Équation de régression - page 13
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L'essentiel est de comprendre que, finalement, "....". il ne s'agit pas de modéliser des processus naturels complexes ( !!!), il s'agit juste de modéliser la manière dont les décisions sont prises par les sujets du marché du Forex..."
=)
Oui, c'est très utile.
Comme promis, une photo. Analyse de séries de prix pures (sans prétraitement, suppression des tendances, etc.) - modèle AR(3) sur 11 comptes. Sur les graphiques - erreur de prédiction : graphique supérieur - pour le NCA, inférieur - régression quantile. Lignes : bleu - Fermeture, vert - Haut, rouge - Bas (la médiane et les quantiles 0,9 et 0,1 ont été pris pour QR, respectivement). Les lignes bleues représentent le TAP quotidien, pour l'échelle.
Ce que je vois ici est le suivant :
(a) Les valeurs absolues de l'erreur pour l'ANC dans un marché calme sont presque les mêmes que pour le QR, mais ( !) lorsqu'un pic apparaît, l'erreur de l'ANC change de manière plus chaotique et réagit généralement plus faiblement, alors que l'erreur du second graphique semble plus régulière. Tel était, en général, l'objectif : montrer la possibilité de détecter les " perturbations de stationnarité " au détriment de la capacité de QR à ne pas réagir à ces mêmes pics. Et si on peut les détecter, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'aberrations mais d'un processus aléatoire additif, et pas moins stationnaire que le AP(3) dont nous l'avons séparé.
b) si nous considérons la détection des aberrations comme un signal utile, le deuxième graphique a beaucoup plus d'OSR, donc un hypothétique :) système de trading basé sur cet effet donnera autant de fois moins de faux signaux.
Bien sûr, on peut discuter ici, mais voici ce que nous obtenons sur M5 (AR(3), sur 21 points) :
Ici, déjà beaucoup plus clairement.
En général, il me semble que ce que je disais se confirme progressivement. Je vais creuser davantage dans cette direction.
Je joins la bibliothèque pour le calcul des QR (bibliothèque Gallant compilée, voir le lien deux pages avant) et le fichier d'en-tête avec la description. Je n'attache pas les indicateurs eux-mêmes, je n'arrive pas à les séparer du reste :))) mais il n'y a rien de difficile, la formule est déjà écrite
Magnifique, alsu. Sur le forex, il est temps d'abandonner les MNC :) Ou n'est-ce pas, Prival?
Super, alsu. En forex, il est temps de jeter les MNC à la poubelle :) Ou n'est-ce pas, Prival?
Je ne le jetterais pas. Le filtre de Kalman, dans ses mathématiques (essence) est un ANC itératif. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Калмана La wikipedia n'est pas exacte. Vous pouvez le construire pour autre chose que le BGS. Il y a un avertissement à la fin disant que c'est pour les colorés. Je construis pour une loi de distribution uniforme. Il y a une question fondamentale en particulier Stratonovich. Nous avons eu une discussion à ce sujet avec les étudiants en mécatologie il y a longtemps. Ils le résolvent sous la forme d'une ITO, ce qui, à mon avis, est une erreur. Il y a quelques problèmes avec le temps là-bas. Eh bien, comme celui-ci https://www.mql5.com/ru/articles/174. Il doit être résolu exactement comme Stratonovich l'a donné , https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратонович,_Руслан_Леонтьевич.
S'il fonctionne et vous permet de ramener un morceau de pain à la maison, vous ne devez pas le jeter. Je sens qu'on va se faire battre... ))
C'est génial, alsu. Il est temps de jeter les MNC sur le Forex :). Ou ce n'est pas le moment, Prival?
Je ne peux pas le dire pour le forex, mais j'ai essayé la régression quintile dans ma stratégie boursière, où j'ai une régression sur la régression et une régression sur la régression. La régression quantile ne m'a donné aucun avantage par rapport à l'ISC, elle prend seulement plus de temps à être calculée. Très probablement en raison de la symétrie banale du processus, car si c'est symétrique, il n'y a pas de différence entre la moyenne arithmétique et la médiane... Et c'est là que l'ISC fait la loi. Dans mon système, tout est symétrique - tout peut monter ou descendre, avec la même probabilité, bien qu'il ne s'agisse pas d'une distribution normale.
J'ai viré Kalman, au fait. J'ai mis longtemps à m'en préoccuper, mais, encore une fois, cela ne m'apportait aucun avantage par rapport à LOC, tout en consommant des ressources.
Eh bien, une médiane est une médiane, et les méthodes pour l'estimer sont bien développées. Et si vous le quantifiez en vous éloignant de la médiane - disons, 0,1 et 0,9 ?
2 Prival : Je plaisantais à propos de la décharge, j'avais un smiley là...
Je ne peux pas le dire pour le forex, mais j'ai essayé la régression quintile dans ma stratégie boursière, où j'ai une régression sur la régression et une régression sur la régression. La régression quantile ne m'a donné aucun avantage par rapport à l'ISC, elle prend seulement plus de temps à être calculée. Très probablement en raison de la symétrie banale du processus, car si c'est symétrique, il n'y a pas de différence entre la moyenne arithmétique et la médiane... Et c'est là que l'ISC fait la loi. Dans mon système, tout est symétrique - tout peut monter ou descendre avec la même probabilité, même si ce n'est pas une distribution normale.
Comment ça, il n'y a pas d'avantage sur les MNC ? Comment l'avez-vous mesuré ? Les quantiles sont une opération complètement différente.
Alors que la CNA réagit à tout changement dans l'échantillon de TA, les quantiles, dans la plupart des cas, s'en moquent - ils ne changent pas. Le quantile le plus volatil est la médiane. Tout autre quantile est moins volatil.
Eh bien, une médiane est une médiane, et les méthodes pour l'estimer sont bien développées. Et si vous quantifiez en vous éloignant de la médiane - disons 0,1 et 0,9 ?
Comment ça, il n'y a pas d'avantage par rapport à l'ISC ? Comment l'avez-vous mesuré ?