Volumes, volatilité et indice de Hearst - page 2
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Qu'est-ce qui vous inquiète ? mt5 arrive bientôt et il y aura à la fois des tics et des volumes réels dans les devises.
Je ne sais pas depuis combien de temps nous attendons cela, mais nous l'attendons toujours. Peut-être les développeurs rattraperont-ils la plupart des bogues au cours du championnat et lanceront-ils MT5 comme une plate-forme de négociation, et non comme un jouet pour la démo.
Et il n'y a absolument rien à attraper sur les volumes de tiques. Nous ne les obtiendrons pas pour le commerce, nous ne les obtiendrons pas pour le vrai commerce.
Ils montrent généralement que la nature du marché a changé en ce sens qu'il est devenu beaucoup plus rapide. À en juger par les pics quotidiens de la session, les volumes ont à peu près doublé. On peut dire la même chose d'ATR. Les courbes des graphiques sont divisées en deux groupes : 2006-2007 et 2008-2009-2010. En effet, la crise qui sévit depuis la mi-2008 a fait tourner la machine à plein régime. Je pense que les courtiers ont simplement dû mettre à niveau le matériel et les logiciels pour rester dans l'air du temps. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible.
La volatilité est vraiment en train de baisser après les sommets atteints fin 2008-début 2009, je vais peut-être ajouter une photo plus tard.
P.S. J'ajoute une image, c'est la volatilité sur les barres mensuelles, lissée par l'EMA12. Les mois ont été choisis pour montrer plus d'histoire, les expériences avec mon ZZ montrent que si la volatilité augmente, alors elle augmente sur tous les horizons (c'est-à-dire les délais, comme nous disons ici :)).
P.P.S. Le mouvement avec Hurst est intéressant, mais je ne comprends pas, que va-t-il se passer lors du réajustement des filtres de citations ? Le Log(High-Low) ne changera pas beaucoup, mais le Log(N) devra être ajouté à une constante. Et où sera le point de référence (h=0,5) ?
En période de progrès, on tire toujours des conclusions sur son irréversibilité :) .
J'ai écrit "pas de retour en arrière" dans le sens où les courtiers ne vont pas changer le matériel, les logiciels et les paramètres de filtrage juste pour rétablir la densité du flux de cotations qui existait avant la crise. J'aime aussi la philosophie. Surtout à propos des sages. :-)
D'un point de vue réaliste, la volatilité est en train de chuter après les sommets de la fin 2008/début 2009, j'ajouterai peut-être une photo plus tard.
Oui, vous pouvez le voir sur les graphiques de Hearst. Et les volumes de 2009-2010 ne sont pas moindres que ceux de 2008. Et l'ATR en 2008 était certainement plus élevé que maintenant.
... Si la volatilité augmente, alors elle augmente à tous les horizons (c'est-à-dire aux horizons temporels, comme on dit ici :)).
Je ne sais pas. Il est difficile de le juger à l'œil. Plus tard, je publierai l'image de Hearst pour différentes périodes. Vous verrez peut-être quelque chose.
Une démarche intéressante avec Hurst mais je ne comprends pas ce qui va lui arriver après la réinitialisation des filtres de citations ? Le Log(High-Low) ne changera pas beaucoup mais le Log(N) devra être ajouté à une constante. Et où sera le point de référence (h=0,5) ?
Oui, c'est une question intéressante. Il est difficile d'y répondre en utilisant les données de GainCapital. Ces données semblent être à 5 chiffres, mais, par exemple, selon l'eur pour 2009, sur 4 millions de ticks, seuls 69 ont un vrai 5 chiffres. Je suis donc moi-même en train d'enregistrer des devis de 3 courtiers différents avec des densités de flux qui diffèrent sensiblement les unes des autres. Et il y a un vrai 5ème chiffre là. Ce sont les cotations à 5 chiffres qui accompagnent certaines densités élevées, alors que les calculs de Hearst (et tous les autres calculs dans ce fil) utilisent des cotations à 4 chiffres. Pour convertir 5 -> 4, j'utilise une grille renko et cela produira naturellement une densité très différente. Ainsi, la reconfiguration des filtres peut certainement modifier la densité de flux, mais elle ne peut pas changer le cours du prix. Et ici, l'intersection des niveaux de la grille reneko relie de manière univoque l'apparition du 4-point et la variation du prix d'un 4-point. Je ne pense donc pas que mon Hurst doive dépendre des réglages du courtier. Ce sera définitivement clair lorsque je posterai ses graphiques pour ces 3 courtiers. J'espère avoir tout expliqué clairement.
Mais les volumes 2009-2010 ne sont pas inférieurs à ceux de 2008. Et l'ATR en 2008 était certainement plus élevé que maintenant.
J'ai mis en évidence le point de principe du dernier message en gras.
Et il n'y a absolument rien à attraper sur les volumes de tiques. Chaque maison de courtage a des volumes différents - celui qui les dessine les dessinera.
La question est de savoir comment l'utiliser.
Pour la conversion 5 -> 4, j'utilise une grille Renko et cela produira naturellement une densité très différente. Par conséquent, le réajustement du filtre peut bien sûr modifier la densité de flux, mais il ne peut pas modifier le mouvement des prix. Et ici, l'intersection des niveaux de la grille reneko relie de manière univoque l'apparition du 4-point et la variation du prix d'un 4-point. Je ne pense donc pas que mon Hurst doive dépendre des réglages du courtier. Ce sera définitivement clair lorsque je posterai ses graphiques pour ces 3 courtiers. J'espère avoir tout expliqué clairement.
Je pense que j'ai compris, bon coup avec renco, maintenant un cinq chiffres peut juste l'opposé, stabiliser les volumes de tick à 4 chiffres, et les ticks peuvent devenir un "bon" indicateur. D'ailleurs, les chiffres à 3 chiffres seront encore plus stables :) . Intéressant.
Avec Hearst, un raisonnement plus poussé serait encore utile. Classiquement, Hearst est la pente d'une régression linéaire sur un graphique log-log. Cette méthode est insensible à la présence d'un substrat, c'est-à-dire à la présence d'un multiplicateur constant à N. Vous la remplacez par la pente d'un rayon tracé vers un point de l'origine. Ceci n'est correct que si les points sont situés sur une ligne passant par l'origine. Avez-vous un graphique des points des différentes TF en coordonnées Log(N) - Log(High-Low) ?