Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 3

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Prival писал(а) >>

Il existe des méthodes qui sont supérieures, mathématiquement supérieures, aux prédictions de Fourier uniquement.

Quelles sont ces méthodes ?

 
Richie >>:

Честно говоря никак. Я пока даже не думал над этим. Но, придётся подумать, спасибо за совет.
То, что Фурье не работает совсем - это не так. Работает, но по моей системе получаются большие просадки (это раз) и через 5-10 профитных сделок появляются 1-2 сильно убыточные (это два), изменение соотношений SL\ТР тут не помогают.


Le ST/TP et le rapport signal/bruit sont deux choses différentes. Tant que nous parlons de la prédiction. La façon dont nous l'utilisons est une question de dixièmes. L'essentiel est d'être sûr de le faire correctement.... mathématiquement...et on ne peut pas faire mieux, c'est l'essentiel.... et ensuite dire que ça ne marche pas.
 
Prival писал(а) >>

"Ne fonctionne pas" dépend bien sûr de la personne. Pour moi, ça ne fonctionne pas bien. Pour d'autres, cela fonctionne bien. Je vais examiner le problème.
Que pouvez-vous me dire sur le rapport signal/bruit ? Quelque chose doit être ajouté au Fourier, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Un filtre, mais de quel type ?

 
Prival >>:


Можно я вам задам тоже 1 вопрос. что бы понять на сколько глубоко Вы исследовали Фурье ?
Для прогноза Вы выбирали не все составляющие спектра а некоторые (выбирать все бессмыслено), если так то отимальной процедурой является байс, но на практике он не применим чаще всего из-за больших требований к априрорным данным. чаше всего доходят до отношения правдоподобия. И там есть только 1 неизвестный параметр. отношение сигнал/шум. В связи с этим мой вопрос какой величины у Вас отношение сигнал/шум и как вы его нашли ?



Si vous sélectionnez l'ensemble du spectre, il suffit de prendre la valeur appropriée de la fonction - c'est périodique. Il n'y a pas besoin de prédire quoi que ce soit. Et vous n'avez pas besoin de décomposer quoi que ce soit, sauf si la valeur correspondante est manquante.
Si vous ne prenez pas l'ensemble du spectre, vous avez affaire à une erreur de méthode. Il faut parfois éliminer certaines harmoniques, parfois d'autres, mais il s'agit d'un ajustement, pas mieux qu'un ajustement de testeur, même s'il a l'air plus scientifique. Puis il y a des rapports de non-stationnarité du spectre ;)....

Bonne chance.

ZS C'est de la rhétorique ;).
 

Ne jouez pas le jeu du nastradamus. Vous ne pouvez savoir exactement où le prix va aller que si vous êtes, par exemple, un MM ou quelque chose d'approchant. Et puis il y a l'option de la voyance, mais c'est une autre histoire.

 
Richie >>:

А что за методы?

il existe de nombreuses méthodes
Regardez par exemple Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Management. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu Je voulais attacher le fichier mais il est trop gros pour tenir.

 
NTH писал(а) >>

Ne jouez pas le jeu du nastradamus. Vous ne pouvez savoir exactement où le prix va aller que si vous êtes, par exemple, un MM ou quelque chose d'approchant. Il y a aussi la variante de la clairvoyance, mais c'est une autre histoire.


>> Qu'est-ce qui vous intéresse exactement ?
 
le graphique des prix n'est caractérisé que par le prix. :)
 
VladislavVG >>:

Если Вы выбираете весь спектр, то просто возьмите соответствующее значение функции - она периодическая. Ничего прогнозировать не нужно. И раскладывать ничего не нужно, разве, что соответствующее значение пропущено.
Если Вы берете не весь спектр, то работаете с погрешностью метода. Иногда нужно выбросить одни гармоники, иногда другие, но это все подгонка, ничем не лучше подгонки на тестере, хотя выглядит более наукообразно. Потом появляются сообщения о нестационарности спектра ;).... зато есть чем заняться...

Удачи.

ЗЫ Это риторитчески ;).

Je suis d'accord avec presque tout. Si nous acceptons l'hypothèse qu'il n'y a pas de bruit, alors je suis d'accord avec absolument tout. Mais si nous supposons qu'il y a du bruit dans les citations. Grand ou petit, c'est une autre question, mais il y en a. Alors la procédure de filtrage (éliminer les composantes du bruit de la tache) est raisonnable. En théorie, l'essentiel est de déterminer le rapport signal/bruit. En le connaissant, vous pouvez fixer le seuil pour d'autres variations, seuil par observateur idéal ou par maximum de vraisemblance...

Z.I. Je suis juste souvent tué par des déclarations de ce .... insérer n'importe quel mot - cela ne fonctionne pas. Vous demandez pourquoi. Vous demandez pourquoi. La réponse est que j'ai beaucoup de lots et aucun profit ((( et la personne ne comprend pas qu'une telle déclaration est absurde. Si Fourier n'avait pas fonctionné, alors désolé, vous n'auriez pas de photocopieuses aujourd'hui, pas de télévisions, pas de téléphones portables.... regardez autour de vous. Ces éléments sont là ? donc c'est Fourier qui fonctionne, seulement vous l'appliquez mal...

 
Prival писал(а) >>

il existe de nombreuses méthodes
Regardez par exemple Box J., Jenkins G. - Time Series Analysis, Forecasting and Control. vol.1 (4 Mb)(djvu).djvu J'ai voulu joindre un fichier mais il est trop gros pour tenir.

Merci, je vais le lire, voici les liens, ça semble être ça, seulement parfois il y a des pépins :
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp1_1974ru.djvu
>> http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/BoksDzhenkins_vyp2_1974ru.djvu

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