Équation de régression - page 15
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Qu'est-ce que cela signifie de dire que le problème de cointégration a été résolu ? L'objectif de l'utilisation de la cointégration est d'obtenir une BP stationnaire. En cas de succès, vous pouvez commencer à tondre la pelouse.
Est-ce que je comprends bien que le fait de tondre la pelouse à l'état stationnaire permet une autocovariance constante (ou plutôt sa dépendance au décalage uniquement) et une MO inchangée ? Pour être honnête, je ne comprends pas bien comment une autocovariance constante affecte la quantité d'herbe.
J'ai compris que l'autocovariance s'étale, mais elle s'étale de manière prévisible...
En général, vous n'avez pas besoin de stationnarité au sens strict pour gagner de l'argent. Une certaine dépendance persistante dans l'autocovariance (ou plus strictement - l'autocorrélation) de la PA est suffisante. Par exemple, la périodicité des extrema locaux. Peut-être que le VR dépendant peut être facilement transformé en VR stationnaire et c'est pourquoi tous les auteurs parlent finalement de la nécessité de résoudre le problème de la cointégration pour les gains.
Mais je ne vois toujours pas comment une autocovariance constante peut aider.
Dans mes recherches, j'ai compris pourquoi le marché FOREX est beaucoup plus compliqué que les autres. Le fait qu'il y ait très peu d'instruments financiers dans le FOREX : une douzaine ou deux. Et les corrélations entre eux sont extrêmement instables. Sur d'autres marchés, on peut facilement trouver beaucoup plus d'instruments financiers et de portefeuilles dont le capital est presque stationnaire.
Ai-je bien compris que le fait de tondre la pelouse à l'arrêt permet une autocovariance constante (ou plutôt sa dépendance au décalage uniquement) et une MO immuable ? Pour être honnête, je ne comprends pas bien comment une autocovariance constante affecte la quantité d'herbe.
J'ai compris que l'autocovariance s'étale, mais elle s'étale de manière prévisible...
En général, vous n'avez pas besoin de stationnarité au sens strict pour gagner de l'argent. Une certaine dépendance persistante dans l'autocovariance (ou plus strictement - l'autocorrélation) de la PA est suffisante. Par exemple, la périodicité des extrema locaux. Peut-être que le VR dépendant peut être facilement transformé en VR stationnaire et c'est pourquoi tous les auteurs parlent finalement de la nécessité de résoudre le problème de la cointégration pour les gains.
Mais je ne vois toujours pas comment une autocovariance constante peut aider.
Dans mes recherches, j'ai compris pourquoi le marché FOREX est beaucoup plus compliqué que les autres. Le fait qu'il y ait très peu d'instruments financiers dans le FOREX : une douzaine ou deux. Et les corrélations entre eux sont extrêmement instables. Sur d'autres marchés, on peut facilement trouver beaucoup plus d'instruments financiers et de portefeuilles dont le capital est presque stationnaire.
Je n'ai toujours pas compris. Comment arriver à la stationnarité de la non-stationnaire... la régression permet-elle de le faire ou s'agit-il simplement d'un croquis au stylo ?
Tondre la pelouse permet de s'assurer que les paramètres sont constants. Dans sa forme la plus simple, une série stationnaire est à retour à la moyenne, c'est-à-dire que si elle s'est éloignée de la moyenne, elle va forcément y revenir. Ne pas se soucier de l'autocorrélation, ne pas se soucier des extrêmes. La moyenne arithmétique est la route de la richesse, le commerce des murs du canal vers le centre.
L'autocorrélation constante fait simplement partie de la définition de la stationnarité. Pour être heureux, il suffit que la moyenne soit constante. Laissez l'autocorrélation marcher. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer le modèle GARCH qui vous aidera à détecter les groupes de volatilité plus élevée/plus faible et à déterminer les frontières exactes à partir desquelles négocier, car elles peuvent être différentes à différents moments. Vous pouvez également choisir de ne pas vous embêter et de vous contenter de négocier à partir de deux SPR. Très bientôt, il n'y aura plus rien à jeter. Si le processus est vraiment stationnaire.
Le Forex est beaucoup plus facile que les autres marchés. Ils ont déjà des spreads prêts à l'emploi, l'analyse de la cointégration naturelle. Il n'est pas nécessaire d'essayer de les cointégrer à nouveau. Ils sont prêts à constituer des portefeuilles long-short - acheter des euros - vendre des dollars. Toutes les paires de devises sont déjà stationnaires et en retour de moyenne. Il suffit de regarder non pas les minutes ou les heures, mais les semaines, voire les mois. Même à l'heure, n'importe quelle paire se promène au hasard de l'eau pure. L'effet de levier de 1:100 aveugle les gens, c'est comme regarder un éléphant à travers un microscope.
Le Forex est un marché très lent et à très faible volatilité. La bonne façon de faire du commerce là-bas serait de faire un ou deux échanges par an. En regardant une action, une variation de prix de 3-5-7 pour cent ou plus en un jour ? Facile ! Parfois même plusieurs fois par jour. C'est là qu'il y a de l'action. Le Forex, tel que la plupart des gens essaient de le négocier, consiste à se frayer un chemin dans le bruit, à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut aller sur les marchés où il y a une réelle opportunité de gagner de l'argent et ne pas jouer à la roulette sur le forex.
Tondre la pelouse permet de s'assurer que les paramètres sont constants. Dans sa forme la plus simple, une série stationnaire est à retour à la moyenne, c'est-à-dire que si elle s'est éloignée de la moyenne, elle va forcément y revenir. Ne pas se soucier de l'autocorrélation, ne pas se soucier des extrêmes. La moyenne arithmétique est la route de la richesse, le commerce des murs du canal vers le centre.
L'autocorrélation constante fait simplement partie de la définition de la stationnarité. Pour être heureux, il suffit que la moyenne soit constante. Laissez l'autocorrélation marcher. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer le modèle GARCH qui vous aidera à détecter les groupes de volatilité plus élevée/plus faible et à déterminer les frontières exactes à partir desquelles négocier, car elles peuvent être différentes à différents moments. Vous pouvez également choisir de ne pas vous embêter et de vous contenter de négocier à partir de deux SCO. Très bientôt, il n'y aura plus rien à jeter. Si le processus est vraiment stationnaire.
C'est peut-être un hors-sujet, car je n'ai pas relu le fil de discussion.
Honnêtement, je ne suis pas très surpris que ce sujet ait pris autant de temps à être discuté. Je pense que c'est assez simple.
J'ai attaché un module de sélection de paramètres à mon indicateur et j'ai rédigé le code en quinze à vingt minutes environ.
Il était nécessaire de confirmer les mots que la régression linéaire multivariée est inégale aux coefficients de pondération.
Par exemple :
Les coefficients de poids obtenus dans les deux cas ne sont pas proportionnels : {k1 ; k2 ; k3} !~ {n1 ; n2 ; n3}.
Ce fait, qui n'est parfois pas immédiatement évident, est mieux illustré par un exemple :
timbo:
Il suffit de regarder non pas une minute ou une heure, mais une semaine ou même un mois. Même sur l'horloge, chaque paire est un vagabondage aléatoire d'eau pure.
Le Forex est un marché très lent et à très faible volatilité. La bonne façon de faire du commerce là-bas serait de faire un ou deux échanges par an. En ce qui concerne les actions, une variation de prix de 3-5-7 pour cent ou plus en un jour ? Facile ! Parfois même plusieurs fois par jour. C'est là qu'il y a de l'action. Le Forex, tel que la plupart des gens essaient de le négocier, consiste à se frayer un chemin dans le bruit, à chercher une aiguille dans une botte de foin. Il faut aller sur les marchés où il y a une réelle opportunité de gagner de l'argent et ne pas jouer à la roulette sur le Forex.
Je me demande comment vous pouvez expliquer une telle image sur un laps de temps allant de 20h00 à 23h00 environ...
Je pense que vous pouvez trader sur des graphiques en tick, ou sur des graphiques en une minute, ou sur des graphiques en 5 minutes, ou sur n'importe quelle échelle de temps - partout et partout
.
Il y aura des canaux, des lignes de résistance et de soutien.
Il vous a fallu confirmer les mots que la régression linéaire multivariée est inégale aux coefficients de pondération.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour faire cette découverte ? :)
Recherchez les travaux de Pearson en 1901 sur la régression orthogonale.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour faire cette découverte ? :)