Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 4
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Dans ce cas, aucun volume de tic-tac n'est utilisé. Seules les données de prix de la trame temporelle inférieure sont prises en compte (paramètre PeriodData).
Les mêmes cyclicités sont visibles.
Je l'ai fait hier. Seulement je n'ai pas calibré, mais regardé ce que l'indicateur montrait sur un SB propre. Le résultat était inattendu pour moi. La valeur moyenne sur M10, H1 et H4 est d'environ 0,54. Je me demande maintenant pourquoi ?
Il ne s'agit pas de cyclicité après tout. C'est évident en soi. Il s'agit de savoir comment en tenir compte ou introduire une mesure qui n'en dépende pas. Dans les deux cas, cela signifie exclure la cyclicité des lectures. Les conditions du marché peuvent alors être comparées plus ou moins raisonnablement.
Je ne comprends pas ce que vous cherchez ? Pour quelle raison avez-vous besoin d'une mesure indépendante de la cyclicité ? Vous pouvez comparer les conditions du marché il y a un an, deux ans ou plus avec l'indicateur donné. Il n'est pas lié à un volume de ticks éthéré. Et on peut raisonnablement estimer la volatilité.
Ou bien j'ai mal compris quelque chose, veuillez m'expliquer.
Type de processus de Bernoulli, p - probabilité de continuation q - probabilité de renversement, p > q - tendance, p < q - renversement, p = q - marche aléatoire. C'est-à-dire que l'important n'est pas de travailler avec des probabilités +1 et -1, mais avec des probabilités de coïncidence du signe et de son changement.
C'est un processus que je déroule depuis deux ans maintenant. J'ai obtenu la densité de distribution sous forme analytique. Je voulais vraiment le relier à Hirst. J'ai même écrit à ce sujet dans ce forum. Mais tout s'est arrêté là.
En général, mes résultats me semblent plus intéressants que ceux de Hirst. D'autant plus qu'elles ne sont pas tirées du plafond (comme la formule de Hurst), mais ont été obtenues de manière assez rigoureuse. Cependant, le chiffre de Hurst serait également intéressant. Un seul scalaire est un élément très pratique et simple pour caractériser les conditions du marché.
Alors, pouvez-vous m'aider à obtenir la formule de SB sous forme analytique ? La distribution SB est connue. Il s'agit d'une fonction de coefficients binomiaux. Vous pouvez utiliser la formule de Strling pour la simplifier. La seule chose à faire est de déterminer l'écart.
Je ne comprends pas ce que vous cherchez ? Pour quoi avez-vous besoin d'une mesure qui ne dépende pas de la cyclicité ?
Par exemple, il existe l'indice de Hurst, qui n'est pas seulement une mesure de la volatilité, mais aussi un indicateur des conditions du marché : marche aléatoire (H=0,5), processus de retour (H<0,5) ou tendance (H>0,5). Cela signifie qu'en fonction d'une valeur absolue, il est déjà possible de décider de la stratégie à appliquer. Il n'est pas nécessaire de comparer quoi que ce soit avec quoi que ce soit, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de stocker ou d'échanger des données passées, de résoudre le problème de la mise à l'échelle des valeurs, etc.
Voilà qui confirme mon opinion selon laquelle il ne s'agit pas de Hearst mais d'une autre métrique.
Ce n'est pas un fait. Je pense toujours que c'est un personnage de Hearst. Cependant, l'algorithme que j'ai suggéré semble avoir quelques défauts. Formellement, il s'avère que j'ai d'abord calculé la plage moyenne pour l'heure de la semaine (pour simplifier, supposons qu'il s'agisse de H1), et j'ai également calculé le nombre moyen de ticks pour cette heure, puis j'ai divisé leurs logarithmes. Peut-être que cette moyenne est fausse. Comme vous le savez, le logarithme d'une somme n'est pas égal à la somme des logarithmes. :-)
C'est pourquoi il est important de déterminer l'écart entre les deux.
Peters, pour autant que je me souvienne, a divisé la série en intervalles identiques, c'est-à-dire qu'il a traité le même nombre de ticks. Et dans ces conditions, il a fait une moyenne de l'écart.
Pouvez-vous m'aider à obtenir une formule pour SB sous forme analytique ?
Yurixx:
Peters, si je me souviens bien, a divisé la série en intervalles identiques, c'est-à-dire traitant le même nombre de ticks. Et dans ces conditions, la moyenne de l'écart.
Par exemple, il existe l'indice Hearst, qui n'est pas seulement une mesure de la volatilité, mais aussi un indicateur des conditions du marché : marche aléatoire (H=0,5), processus de retour (H<0,5) ou tendance (H>0,5). Cela signifie qu'en fonction d'une valeur absolue, il est déjà possible de décider de la stratégie à appliquer. Vous n'avez pas besoin de comparer quoi que ce soit avec quoi que ce soit, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de stocker ou d'échanger des données passées, de résoudre le problème de la mise à l'échelle des valeurs, etc.
Eh bien, il est dit que c'est du trand. Que faire ? Quelle tendance, ses caractéristiques ? D'où et comment le regarder.
Pourquoi cet indicateur ne devrait-il pas dépendre de la cyclicité, qui est une propriété du marché ?
Ce fil de discussion ne porte pas sur la définition des plats et des tendances, et il a commencé par une analyse de la volatilité basée sur le volume des tics.
Une méthode de travail pour mesurer la volatilité, s'éloignant du volume des ticks, a été suggérée.
On pourrait également l'améliorer en montrant comment la largeur des canaux varie dans le temps. Et comparez ceci.
Disons que vous trouvez un indicateur qui vous permet de savoir s'il s'agit d'un trand ou d'un flat grâce à un seul chiffre. Et alors ?
Eh bien, ça dit que c'est une tendance. Que faisons-nous ?
Ce n'est pas la question. Si vous avez R = AN^h, alors vous devez avoir A = 1 pour dessiner des rayons à partir de l'origine pour Hurst. Sinon, ce n'est pas une Hurst.
Correct. J'ai déterminé que pour les séries construites par la technologie décrite, le coefficient est de 1. Puisque pour SB 0,5 ne fonctionne pas, alors soit j'ai mal défini et ce n'est pas égal à 1 (alors je dois trouver quelle erreur), soit l'algorithme de calcul est incorrect (alors je dois trouver quelle erreur), soit autre chose (alors je dois me recycler en tant que gestionnaire).
Vous voyez, même si je fixe le coefficient non égal à 1 et que je le détermine d'une manière ou d'une autre pour l'EUR dans TF = H1, cela ne signifie pas que pour la livre et l'autre TF il sera le même. Et ce n'est pas intéressant. Cela revient à traiter le barème de chaque paire séparément. Si c'est le cas, nous pouvons travailler avec des volumes.
Non, je n'ai pas fait ce genre de choses depuis longtemps, ce n'est pas la bonne forme, il faut beaucoup de temps pour s'entraîner :). Essayez de le lancer ici:).
Pas drôle.