Vingt-quatre, et pas un iota de plus ! - page 3
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https://forum.mql4.com/ru/37748/page14 sur les arrêts
Merci. C'est le sujet :
.... nous devons avoir très peur de ces queues. Ils sont rares, mais si on les attrape de la mauvaise direction, on va y passer très fort et très vite. Nous ne connaissons pas l'heure de leur apparition, ni leur force, ni leur vecteur, mais nous savons qu'ils seront là. La seule chose que nous puissions faire est de les couper avec des arrêts brusques. Il n'y a pas d'outil plus efficace qu'un simple arrêt : c'est la garantie de raser ces queues et de les garder hors des limites du terrain. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur comme pochoir pour la coupe : un certain nombre d'écarts types ou une valeur ATR ou une valeur fixe exprimée en pips. Ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance tant qu'ils rasent ces queues.
et plus
Pour la même raison, l'utilisation de niveaux de profit (Take Profit) est beaucoup moins efficace que l'utilisation de stops de protection. Premièrement, nous n'attrapons jamais les queues qui se développent en notre faveur (car nous les cisaillons également), et deuxièmement, la probabilité que le prix n'atteigne pas le montant nécessaire et se retourne est inférieure à la normale, de sorte que nous perdrons plus sur les rendements que nous le ferions avec une distribution normale. Pour la même raison, remonter l'arrêt est également inefficace. Le plus souvent, le prix va s'inverser de manière aléatoire et exécuter notre stop tiré, ce qui fait que le plus souvent, nous ne ferons pas de profit.
Bien que ce paragraphe soulève des questions : si tirer un stop est inefficace, où prendre le profit ?
Une telle pensée m'a traversé l'esprit. Un arrêt très court. J'ai regardé quelque part les statistiques des fonds ou des traders privés les plus performants - le rapport bénéfices/pertes y est tout simplement monstrueux, plusieurs fois supérieur. Mais la question qui se pose est la suivante : si le stop a été éliminé par une fausse rupture, dois-je entrer à nouveau dans la même direction ? Après tout, ces choses sont liées entre elles - après un arrêt, il faut entrer quelque part.
Si elle est effectivement fausse, qu'est-ce qui a changé ? Bien sûr, en entrant.
Ce problème fait partie des "éternels". En option, des pendentifs à la place des arrêts.
C'est l'un des problèmes "éternels". Il s'agit d'une option - des pendentifs au lieu des arrêts.
Oui, je sais. Mais les questions intemporelles méritent-elles seulement d'être discutées ?
Je suis un peu confus, comment un pendule sauve-t-il ? Un arrêt n'est-il pas un pendule ? Expliquez, s'il vous plaît.
Si elle est effectivement fausse, qu'est-ce qui a changé ? Bien sûr, en entrant.
C'est un problème récurrent. Il y a une option ici - des pendentifs au lieu des arrêts.
Et encore une chose : dans un flat, même très insignifiant, vous pouvez monter si haut que dans une fourchette de cent pips, vous parviendrez à perdre la totalité de votre dépôt. Voir la semaine avant la nouvelle année sur l'euro-dollar.
allez aussi le voir https://www.mql5.com/ru/users/svinozavr dites les pour sur les arrêts.
comment le pendule va sauver
Si nous entrons 0,5 au lieu de 1 lot et que nous mettons un autre 0,5 au lieu du stop, le stop total de 1 lot se déplacera vers le bas. Essentiellement, toutes choses étant égales par ailleurs, nous diminuons le risque de ne pas être dans le métier. Mais nous diminuons également le bénéfice s'il n'y a pas d'éjection.
Et ce schéma peut fonctionner mieux à plat... enfin, cela dépend de la stratégie générale.
Si nous entrons 0,5 au lieu de 1 lot et que nous mettons un autre 0,5 au lieu du stop, le stop total de 1 lot se déplacera vers le bas. Essentiellement, toutes choses égales par ailleurs, nous réduisons le risque d'être hors du marché. Mais nous diminuons également le bénéfice s'il n'y a pas d'éjection.
Et ce schéma peut fonctionner mieux à plat... Eh bien, cela dépend de la stratégie.
Je ne comprends pas du tout. Divisez le lot par deux, multipliez-le par deux.
Je ne comprends pas.
Nah, ne va pas le voir, il est la risée de tous...
Je ne comprends pas du tout. Je veux diviser le lot par deux, ou le multiplier par deux.
La stratégie consiste à entrer un lot avec un stop de 50p.
Le prix est de 1,32, il y a beaucoup de bruit.
Puis soit 1 lot avec un stop à 1.3150. Ou 0.5 lots avec un stop de 1.3125 et achat en attente à 1.3150 avec un stop de 1.3125. (Je dois recalculer plus précisément).
C'est-à-dire que le stop total s'est déplacé de 25 points, le risque a diminué, mais le profit aussi, si le deuxième lot ne se déclenche pas.
Ça ressemble à ça.
La stratégie consiste à entrer un lot avec un stop de 50p.
Le prix est de 1,32, il y a beaucoup de bruit.
Puis soit 1 lot avec un stop à 1.3150. Ou 0.5 lots avec un stop de 1.3125 et achat en attente à 1.3150 avec un stop de 1.3125. (Je dois recalculer plus précisément).
C'est-à-dire que le stop total s'est déplacé de 25 points, le risque a diminué, mais le profit aussi, si le deuxième lot ne se déclenche pas.
C'est donc comme ça.
Quel est le montant de l'achat en attente (qui est déjà après le déclenchement du stop) ? 1 lot ?
Je ne comprends toujours pas - si votre système dit d'acheter ! - et que vous ne lui faites pas confiance, en réduisant le lot, alors pourquoi échanger ? Il est plus facile de ne pas entrer - il est certain qu'il ne trichera pas.
En général, je suis très sceptique quant aux systèmes qui réduisent le risque en réduisant les profits. Nous faisons du commerce dans le but de faire du profit. Si vous ne voulez pas prendre de risques, accrochez-vous à la barrière et c'est tout.
Mais ce n'est qu'une conclusion philosophique.