Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 4
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З.Ы. просто меня часто убивают высказывания это....вставить любое слово-неработает. Спрашиваеш почему. Ответ у меня куча лосов и нет прибыли ((( и человек не понимает. что такое утверждение бред. Если бы фурье неработал, то извините у Вас сейчас бы небыло ни копьюторов. ни телевизоров, ни сотовой связи....оглянитесь вокруг. Эти предметы есть ? значит он Фурье работает, только Вы его неправильно применяете...
Je suis d'accord: "ça ne marche pas parce que ça n'a pas marché pour moi" n'est pas un argument.
Vos exemples ont quelque chose qui n'est pas sur le marché : la fréquence porteuse est périodique - c'est pourquoi Fourier fonctionne pour de tels systèmes. Il en va de même pour la suppression du bruit, par exemple dans les radars : le bruit n'est pas périodique (pour tous les systèmes). En isolant la porteuse, vous pouvez ensuite isoler le signal utile.
IMHO, hélas ce n'est pas pour le FOREX - dommage d'ailleurs ;)...
Bonne chance.
donc c'est Fourier qui marche, seulement vous l'appliquez mal...
Si Fourier ne fonctionne pas, alors toutes les mathématiques ne fonctionnent pas, mais je peux me tromper. Le fait que je ne l'applique pas correctement, ou pas complètement, est plus probable.
"не работает" конечно зависит от человека. У меня - плохо. У других - получается хорошо. Буду изучать проблему.
Что вы можете посоветовать по поводу сигнал\шум? К фурье что-то нужно добавить, а что я не пойму. Фильтр, но какой?
Faites une transformée de Fourier fenêtrée de chaque barre et tracez ensuite le devenir de chaque coefficient comme un tampon de données, alors il deviendra clair ce que signifie le mot non-stationnarité.
Les données complètement stationnaires seront celles qui donneront les mêmes coefficients tout le temps avec ce décalage de fenêtre.
(c'est-à-dire qu'en suivant un seul coefficient, vous verrez une ligne horizontale droite).
Prival a raison de dire que sans Fourier, il n'y aurait pas eu beaucoup de percées.
D'où une question raisonnable : quelles sont les limites de la méthode d'extrapolation ?
Il me semble que l'on peut prédire un processus par interprétation de la transformée de Fourier,
mais seulement pour le processus dans lequel les variations de stationnarité dans la plage de prédiction peuvent être négligées (et cela dépend de la discrétisation).
Si je marche sur la route, il est impossible de prédire mon mouvement à un observateur extérieur avec une discrétisation d'un pas,
car l'étape suivante peut être dans 4 directions différentes avec la même probabilité,
mais à un taux d'échantillonnage de 25 images par seconde, c'est élémentaire (mais seulement pour l'inertie de mon corps).
A mon avis, les citations sont trop discrètes pour que l'on puisse considérer le processus comme conditionnellement stationnaire.
..., например, в радиолокации: он, шум, не является периодическим (для всех систем). Выделив несущую можно потом выделить полезный сигнал.
ИМХО, увы это не для FOREX - кстати, очень жаль ;)...
Удачи.
Heureux de rencontrer un autre passionné de radar. Il existe une autre méthode. Ne pas sélectionner la porteuse, mais la supprimer immédiatement, avant traitement, la sortie est fréquence Doppler + bruit. Déterminez la quantité de bruit. Vous pouvez le faire là (vous avez raison, mais il y a des problèmes dans le Forex).
Bonne chance aussi.
Ah, qu'est-ce qui vous intéresse exactement ?Je m'intéresse au graphique d'un point de vue mathématique, si vous voulez :). C'est-à-dire ce que c'est en termes, compréhension et concepts mathématiques. Au lieu de cela, il y a un post-hardcore en cours :) ...... Vous voyez, à la fin de la journée, tout se résume au graphique, toute l'économie macro-micro_quelque chose_ro, tout le bruit des nouvelles et le flux d'informations, les jeux des MarketMakers, les grèves, les manifestations, les grandes victoires, etc. se reflètent tous sur le graphique et le créent. Que savons-nous de ce tableau et y prêtons-nous attention ? Du point de vue de sa compréhension fondamentale, c'est-à-dire de ce qu'il est à l'origine. OK, maintenant je sais que cela s'appelle un graphique instable, exprimant le même processus. Et même plus : je comprends l'essence de ce processus (non stationnaire) ! Et maintenant, avec un peu de raisonnement, je peux comprendre certaines choses de manière précise et raisonnable. Par exemple, l'approche des cas particuliers en matière de commerce n'est rien, mais l'approche des cas généraux est tout.
....
ИМХО у котировок слишком огромная дискретность чтоб рассматривать процесс как условно стационарный.
Cela fait un moment que je n'ai pas été sur le forum. Je vois que c'est dommage d'avoir quelqu'un à qui parler. Je l'ai également remarqué et j'ai même calculé (quelque part ici sur le forum) quelles fluctuations nous pouvons suivre. J'ai essayé d'aller avec des tics, j'ai joué avec pendant longtemps. J'ai même commandé les assembleurs de tiques. Je travaillais moi-même sur certains d'entre eux, mais dès que j'ai compris une chose, mes yeux se sont ouverts. La fréquence d'échantillonnage n'est pas constante, et j'avais l'habitude de penser que c'était une constante (((. Les méthodes de Fourier et l'analyse spectrale en général impliquent que delta t est constant, mais ce n'est pas le cas, et tout a commencé à s'écrouler comme un château de cartes.
J'ai même fait une thèse :) le taux d'échantillonnage domine le monde :)).
J'ai essayé d'entrer dans les tics, j'ai passé un long moment à les tripoter. J'ai même commandé des assemblages de tiques. Je finissais moi-même certaines choses là-bas, mais une fois que j'ai compris une chose, mes yeux se sont ouverts. La fréquence d'échantillonnage n'est pas constante, et j'avais l'habitude de penser que c'était une constante (((. Les méthodes de Fourier et l'analyse spectrale en général impliquent que delta t est constant, mais ce n'est pas le cas, et tout a commencé à s'écrouler comme un château de cartes.
J'ai même fait une thèse :) le taux d'échantillonnage domine le monde :)).
Vous n'êtes pas le premier à rencontrer ce problème. La solution réside dans les bonnes requêtes google et la bonne littérature.
L'approche la plus simple que j'ai rencontrée consiste à collecter les ticks et leurs heures d'arrivée, à effectuer une interpolation linéaire entre des paires de ticks consécutifs, en tenant compte du temps. C'est encore plus évident.
Vous n'êtes pas le premier à rencontrer ce problème. La solution réside dans les bonnes requêtes google et la bonne littérature.
L'approche la plus simple que j'ai rencontrée consiste à collecter les ticks et leurs heures d'arrivée et à effectuer l'interpolation linéaire entre des paires successives de ticks en tenant compte du temps. C'est encore plus évident.
La bonne littérature, pouvez-vous préciser laquelle ? Ce n'est pas évident pour moi personnellement, pouvez-vous développer ? Tu as fait une interpolation linéaire des tics, et puis quoi ?
J'ai même proposé une thèse : " Le taux d'échantillonnage domine le monde ".)
Si vous ne parlez pas seulement des changements de prix ? Suggérez-vous que cela "fonctionne" aussi dans d'autres "industries" ? Bien sûr, je ne parle pas d'ingénierie radio maintenant, c'est évident là.
Простейший подход, с которым встречался - собираем тики и время их прихода, выполняем линейную интерполяцию между последовательными парами тиков с учетом времени. Дальнейшее очевидно.
La meilleure variante est l'approximation par spline cubique + le filtrage du bruit ADC (faible erreur de bit) directement à l'entrée.Comment j'espérais que MT5 stocke les ticks. J'espère que les tiques y seront stockées. Renat n'a pas écrit que c'est important pour le traitement, mais il n'a pas écouté. Je suis vraiment désolé.