Indicateurs prédictifs - page 11
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Vous devriez vous-même douter des bleus - si vous êtes un vrai scientifique et non un novice naïf qui veut se faire avoir.
Si vous les mettez en doute, vous devez d'abord refuser d'utiliser (18) comme base de toute recherche future sans l'avoir compris.
C'est déjà réglé, Yusuf. Les questions les plus directes sur la remise en question des prémisses vous ont été posées non seulement par moi, mais aussi par plusieurs autres personnes dans votre grand fil, plus près du début du fil. Voir les posts de Vinin et d'alsu. Vous les avez balayés d'un revers de la main avec des propos érudits et de l'autosatisfaction.
J'ai l'impression que vous ne comprenez même pas vraiment votre "article".
Vous devriez vous-même avoir quelques doutes sur le surlignage bleu - si vous êtes un véritable scientifique et non un novice naïf qui veut se faire avoir.
C'est réglé, Yusuf. Les questions les plus directes sur les prérequis vous ont été posées non seulement par moi, mais aussi par plusieurs autres participants à la discussion dans votre grande branche.
Notre tâche consiste à traiter le point (18), et non la prémisse. Vous abordez d'abord les conditions préalables des nombres de Fibonacci, des fourchettes ...., des papillons et autres "stratégies".
Désolé, mais votre fameux (18) est un ratio issu des divagations d'une jument bleue.
Comme on le sait en logique formelle, tout peut être déduit d'un non-sens.
P.S. En parlant de contexte : la prémisse est le contexte de votre (18). Et vous proposez maintenant de traiter (18) proprement dit, en ignorant tout le contexte !
Non. Vous n'avez pas besoin de chercher de codes. La dynamique du marché, c'est-à-dire l'accélération ou la décélération, montre où se trouvent les meilleurs points d'entrée/sortie. Et aussi la gamme des écarts, comme les points. Si dans le saut des prix japonais, le signal saute de 8-9 écarts-types par rapport à la moyenne, il est clair qu'il s'agit d'une anomalie et d'une dysharmonie financière comme un "tremblement de terre financier", puis il revient à la normale, c'est-à-dire à la correction, mais il ne revient pas simplement à la normale, mais il fait un saut d'inertie beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y aura une fluctuation apériodique, un déplacement du vecteur de force (direction). Tout se reflète dans tout.
La vélocité est la dérivée première, vous pouvez utiliser soit l'angle de régression linéaire, soit le décalage de 2 moyennes . L'indicateur MACD le montre. L'accélération est la 2ème . L'indicateur OsMA le montre. Les changements dans leurs amplitudes, c'est-à-dire les oscillations des vagues, forment des "glissements", des pics et des creux. Lors du ralentissement, une "divergence" se produit, c'est-à-dire que les pics suivants seront plus petits que les précédents. C'est précisément le meilleur moment pour les entrées et les sorties. Lorsque les pics sont en hausse, il s'agit d'une augmentation de la tendance, d'une "convergence". On peut également utiliser des données numériques directes, par exemple en mesurant les zigzags des genoux de différentes portées et leurs rapports. En les utilisant, nous pouvons également calculer le vecteur de puissance et certaines autres caractéristiques.
Ici, le principal problème est le choix de la période et de la fourchette d'amplitude et de temps de négociation, à court, moyen ou long terme. Nous devrions voir que les indicateurs sont en résonance avec l'onde. Sur une période invariable, personne ne peut facilement entrer dans une phase. Ils l'ont obtenu une ou deux fois ou les ont optimisés dans le testeur, puis ne l'ont pas obtenu. Si l'on tient compte du fait que le signal est constitué d'un ensemble d'ondes, il faut utiliser plusieurs mètres, mieux vaut multiplier la période par 2, le nombre d'or, et le classer ou faire un réglage automatique, comme cela se fait en radiotechnique, où les récepteurs sont automatiquement réglés après la capture du signal. Et vous devez encore faire tout cela pour que l'immunité réelle au signal et au bruit corresponde parfaitement. Si les moyennes sont utilisées pour le filtrage, comprenez à quel point elles sont en retard. S'il n'y a pas d'oscillations et de divergences, et que le renversement se produit brusquement, il faut savoir s'il s'agit d'une anomalie ou non, c'est-à-dire les fourchettes de déviation moyennes.
Et pour les plages d'écarts par rapport à la normale, vous devez connaître la moyenne de chaque paire. La GBP et le JPY ont des caractéristiques assez différentes, comme le caractère des personnes, leur taille, leur poids, leur mouvement et leur comportement, et leur croisement GBPJPY (l'enfant d'un tel mariage) l'est encore plus. Cette propriété est utilisée par les "scalpers" pour le trading de nuit, et par certains pour le day trading, ainsi que par des "agents de moyenne" compétents.
Et bien sûr, si cela se fait en mode multidevises, alors c'est génial. Le seul MACD normalisé dans toutes les paires majeures dans un seul graphique, comme un arc-en-ciel, montre immédiatement la relation entre les paires. Et si une paire est sortie de la pile, elle reviendra sûrement, car elle ne peut pas rester longtemps dans un état anormal. Le marché des devises est toujours auto-équilibré, et les banques ou les grands fonds prennent des mesures pour équilibrer le marché. Ou bien ils créent une discorde artificielle, comme la dernière au Japon, afin d'en tirer profit, mais tout dépend de la chance qu'ils ont et de la façon dont ils savent s'y prendre. Dans ce cas, un nombre énorme de dépôts sont tués ou les stop-loss sont léchés, comme les personnes lors d'un tremblement de terre ou d'une guerre. Si une paire est en hausse et l'autre en baisse, par exemple USDPY est en hausse et GBPUSD est en baisse, en plus la nuit, c'est une manipulation, ils vendent la livre pour augmenter la valeur du yen. Quelques heures plus tard, ils le revendront, et le matin, quand l'euro se réveillera, le GBP montera, comme dans le break-down du matin, et le Yen chutera, si on ne trouve pas un bouc émissaire, comme le NZDUSD, mais on le verra quand ils iront dans des directions opposées.
Mais j'ai décrit cette approche très générale. Des solutions totalement non conventionnelles sont possibles.
Tu vas être torturé avec les codes, il pourrait y avoir des millions de matrices...
Le mystère apparent du marché réside dans le fait que, contrairement à nos notions sur l'inertie inévitable, elle n'existe pas, et l'inertie apparente est liée aux conjonctions (18), où l'on permet au prix de se déplacer, par exemple, vers le haut en formant simultanément une tendance baissière, sur laquelle il saute comme si de rien n'était, en gardant une dynamique, mais en changeant de direction, comme un objet dépourvu de masse. D'où des changements "soudains" de direction et de valeurs. Il est inutile de deviner les valeurs futures des prix ou d'élaborer une stratégie basée sur l'analyse de l'histoire. Le marché est toujours original et, comme l'ont souligné à juste titre les participants, un morceau n'est pas comme un autre. Il existe des milliards de combinaisons dans lesquelles il est facile de se perdre.
Vous avez raison, nous avons besoin de solutions non conventionnelles, et les codes que j'ai indiqués sont approximativement marqués - peut-être que les coefficients et les paramètres (18) fonctionneront comme un code.
Désolé, mais votre fameux (18) est un ratio dérivé de la bêtise d'une jument.
Comme le montre la logique formelle, tout peut être déduit d'un non-sens.
P.S. En parlant de contexte : la prémisse est le contexte de votre (18). Et vous proposez maintenant de traiter (18) proprement dit, en ignorant tout le contexte !
L'essentiel est (18), et sa provenance sera expliquée plus tard, apparemment je n'ai pas réussi à le faire correctement dans l'article, je pense. Si l'idée de la conclusion et du raisonnement (18) peut sembler absurde, elle ne perd pas pour autant son pouvoir, le mystère de dissiper les illusions, de changer fondamentalement nos idées sur le marché, ce qui le rend difficile à percevoir.
.....
3. Tous les participants s'engagent à me transférer honnêtement 10% des bénéfices provenant de l'utilisation éventuelle de l'indicateur et du conseiller.
.....hmm...
Et où se trouve le moindre mot sur la façon dont nous partagerons les pertes, ou au moins les risques ? Ou bien est-ce que nous échangeons sur des comptes de démonstration et partageons honnêtement les demobucks ?
Yusuf, tu as raison de t'agiter sur les forums russophones, car seuls les Slaves peuvent tout abandonner pour cette idée, vivre dans l'endettement et espérer un profit rapide, recevoir un salaire de 500 $ pour le travail principal, et avoir un dépôt dans la DC de 1000 $. Essayez de vous agiter sur les forums anglais - les gens y sont plus riches, mais pour ce qui est de donner votre argent à un étranger - beaucoup moins confiant, peut-être qu'ils vous expliqueront quels sont les risques, vos suggestions ressemblent à un vieux dicton de l'armée : "D'abord vous fumez les vôtres, et ensuite chacun pour soi".
Je suis tout à fait disposé à couvrir vos pertes, si elles sont réellement liées au dysfonctionnement d'une EA déjà mise à niveau, plutôt qu'à votre stupidité à interférer avec son travail. Nous devons d'abord le mettre en place et le faire fonctionner grâce aux efforts conjoints du "forum russophone".
Je suis tout à fait d'accord. Si vous vous engagez à faire amende honorable. Je peux commencer demain.
Cela, je l'ai déjà annoncé, mais sous réserve de l'échec de l'EA et si vous suivez les règles de trading établies par tous les participants, de ne pas courir après des profits imaginaires, etc. etc.
Cela, je l'ai déjà annoncé, mais sous réserve de l'échec de l'apport en EA et si vous suivez les règles de trading établies par tous les participants, sans courir après des profits imaginaires, etc. etc.
Le mystère apparent du marché est que, contrairement à nos idées sur l'inertie inévitable, elle n'existe pas, et l'inertie apparente est liée aux conjonctions (18), où l'on permet au prix de se déplacer, par exemple, vers le haut en formant simultanément une tendance à la baisse, sur laquelle il saute comme si de rien n'était, en gardant la dynamique, mais en changeant de direction, comme un objet dépourvu de masse. C'est pourquoi il y a des changements "soudains" de direction et de valeurs. Il est inutile de deviner les valeurs futures des prix ou d'élaborer une stratégie basée sur l'analyse de l'histoire. Le marché est toujours original et, comme l'ont souligné à juste titre les participants, un morceau n'est pas comme un autre. Il existe des milliards de combinaisons dans lesquelles il est facile de se perdre.
Vous avez raison, nous avons besoin de solutions non conventionnelles, et les codes que j'ai indiqués au conditionnel, ils sont à peu près marqués - peut-être que les coefficients et les paramètres (18) fonctionneront comme un code.
L'inertie est présente à certains endroits. Sur les longues tendances, tous les acteurs du marché n'ont pas le temps de comprendre que la direction change et adhèrent à l'ancienne direction par inertie. En effet, comme l'a écrit un professionnel américain : "Les tendances mondiales mettent longtemps à mourir".
Les changements constants de direction sont présents, car il y a deux devises, on les appelle des "paires". Un jour, la masse totale des achats d'une paire l'emporte sur l'autre. Mais la composante constante sous la forme des moyennes lentes est souvent bien vue comme une "ligne de guerre". C'est-à-dire que nous avons presque toujours une composante longitudinale lente, puis des composantes transversales courtes, en marchant autour du "centre de gravité". Si le signal est décomposé en un spectre, cela est clairement visible. Tout le monde essaye de gagner sur chaque millimètre du marché, les scalpers passeront à un écart de seulement 5-10 pips et à des vagues de 9 à 30 minutes. Pour les banques, ce sont des ondulations dans l'eau, elles s'intéressent généralement à des catégories plus larges de 10 fois au moins 50-100 pips, et le temps pour cela est au carré de l'amplitude. La période d'une onde augmente comme le carré de l'amplitude, si vous ne me croyez pas, prenez au moins la caractéristique de l'écart-type en changeant doucement la période, puis approchez la dépendance par une fonction puissance.
Vous obtiendrez approximativement A=B*MathPow(C) ; où C sera approximativement 0,5 et B dépendra de la "croissance" de la paire de devises. La plus grande croissance dans ce cas sera observée dans l'enfant commun de la livre et du Néo-Zélandais GBPNZD, c'est-à-dire potentiellement la paire la plus rentable, mais il y a aussi un énorme écart.
Entre autres, aujourd'hui, comme le disent les observateurs professionnels sur la chaîne de télévision RBC, le trading sur le marché est automatisé à 50% et chacun a ses propres paramètres. C'est pourquoi le vecteur de pouvoir change rapidement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et l'équilibre général des fonds et des transactions évolue lentement et gravite autour des fuseaux horaires. Les paires européennes sont actives le jour et relativement passives la nuit. L'amplitude du croisement GBPCHF est 5,5 fois plus élevée le jour que la nuit. L'amplitude change, c'est-à-dire que la composante spatiale, par exemple, augmente dans la journée, et le temps est comprimé. La nuit, au contraire, l'espace est comprimé et le temps augmente, le marché se traîne longtemps. L'espace et le temps interagissent l'un avec l'autre. Il est donc impossible d'utiliser des indicateurs dont la période est constante sur toute la plage. Elle est rendue constante uniquement en raison de l'imperfection des outils de calcul et des programmes de trading. La période de votre polynôme est également constante. Mais pourquoi ?
Quelle différence cela fait-il par rapport à l'intersection de 2 moyennes ? Je soupçonne qu'il n'y en a pas, cela ressemble juste à une belle ligne à décroissance régulière, alors que les retournements seront proportionnels à l'intersection de 2 moyennes avec la même inertie de 0,25 à 0,5 de la période. Alors pourquoi toute cette agitation.
Et surtout, il ne prédit rien. Il y a une différence entre le fait de tracer une ligne décroissante, prétendument prédite, basée sur la période des données passées, et la prédiction par probabilité mathématique, qui dessine directement une trajectoire probable avec tous les virages, avec une confiance décente et sans aucune inertie ou décalage.