Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 5
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Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
En fait, il n'y a pas de temps pour les citations en tant que telles,
Les barres les ont, mais les ticks de formation n'ont pas de temps et le tick suivant n'est pas chronométré, mais quand il y a eu un changement.
En allant plus loin dans la philosophie, on pourrait soutenir qu'il n'y a pas de temps dans la nature, mais seulement des changements dans la position des particules dans l'univers,
Si vous ne modifiez pas la position d'au moins un tic-tac, le temps sera maintenu.
De ce point de vue, c'est vrai, mais combien de décisions de trading peuvent être prises depuis le dernier tick, combien de stratégies sont révisées dans ce contexte, la pression informationnelle sur chaque tick peut être très différente.
C'est comme prendre une photo de moi marchant le long de la route, puis tournant le coin,
et d'après ces photos, on pourrait dire que je ne suis pas entré dans une boulangerie.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens ici qui en savent beaucoup sur l'ingénierie radio.
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
Je peux aussi utiliser une machine à coudre :o)
Je peux aussi utiliser une machine à coudre.
La bonne littérature, pouvez-vous préciser laquelle ?
Par exemple http://www.amazon.com/dp/0122796713
Ce n'est pas évident pour moi personnellement, pouvez-vous développer ?
Vous définissez le taux d'échantillonnage et calculez les valeurs aux points souhaités en utilisant les résultats de l'interpolation.
La meilleure option est l'approximation par spline cubique + le filtrage du bruit de l'ADC (faible erreur de bit) sur l'entrée.Vous définissez le taux d'échantillonnage et calculez les valeurs aux points souhaités en utilisant les résultats de l'interpolation.
En d'autres termes, nous "rejetons partiellement" le temps. Et comment choisir la fréquence d'échantillonnage optimale ?
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Если не секрет, по каким критериям получилось лучше?
le temps de prédiction augmente avec la précision=constante. Vérifié avec un polynôme simple. du même ordre, bien sûr. Le gain cubique ou linéaire n'est pas une grande différence. Le plus grand gain est donné par le filtre ADC.Eh bien, en fait, les citations n'ont pas le temps en tant que tel,
Les barres les ont, mais les ticks de formation n'ont pas de temps et le tick suivant n'est pas chronométré, mais quand il y a eu un changement.
En allant plus loin dans la philosophie, il est possible d'affirmer que dans la nature tout court, le temps n'existe pas et qu'il n'y a que des changements de position des particules dans l'Univers,
Elle ne changera pas tant qu'une partie au moins n'aura pas changé de position.
Ne soyez pas philosophe.
Il y a du temps, c'est un fait. Et certainement les ticks : "Thomson Reuters Tick History fournit des données de tick horodatées à la milliseconde remontant à plus de onze ans, couvrant 35 millions d'instruments négociés de gré à gré et en bourse dans le monde entier"(http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/quantitave_research_trading/tick_history).
le temps de prédiction augmente avec la précision=constante. Vérifié avec un polynôme simple. du même ordre, bien sûr. Le gain cubique ou linéaire n'est pas une grande différence. Le filtre ADC donne un plus grand gain.
Je vois, merci :)Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
Sans une connaissance fiable du travail du teneur de marché sur le marché boursier, je pense que c'est une tâche sysyphéenne.
J'affirme cela sur la base de l'observation que même Metacquotes ne connaît pas l'algorithme des teneurs de marché,
ou plutôt chacun peut avoir un algorithme différent.
Je faisais un EA (il fonctionne sur les ticks) et c'est ce qui est intéressant,
Dans le testeur, lorsqu'il est optimisé pour un mois quelconque et qu'il est ensuite exécuté sur l'ensemble de l'année, il affiche invariablement un bénéfice stable,
mais lorsqu'il est testé en temps réel, il échoue systématiquement.
Le conseiller expert a simplement choisi l'algorithme de génération de tick dans le testeur de stratégie, alors que le véritable teneur de marché utilise un algorithme différent.
Bien que je sois d'accord avec l'opinion selon laquelle il est possible de choisir un algorithme basé sur l'historique des ticks, cela ne sera rentable que dans le futur ?
à louer, Privé
pas de philosophie donc pas de philosophie.
Vous pouvez obtenir l'historique des ticks ici http://ratedata.gaincapital.com/ mais on peut se demander si cela vous aidera avec votre courtier.