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Elle ralentit, bien sûr, mais tout dépend d'indicateurs spécifiques. Pour des calculs simples, c'est tout à fait acceptable, mais cela permet de gagner du temps lors du développement. De cette façon, vous pouvez vérifier l'idée très rapidement et la jeter joyeusement à la poubelle. Si les résultats sont encourageants. il est alors possible de le réduire à un seul indicateur.
Les programmeurs en général ne font confiance à personne (je ne suis pas un programmeur :)) ), c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'utiliser des indicateurs, on les divise en deux catégories : ceux à pointe émoussée et ceux à pointe aiguë.
Certains pensent que les algorithmes transférés directement de l'indicateur au conseiller expert sont les plus rapides.
D'autres disent que la différence n'est pas significative au point de compliquer le code. Et parfois, l'introduction de calculs dans le conseiller expert ralentit même les tests.
Il y a des experts qui sont très habiles pour optimiser la vitesse du code, et ils ne sont pas si nombreux, même parmi les professionnels.
Lisez les articles du Testeur et des autres sections, ce sera intéressant.
Et il est plus pratique pour le simple campagnard de tout garder dans l'indicateur et d'envoyer des signaux au conseiller expert à partir de là. Cela permet de modifier facilement le système, de changer et de réécrire les indicateurs, d'utiliser plusieurs indicateurs simultanément, etc. Il est intéressant de noter que l'un des programmeurs de forum les plus expérimentés est du même avis.
excursion intéressante
Le délai de réponse du courtier annule toute optimisation du code.
Pour les ordres en attente - une optimisation sérieuse du code n'est pas cruciale (modularité - facilité de développement et de modification du code).
Merci, très intéressant. Je viens de "faire" mon premier EA, en fait, j'ai juste changé quelques lignes de code dans l'EA fini. Voici ce qui en est ressorti :
"Shifter", pas d'arrêts. J'ai maintenant décidé de l'optimiser.
Veuillez me conseiller, où puis-je lire de bons résultats de tests dans MT4 (drawdown, espérance mathématique, rentabilité et autres paramètres donnés par le testeur ou pouvant être obtenus dans excel). Quelque chose de pas trop académique-encyclopédique, simple et pratiquement utile.
Merde, je pense que j'ai touché le net... :)
Merci, très intéressant. Je viens de "faire" mon premier EA, en fait, j'ai juste changé quelques lignes de code dans l'EA fini. Voici ce qui en est ressorti :
"Shifter", pas d'arrêts. J'ai maintenant décidé de l'optimiser.
Veuillez me conseiller, où puis-je lire de bons résultats de tests dans MT4 (drawdown, espérance mathématique, rentabilité et autres paramètres donnés par le testeur ou pouvant être obtenus dans excel). Quelque chose de pas trop académique, encyclopédique, simple et utile en pratique.
Merde, je pense que j'ai touché le net... :)
Le meilleur résultat sera obtenu lors des tests en mode temps réel. D'autres fois, dans le testeur, un EA est bon, mais en temps réel, il perd tout sans faire attention à une quelconque attente mathématique. L'option la plus simple consiste à utiliser un compte de démonstration. Mais encore mieux, ouvrez un compte en cents avec un lot minimal = 0,01 et, après avoir placé 10 livres, lancez l'EA sur le compte réel, car les tests sur le compte de démonstration diffèrent de ceux sur le compte réel. Eh bien, 10 livres avec ce lot vous donneront au moins l'équivalent de l'EA sur le compte avec un dépôt de 10 000 dollars. Même avec des erreurs, mais il s'agit d'un trading en temps réel sur un compte réel. Si ça ne vous dérange pas de dépenser 10 livres, allez-y.
...Merde, je crois que j'ai touché les filets... :)
Faites une recherche sur les mots magiques que vous avez cités et vous serez horrifié par la quantité de matériel et d'opinions qui y sont exprimés. Je ne me suis toujours pas fait ma propre opinion.
La seule chose dont je suis fermement convaincu est la suivante : optimisez sur une période, puis effectuez des tests uniques sur une autre (OOS ou forward, comme on les appelle) avec de meilleures données. Les EAs qui montrent des résultats similaires sur de nouveaux horizons temporels (à terme) sont intéressants. S'ils ne chutent pas dramatiquement, c'est déjà quelque chose, vous pouvez bricoler. S'ils restent nuls ou affichent une tendance stable, c'est qu'il y a matière à amélioration.
Si le comportement du conseiller expert sur la section avant est radicalement différent de celui qui a été optimisé - dans la corbeille sans aucun regret, en trichant et en bidouillant.
Tout ceci s'applique aux codes, qui n'utilisent pas de technologies douteuses, jouant sur les particularités des cotations des courtiers (Pips, attrape-divergences).
Et puis, Vladimir me l'a rappelé, la pratique est le seul critère de vérité. Tout résultat prometteur dans le testeur est testé au moins sur la démo. Si les résultats sont significativement différents - à la poubelle. Quelles que soient les raisons, il est prévu de commercer sur le réel, pas dans le testeur.
Les tests en temps réel donneront les meilleurs résultats.
C'est un long moment, je n'ai pas d'intraday... J'ai eu une centaine de transactions en un an - de cette façon, vous testerez en temps réel jusqu'à votre retraite :)
Long, je n'ai pas d'intraday... J'ai eu une centaine de transactions en un an - de cette façon, vous les testerez en temps réel jusqu'à votre retraite :)
Je n'envisage même pas les stratégies avec une telle fréquence de transactions, car il faudrait une vie entière pour les tester. Vous découvrirez que ce n'est pas rentable sur votre lit de mort et vous gâcherez la solennité du moment.
Priez, le processus est irréversible maintenant... :))
Faites une recherche sur les mots magiques que vous avez mentionnés et vous serez étonné du nombre de documents et d'opinions qui y sont exprimés. Je ne me suis toujours pas fait ma propre opinion.
La seule chose dont je suis fermement convaincu est la suivante : optimisez sur une période, puis effectuez des tests uniques sur une autre (OOS ou forward, comme on les appelle) avec de meilleures données. Les EAs qui montrent des résultats similaires sur de nouveaux horizons temporels (à terme) sont intéressants. S'ils ne chutent pas dramatiquement, c'est déjà quelque chose, vous pouvez bricoler. S'ils restent nuls ou affichent une tendance stable, c'est qu'il y a matière à amélioration.
Si le comportement de l'EA sur la zone avant est radicalement différent de celui sur la zone optimisée - pas de regrets, trichez et modifiez dans le panier.
Merci beaucoup pour l'avis ! !!
Je pensais moi-même qu'une certaine section anormale sur une période pouvait ruiner, pardon, dévaloriser les résultats des tests - disons que le tseta se balançait dans des oscillations de trois à sept chiffres pendant l'année, mais qu'il y avait une courte section où il volait à vingt chiffres sans s'arrêter - la valeur d'une telle optimisation pour les transactions futures est probablement très faible, car la moyenne jouera son rôle...
Oui, il y a beaucoup de matériel sur ce sujet, je sais. Je m'en occuperai.
Merci encore une fois.
Je n'envisage même pas les stratégies avec une telle fréquence de transactions, car il n'y a pas assez de vie pour les vérifier. Vous découvrirez que ce n'est pas rentable sur votre lit de mort et vous gâcherez la solennité du moment.
:)
Je pense que c'est toujours moins cher que de patauger dans un marécage de fluctuations et de bruit sur des graphiques minute. Une transaction tous les 1 à 5 jours, ce n'est pas si long.
Bonjour, je n'arrive pas à comprendre la fonction 'BarsSince' - la fonction n'est pas définie C:\FXstart\Documents/experts/autres.mq4 (72, 96)
Je n'ai pas compris comment l'écrire, il reste en lettres noires dans l'éditeur MetaTrader et ainsi de suite, je l'ai googlé sur la question (comment mémoriser une barre), il s'avère que la fonction mémorise la barre sous certaines conditions, donne une valeur pour le nombre de barres passées de l'une à l'autre, disons, intersection d'une moyenne, mentionné sur une douzaine de forums, et l'aide ne peut pas le trouver !
Je suis stupide, c'est un mystère. Je continue à penser par moi-même.
Bonjour, je n'arrive pas à comprendre la fonction 'BarsSince' - la fonction n'est pas définie C:\FXstart\Documentation/experts/autres.mq4 (72, 96)
Je ne comprends pas bien comment l'écrire, il est dans l'éditeur de Metatradera reste en lettres noires et si barssince, je l'ai trouvé sur google sur la question (comment se souvenir de la barre), il s'avère que la fonction mémorise la barre dans certaines conditions, donne une valeur pour combien de barres passées de sabitiyi, disons l'intersection d'un milieu d'un autre, mentionné une douzaine de forums, et dans Aide trouver ne magu !
Je suis stupide, c'est un mystère. Je continue à penser par moi-même.
Quelle est la fonction ?