Équation de régression - page 10

[hrenfx]

ivandurak:
Si nous calculons la variance comme une pente de la ligne de régression, alors la petite valeur de cette variance douteuse indiquera la valeur du kotir proche de la ligne droite, imho c'est un très bon prédicteur. Si nous divisons l'angle de régression par la variance douteuse, cet indicateur parlera de l'inefficacité du marché, les prix vont dans une seule direction, pour trader sur les nouvelles à la recherche de tendances.

La régression linéaire ne dit pas grand-chose sur l'efficacité du marché. Le thème de l'efficacité (corrélations) est plus ou moins couvert dans l'approche Recycle de la recherche de corrélations de marché. Je n'ai rien d'autre à dire pour le moment.

[Alexey Subbotin]

ivandurak:
Si nous calculons la variance comme une pente de la ligne de régression, alors la petite valeur de cette variance douteuse indiquera la valeur du quotient proche de la ligne droite, imho c'est un très bon prédicteur. Si nous divisons l'angle de régression par la variance douteuse, alors cet indicateur parlera de l'inefficacité du marché, les prix vont dans une seule direction, pour trader sur les nouvelles à la recherche de tendances.

a fait ça

[Alexey Subbotin]

Ici, j'ai creusé sur Internet - une régression quantile toute prête sur Matlab, la méthode de Frisch-Newton (polynomiale).

Travailler.

[hrenfx]

alsu:

Ici, j'ai creusé sur Internet - une régression quantile toute prête sur Matlab, la méthode de Frisch-Newton (polynôme).

Pas de Matlab et pas de familiarité avec celui-ci. Si possible, donnez des exemples de comparaisons entre la régression MNC et la régression quantile sur des données de prix BP (tout échantillon avec de "mauvaises" valeurs aberrantes).

[[Supprimé]]

Régression cubique.

Trois échantillons. Représentation graphique.

[hrenfx]

j21:

Régression cubique.

Trois échantillons. Représentation graphique.

Il reste maintenant à étudier la pertinence hors échantillon de la régression construite (par les valeurs avant et par les valeurs après).

[[Supprimé]]

Personne d'autre n'a d'idée ?

[Alexey Subbotin]

Les idées existent, c'est la mise en œuvre qui est le problème :))

[Alexey Subbotin]

Je vous montrerai bientôt une photo, c'est intéressant - certaines de mes hypothèses sont confirmées.

[Vladimir Gomonov]

alsu:
Je vous montrerai bientôt une photo, c'est intéressant - certaines de mes hypothèses sont confirmées.

J'attends une photo. C'est un sujet très intéressant. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt.