tout. Vous pouvez avoir un bénéfice "stable" de 2p et être milliardaire. La question est de savoir quelle stabilité et quels risques
ça n'a pas d'importance du tout. Vous pouvez "régulièrement" avoir un bénéfice de 2p et être milliardaire. La question est de savoir quelle stabilité et quels risques
Que pensez-vous des pros, est-il possible d'écrire une telle stratégie, une stratégie non syndiquée basée uniquement sur les mathématiques ?
Qu'entendez-vous par "non-syndicat purement mathématique" ?
Si je prends des formules qui calculent les valeurs des indicateurs et que je les glisse dans le code de l'EA, j'aurai alors une stratégie sans indicateur basée purement sur les mathématiques. Parce qu'il n'y a pas d'indicateurs qui sont appelés dans le code de l'EA.
Qu'entendez-vous par "non syndiqué" purement mathématique ?
Si je prends, par exemple, des formules pour calculer les valeurs des indicateurs et que je les glisse dans le code de l'EA, j'aurai alors un EA sans stratégie de syndicateur basé purement sur les mathématiques. Parce qu'il n'y a pas d'indicateurs qui sont appelés dans le code de l'EA.
le but n'est pas de comparer des pips et des pourcentages, 100 pips de profit à condition d'un drawdown de 20% maximum. Mon sentiment est que 100 pips de profit en un seul trade n'est pas réaliste, c'est à dire 10x10 pips dans les petits timeframes m5,m15, m30. Je pense qu'avec un petit takeprofit il est plus réaliste de garder le drawdown en dessous de 20%.
C'est précisément la question de ce que nous comparons. Voici un exemple :
SergSV: Je viens d'écrire que 20p par jour, c'est facile ;)
j'ai posté l'état et l'accord se trouve dans la réponse :
Mathemat 17.04.2011 20:27
J'y ai trouvé une affaire, c'est-à-dire un échange négatif important.
acheter 0.01 GBPUSD 23.11.2010 09:22 @ 1.5934, fermé 17.01.2011 13:23 @ 1.5945.
Le drawdown flottant sur ce trade était d'environ 600 pips. Figure :
Et je crois que 600 pips peuvent représenter 20% du dépôt, %% de profit calculer pour vous-même J)
Donc, tout le monde a raison et est heureux - nous avons gagné des points, le % de prélèvement est correct et les swaps sont ajoutés aux BC.
C'est précisément la question de ce que nous comparons. Voici un exemple :
Et met en place l'état, en réponse il y a un commerce :
Et je crois que 600 pips peuvent représenter 20% du dépôt, %% de profit calculez-le vous-même ;)
Donc, tout le monde a raison et est content, ils ont gagné des points, et le % de drawdown a été respecté, et les sociétés de courtage ont reçu des swaps.
stop à 30p, à 0,1 pour chaque compte de 1000UU le risque maximum.
Comment cela se rapporte-t-il à la réalité ? Vos statistiques montrent que vous avez des zéros dans la colonne stop loss))).
C'est précisément la question de ce que nous comparons. Voici un exemple :
Et met en place un staat, en réponse est un commerce :
Et je crois que 600 pips peuvent représenter 20% du dépôt, %% de profit calculez-le vous-même ;)
Donc, tout le monde a raison et est content, ils ont gagné des points, et le % de drawdown a été respecté, et les sociétés de courtage ont été alimentées en swaps.
C'est bon quand c'est bon... )))