Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 59
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Très intéressant. J'aimerais avoir un aperçu de la situation, specialprog......
2Gerasimm : Oui, vraiment intéressant... J'aimerais aussi le voir...
2Gerasimm : Oui, intéressant en effet... J'aimerais aussi le voir...
il y a un essai de 30 jours )
Écrivez ensuite vos impressions, s'il vous plaît.
il y a un essai de 30 jours )
Écrivez ensuite vos impressions, s'il vous plaît.
Où se situe la limite entre les modèles adaptés et les modèles réels ?
En observant le marché, nous constatons que les modèles éventuellement existants ne peuvent pas être paramétriquement constants. Chaque système présente un niveau d'adéquation et un niveau de régularité d'un ou plusieurs événements.
Et la prépondérance vers le deuxième niveau est responsable de la rationalité de l'idée de trading elle-même.
Penser de manière abstraite. Les réflexions des autres seraient intéressantes.
C'était un bon fil de discussion... Beaucoup d'opinions exprimées. Il y a des grains de vérité dans de nombreux commentaires.
Mais la question reste ouverte.
Je vais essayer d'y répondre.
--------------------------------------
La ligne se situe au niveau de la durée de la période de test/optimisation.
Prenons par exemple un TS basé sur 2 croisements de MA, TF = H1, lot constant, l'optimisation en trois mois nous donne facilement les paramètres d'un TS "rentable", qui a
J'ai 125 transactions pendant 3 mois, chacune d'entre elles est rentable, MO = 10 spreads, FS = ~ 4.5. En bref, le rêve d'un poète...
Essayons maintenant d'appliquer la même astuce à une période de 10 ans.
Et ? Cela ne fonctionne pas.
Le meilleur ensemble de paramètres aboutit à des spreads MO=2, FS < 1, des transactions 969 (soit ~24 pour trois mois), des drawdowns d'une durée d'un an et demi. En bref, ça craint.
L'optimisation ne parvient donc pas à résoudre la tâche apparemment élémentaire qui lui a été assignée. Pourquoi ?
Peut-être que c'est parce que nous avons franchi la ligne?
C'était un bon fil de discussion... De nombreuses opinions ont été exprimées. Dans beaucoup de commentaires, il y a des grains de vérité.
Mais la question reste ouverte.
Je vais essayer d'y répondre.
--------------------------------------
La ligne est dans la durée des tests/optimisation.
Prenons par exemple un TS basé sur 2 croisements de MA, TF = H1, lot constant, optimisation sur trois mois nous donne facilement les paramètres d'un TS "rentable" avec
Pour trois mois de 125 transactions, chacune des trois mois étant rentable, MO = 10 spreads, FS = ~ 4,5. En bref, le rêve d'un poète...
Essayons maintenant d'appliquer la même astuce à une période de 10 ans.
Et ? Cela ne fonctionne pas.
Le meilleur ensemble de paramètres avec le résultat MO=2 spreads, FS < 1, trades 969 (c'est-à-dire ~24 pour trois mois), drawdowns d'un an et demi. En bref, ça craint.
L'optimisation n'a donc pas permis de mener à bien cette tâche apparemment élémentaire. Pourquoi ?
Peut-être parce que nous avons franchi une ligne?
C'était une faute d'optimisation dans ce cas ? J'en doute.
La raison est dans la primitivité du TS basé sur 2 traversées MA.
Plus la période est longue - moins il y a de chances d'ajuster les paramètres de 2 MA tout en conservant la MO.
Si nous allongeons la période, le MO sera probablement encore plus bas.
Dans ce cas, ce TS est un lit de Procuste.
Quant à la limite - elle semble être vraiment dépassée pour ce type de TS.
Jingo:
Le marché est souvent dans une incertitude flottante après des reprises ou des corrections de différentes forces.
Je pense que les principes d'entrée et de sortie devraient être différents du tout.
Je pense qu'IgorM a raison quand il dit que "-sortir du marché sur un signal d'entrée inverse". Ce principe doit refléter la régularité au sein même du TS. Si un tel principe ne permet pas de réaliser des bénéfices à long terme, les signaux d'entrée doivent également être considérés comme erronés.
Quant à la limite - elle semble être vraiment dépassée pour ce type de CT.
Le critère (ou la limite) recherché dans ce fil ne devrait pas dépendre du type de CT.
Je n'ai cité ce CT qu'à titre d'exemple clair pour tous.
.......................
Ok. Posons le problème dans l'autre sens :
Vous avez besoin de n'importe quel TS disponible par n'importe quelle optimisation dans le testeur (même la plus sévère sur-optimisation) produisent finalement les résultats suivants:
1) Nombre de transactions en 1 an au moins 250-300.
2) L'espérance mathématique d'au moins deux écarts.
3) Que le facteur de récupération soit égal à quatre (minimum).
.............
Qui peut présenter un rapport de testeur avec ces résultats ?
Immédiatement, je vois une forêt de mains...
Ah, oui, j'ai complètement oublié :
4) Gamme d'essais tous les antécédents disponibles de 1999 à 12.2010 (12 ans)
=====================
Si quelqu'un peut montrer quelque chose comme ça,
ce serait apprécié.
PS Et probablement surpris. ))
Mais la question reste ouverte.
Je vais essayer d'y répondre.
--------------------------------------
La ligne se situe au niveau de la durée de la période de test/optimisation.
Rendons-le plus formel. La ligne elle-même doit être articulée. Pas ce que c'est. Et si vous vous retrouvez avec un semblant de formule, c'est bien. C'est une idée intéressante dans son principe.
C'est l'avantage, que pendant 12 ans d'histoire, le marché a été dans différents états, phases, etc.
Et il est extrêmement difficile de faire correspondre à une telle période de test, pour ainsi dire, un TS à stratégie unique (sans intérêt personnel ou fanatisme, bien sûr).
Et si les résultats sur 12 ans sont aussi fixes et stables, alors nous avons trouvé et utilisé une sorte de modèle.
Sinon, c'est un ajustement.
Le critère (facette) est clair.
.............................
Eh bien, et certainement pas comme dans la branche suivante que le camarade vend : tous les tics, quatre ans au milieu sans profit, etc.