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Parce que vous essayez de travailler sur les "particularités du DC", et non sur les "particularités du marché". Les "particularités de la VC" sont faciles à fermer et vous n'avez plus rien à faire. La solution consiste à étudier les particularités du marché, et non les particularités des sociétés de courtage.
Mon objectif n'est pas d'étudier les particularités des sociétés de courtage, mais d'utiliser les résultats des tests des paramètres d'une société de courtage pour d'autres sociétés, car les prix moyens sur chaque barre ne devraient probablement pas être très différents lorsqu'on passe d'une société de courtage à une autre. Il semble que je me sois trompé. Je ne peux pas optimiser certaines sociétés de courtage - je n'obtiens qu'un résultat 1/1.
si un conseiller perd avec certaines sociétés de courtage et travaille de manière rentable avec d'autres.... vous feriez mieux d'en savoir plus sur le bruit brun....
Il s'agit des paramètres d'entrée.... un EA vraiment rentable devrait (axiome) fonctionner avec n'importe quelle paire, n'importe quelle période... avec n'importe quelle société de courtage...
Cela a-t-il un effet critique sur le test ? Je peux vous donner un exemple ?
Il s'avère que, curieusement, par exemple, prenez un EA, optimisez ses paramètres sur les cotations d'une société de courtage, puis exécutez une visualisation avec ces paramètres sur le testeur d'une autre société de courtage, vous obtenez parfois des résultats diamétralement opposés, c'est là le problème, même en vous basant sur les résultats de l'historique le plus proche, par exemple les derniers jours.
Yusuf, j'ose dire - c'est toutes les machinations des "banques du Consortium" ... contre nous, mortels ordinaires (non graciles)"... :-)))
comment faire l'opérateur
boucle pour une fois dans l'EA ?
C'est-à-dire que je veux qu'une déclaration de temps ne fonctionne qu'une seule fois dans tout son travail.
-------------------------------- Je veux comprendre comment le faire.
Tâche n° 2 : Je veux boucler l'instruction while pour qu'elle s'exécute exactement au bout de 20 secondes.
Aussi étrange que cela puisse paraître, prenez un EA, optimisez ses paramètres sur les cotations d'une société de courtage et lancez ensuite la visualisation avec ces paramètres dans le testeur d'une autre société de courtage et parfois nous obtenons des résultats diamétralement opposés ; c'est le problème, même sur l'historique le plus proche, par exemple sur les derniers jours.
Non, je ne voulais pas dire exactement ça. Je posais une question sur les trous. Combien de trous doivent être présents pour empêcher la création d'une stratégie de trading ? )))
Le fait est que je ne développe des EA que sur des TF de grande taille. Pas en dessous de H4. Par conséquent, je ne pense pas, ou plutôt je suis sûr, que le problème que vous suggérez puisse m'affecter d'une manière ou d'une autre.
comment faire l'opérateur
boucle une fois dans l'EA ?
Tout dépend de la condition après tout. Tant que la condition est vraie ou non, exécutez ce qui se trouve dans le corps de la boucle.
si un conseiller perd avec certaines sociétés de courtage et travaille de manière rentable avec d'autres.... vous feriez mieux d'en savoir plus sur le bruit brun....
il s'agit des paramètres d'entrée.... un EA vraiment rentable devrait (axiome) fonctionner sur n'importe quelle paire, n'importe quelle période...avec n'importe quelle société de courtage...
Question sur la modification d'un ordre en cours.
La fonction OrderModify() ne permet pas de modifier la taille du lot. Il s'avère que si nous devons modifier le volume de l'ordre en attente selon le système de gestion de l'argent à l'heure actuelle, nous devrons le supprimer et le définir à nouveau avec un nouveau volume. Est-ce que je pense correctement ou existe-t-il une autre alternative ? ))